L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1791
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Vendere libri forex, a buon mercato))
)))) che bastardo!)
Ho un'idea, è difficile scrivere una piattaforma in Python, senza alcun trading, solo grafici per guardarla comodamente, per interagire con loro ecc.
Vendere libri forex, a buon mercato)
)))) che è un mucchio di stronzate)
Ho un'idea, è difficile scrivere una piattaforma in python, senza alcun trading, solo grafici per guardarlo comodamente, per interagire con loro ecc.
solo perché
Se volete insegnare AMO in modo interattivo, toccate i punti d'entrata su un grafico e lasciate che sia lui a insegnare, nello stesso modo in cui potete punirli.
Scherzando, naturalmente)
Sì, è quello che ho pensato ;)
Allo stesso modo possiamo punirli, ci sono anche idee fantastiche su come usarlo, possiamo anche fare un prodotto per tutti i commercianti.
Sì, penso di sì ;)
La questione allora è come scegliere il modello giusto e poi i parametri significativi.
Ovviamente, dipende da ciò di cui hai bisogno dal modello e da quanto bene lo fa. Lo stesso modello può essere usato in modi diversi e la sua correttezza può dipendere dal modo in cui viene applicato. Per esempio, prendiamo il già citato Ornstein-Uhlenbeck, con il quale si può:
1) Cercare trame di prezzo ben descritte da esso e usare il modello per prevedere i prezzi.
2) Si può ricordare che questo modello è spesso usato per descrivere le fluttuazioni casuali del prezzo intorno a qualche livello di equilibrio. Per fare questo dobbiamo riscriverlo nella forma:
p(n)-p0=a*(p(n-1)-p0)+d*e(n), dove il parametro p0 indica questo prezzo di equilibrio. D'altra parte, il prezzo di equilibrio può essere calcolato sulla base di alcune considerazioni fondamentali e cercare di commerciare la divergenza-convergenza di questi due prezzi di equilibrio (se c'è).
E SB (pseudo) non si adatta molto alla mia logica, un processo di Wiener con tempo discreto quindi. Sembra più un processo browniano).
Qui dovremmo iniziare con il "correggere i nomi", che diceva Confucio).
SB e il processo di Wiener sono concetti molto simili (modelli matematici). La differenza essenziale tra loro è nella struttura temporale: per SB è discreta, mentre per il processo vinor è continua. Allo stesso tempo è possibile ottenere SB da una littorina prendendola in momenti discreti, mentre una littorina può essere ottenuta da SB con una transizione limitante.
Il moto browniano è un processo fisico reale, al quale possono corrispondere molti modelli matematici diversi. La confusione sorge perché questi modelli sono anche chiamati moto browniano.
Ho dovuto imparare Excel e arrotondare i dati del bilancio, non potevo leggere il file da R, ci ho messo un'ora per correggerlo in Excel
Almeno abbiamo scoperto qualcosa di nuovo :) In effetti, è un formato di rapporto standard e non l'ho cambiato. In generale, se non conosci Excel molto bene, puoi semplicemente sostituirlo in Notepad :)
Ecco cosa ho fatto
Puoi controllare se tutto è a posto, almeno a occhio, lo spero ))
Il grafico dell'equilibrio è diverso - un po' troppo lavoro.
Ho preso un caffè e ho pensato, interpolare male, può essere un forte bias se il TS non ha scambiato per molto tempo, cazzo, ..... ho bisogno di contare il saldo su ogni candela, come nella realtà, altrimenti non c'è modo, altrimenti barre irrealistiche saranno....
Puoi contare il saldo di ogni candela? Non sono in vena di codificare e pensare :)
L'ho visto dall'inizio, ho bisogno delle date di apertura e chiusura delle posizioni. Si scopre che la mia strategia ha una strana apertura di ordine aggiuntivo e poi la chiusura relativamente veloce :) Cioè il volume è di due lotti, il che complica anche le cose. Quindi, sì, posso mantenere un equilibrio su ogni nuova barra.
Ho aggiunto un saldo con data, la situazione al momento dell'apertura di un nuovo bar. Se nella barra precedente la colonna "Type" era "Buy" o "Sell" e la barra attuale è "NONE", significa che la posizione è stata chiusa completamente nell'ultima barra, e può essere solo parzialmente chiusa, allora cambierà solo la cifra nella colonna "Lot".
Ovviamente, dipende da ciò di cui hai bisogno dal modello e da quanto bene lo fa. Lo stesso modello può essere usato in modi diversi e la sua correttezza può dipendere dal modo in cui viene applicato. Per esempio, prendiamo il già citato Ornstein-Uhlenbeck, con il quale si può:
1) Cercare trame di prezzo ben descritte da esso e usare il modello per prevedere i prezzi.
2) Possiamo ricordare che questo modello è spesso usato per descrivere una fluttuazione casuale del prezzo intorno a qualche livello di equilibrio. Per fare questo dobbiamo riscriverlo nella forma
p(n)-p0=a*(p(n-1)-p0)+d*e(n), dove il parametro p0 indica questo prezzo di equilibrio. D'altra parte, il prezzo di equilibrio può essere calcolato sulla base di alcune considerazioni fondamentali e cercare di negoziare la divergenza-convergenza di questi due prezzi di equilibrio (se c'è).
Qui dovremmo iniziare con la "correzione dei nomi" che diceva Confucio)
SB e il processo di Wiener sono concetti molto simili (modelli matematici). La differenza essenziale tra loro è nella struttura temporale: per SB è discreta, mentre per un processo di vinor è continua. Allo stesso tempo è possibile ottenere SB da una littorina prendendola in momenti discreti, mentre una littorina può essere ottenuta da SB con una transizione limitante.
Il moto browniano è un processo fisico reale al quale possono corrispondere molti modelli matematici diversi. La confusione nasce dal fatto che questi modelli sono chiamati anche moto browniano.
spc. Un pensiero interessante. Selezionare / separare le sezioni di una serie in base alla misura in cui il modello descrive la sezione. Ma come possiamo dire a colpo d'occhio se il modello descrive bene o male la serie? Non possiamo ottenere la correlazione a colpo d'occhio. Ma c'è qualcosa in esso. La questione / compito non è quello di prevedere, ma di cambiare il comportamento della serie.
I termini e la loro univocità rendono la vita più facile)))) Ho SB inizialmente nella gamma meno a più infinito in tempo infinito e solo allora le regole. Wiener's era subito nelle regole)))) apparentemente è per questo che è più vicino)).