L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1785
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https://writings.stephenwolfram.com/2020/04/finally-we-may-have-a-path-to-the-fundamental-theory-of-physics-and-its-beautiful/
Bell'articolo. Per il trading, è persino lì. Regole semplici danno origine a comportamenti complessi e spesso senza la possibilità di prevederli, e spesso non c'è nemmeno l'inversione. Dal comportamento di un sistema spesso non è possibile modellare le regole del suo comportamento.
grazie
Eccone uno, per esempio.
Il solito algoritmo di tendenza, nessun parametro, nessun tweak, c'è solo uno sweep che leviga una linea di segnale
Penso che questo robot non abbia parametri e non abbia ottimizzazioni, solo adattabilità e analisi spettrale. Non puoi farlo con indicatori ordinari. 1700 punti in 7 mesi.
Se volete implementare un tale robot dovreste scrivere in MT4 il metodo delle componenti principali e il calcolo del coefficiente di correlazione di Pearson.
Non posso codificarlo in R perché ho già tutto lì.
Se volete risolvere un problema del genere, dovete capire cosa state codificando. Non so come calcolare il "metodo delle componenti principali", se lo descrivi passo dopo passo, puoi farlo passo dopo passo, ma anche wikipedia non mi aiuta ora. Una soluzione alternativa può essere quella di creare un ramo separato con questo compito, dove le persone possono aiutarti a decifrare frasi e formule incomprensibili, e il risultato sarà aperto.
E in generale c'è tutto per MT4 eMT5Per risolvere un problema come questo, devi capire cosa stai codificando. Non so come calcolare il "metodo delle componenti principali", se si descrive tutto passo per passo, si può fare passo per passo, ma altrimenti nemmeno wikipedia mi aiuta. Una soluzione alternativa può essere quella di creare un ramo separato con questo problema, dove le persone possono aiutarti a decifrare frasi e formule incomprensibili, e il risultato sarà aperto.
E in generale c'è tutto per MT4 e MT5Sarebbe bello avere un ramo per una discussione significativa dei metodi matstat/teorici. Non sono sicuro che sia fattibile.
Sarebbe bello avere un thread per una discussione significativa sui metodi matstat/teorici. Non sono sicuro che questo sia fattibile.
Sarebbe bello avere un thread per una discussione significativa sui metodi matstat/teorici. Non sono sicuro che questo sia fattibile.
Se gli esempi concreti sono trattati lì e il thread è gestito da una persona responsabile di rispondere a tutte le domande a livello di corso, potrebbe essere utile. Le domande difficili saranno già discusse separatamente, con opinioni di diversi partecipanti.
Sarebbe bene iniziare un ramo del genere con esempi di trading Forex o IO, e sempre più persone seguiranno.
https://writings.stephenwolfram.com/2020/04/finally-we-may-have-a-path-to-the-fundamental-theory-of-physics-and-its-beautiful/
Bell'articolo. Per il trading, è persino lì. Regole semplici danno origine a comportamenti complessi e spesso senza la possibilità di prevederli, e spesso non c'è nemmeno l'inversione. Dal comportamento di un sistema spesso non è possibile modellare le regole del suo comportamento.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://writings.stephenwolfram.com/2020/04/finally-we-may-have-a-path-to-the-fundamental-theory-of-physics-and-its-beautiful/
Bell'articolo. Per il trading, è persino lì. Regole semplici danno origine a comportamenti complessi e spesso senza la possibilità di prevederli, e spesso non c'è nemmeno l'inversione. Dal comportamento di un sistema è spesso impossibile modellare le regole del suo comportamento.
Questo articolo è una bomba, non ho capito niente, ma l'ho letto a bocca aperta... Grazie!
Ho anche avuto un'idea, se un sacco di regole casuali convergeranno ancora verso una struttura comune, solo in modi diversi, allora posso tracciare un'analogia con l'algoritmo Random Forest, i suoi creatori hanno condotto molti test e si è scoperto che non importa né la sequenza di formazione delle regole né la scomposizione, solo un semplice casuale può sempre ottenere risultati simili ...
Quindi penso che cosa succede se prendiamo, per esempio, un grafico a 5 minuti/settimana e lo prendiamo come un certo grande pattern - "BP", e all'interno di esso generiamo un campione usando diverse finestre scorrevoli (normalizzate in scala, ovviamente)
Poi addestrare una foresta su questo campione, cioè generare un mucchio di regole casuali all'interno della BP.
Poi scalare BP al mastab campione e prevedere BP dalle sue regole interne che sono state generate in precedenza...
Tieni conto della frattalità e verifica se tutto questo annidamento reciproco funziona...
Interessante...
))) sai come distrarre/intrattenere. Le semplici regole di motivazione delle azioni dei trader creano un complicato sistema di comportamento dei prezzi)))) Sto girando in tondo, la macchina del moto perpetuo non funziona ancora )))))
Vi suggerisco di non scervellarvi e pensare a sistemi che una volta funzionavano / funzionano attualmente. Sulla base di molti anni di esperienza di diversi commercianti.
Come: breakout di volatilità, ritorno alla media (non importa cosa), modelli (cicli), arbitraggio.
Tutti questi TS sono event-driven, cioè si attivano quando si verifica un evento. Non approssimano tutto, come in MO.
MO senza chiare regole di trading è un vero e proprio manichinoVi suggerisco di non scervellarvi, ma di pensare ai sistemi che hanno funzionato/ funzionano al momento. Sulla base di molti anni di esperienza di diversi commercianti.
Come: breakout di volatilità, ritorno alla media (non importa cosa), modelli (cicli), arbitraggio
Tutti questi TS sono event-driven, cioè si attivano quando si verifica un evento. Non approssimano tutto, come in MO.
MO senza regole chiare nel trading è davvero un idiotaSono d'accordo) L'esperienza a lungo termine non dà risposte definitive.
Sono d'accordo, non mi piace l'arbitraggio.
Aggiungerei sinergie di ipercomprato/sovravenduto agli eventi, ma non un fatto.
Ho incontrato un MOSHKA MA e come ho iniziato a mUcchinarlo))))
Finora, sono impantanato dalle caratteristiche di BP. Gli eventi sulla volatilità, il ritorno alla media, i cicli funzionano solo a certe caratteristiche della serie. Quando cambiano si fermano. Quali siano queste caratteristiche, non lo so. Sto cercando la risposta. Una cosa che capisco è che le caratteristiche devono essere ottenute da diverse scale della serie con gli stessi semplici metodi. Ai bordi delle scale, del mese e della zecca ci possono essere altri metodi. Ci dovrebbero essere livelli logici/eventi di caratteristiche, per capire lo stato e i suoi cambiamenti. Ma appena prendo i tassi oltre agli incrementi, per esempio, mi confondo. Diventa troppo complicato.
Naturalmente, posso stupidamente prendere diversi TS semplici, vedere dove smettono di funzionare/iniziano a funzionare e confrontare le caratteristiche, ma finora tutto è complicato e non è chiaro cosa guardare.