L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 159

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Alexey Burnakov:

Perché dovrei dire l'ovvio? Beh, posso aprire un trade con molto volume, e allora? Qui non siamo all'asilo. Faresti meglio ad ammettere che non sai affatto di cosa stiamo parlando.

Faresti meglio a chiedere a Dimitri qual era l'intento della domanda:

Probabilmente vuole sentire "1:500" e ridere. Come quello che è una leva. Ma guadagna molto poco. Cosa significherebbe se gli dicessi che un broker mi dà 1:1000? Che posso aprire un affare per alcuni lotti in una volta sola?
Alexey Burnakov:

Tu su Thomas, tu su Yeremma.

Che differenza fa in pratica che tipo di mega posizione posso aprire, se, come dice il Dr. - e sono totalmente d'accordo con lui - nei backtest si sceglie un lotto (solitamente piccolo) in modo che il max drawdown non raggiunga livelli pericolosi?

Quale risposta preferisci: 1:10 o 1:1000? Cambierà la tua mentalità? Vuoi ottenere una consultazione privata sulle società di brokeraggio che danno 1:1000 e più?

Al contrario. Penso che Dmitry stia chiedendo il 30% all'anno e si aspetta che tu stia usando una leva molto piccola, come 1:1 o 1:10, il che rende impossibile ottenere alti ritorni sui depositi.

 
Andrey Dik:

Al contrario. Penso che Dimitri stesse chiedendo il 30% all'anno, suggerendo che state usando una leva molto piccola come 1:1 o 1:10, il che rende impossibile ottenere rendimenti elevati rispetto al deposito.

Dimitry ha scritto chiaramente che il suo 30-40% all'anno dovrebbe essere diviso per 10, il che porterebbe ad un interesse per un hedge fund.

Oppure i ragazzi sono seduti lì genuinamente sconcertati dal perché non sono invitati in un hedge fund a rob.....

 

Leggi i termini e le condizioni del mio broker. La leva è 1:100 fino a un saldo di 250.000 eur. Mi sta bene.

Dimitri, fai trading in un hedge fund e ti fanno 1:1? Mi chiedo solo, ho sempre pensato dagli articoli che hanno almeno una leva minima.

Dmitry:

E la dimensione del lotto con cui si apre dipende dalla leva?

E il valore del pip dipende dalla dimensione del lotto?

Un gioco da ragazzi...

Ho descritto la mia gestione del denaro, ora voglio sapere la vostra. Supponiamo che tu abbia due conti - entrambi hanno 10000 usd, ma il primo conto ha una leva di 1:100, il secondo - 1:1000. Come calcolereste la dimensione del lotto per questi conti? O non lo calcola, ma usa semplicemente tutti i fondi disponibili?

 
Dr.Trader:

Sono solo curioso, a giudicare dagli articoli ho sempre pensato che avessero almeno una leva minima.


1:2, 1:4. 1:10 massimo.
 
Dimitri:

OK, se non capisci le cose elementari, è inutile discutere.

In breve, per portare le vostre percentuali a quelle degli hedge fund dovete dividerle per circa 10.

Ora capisco la logica della domanda. Ho guardato questo commento...

Ho una leva 1:2 su uno strumento (uno scambio sul mercato). E quando parlo del 30% all'anno (con un drawdown massimo sulla storia del 25%) come massimo che vedo sui miei modelli, è su questa particolare leva e uno strumento. Penso che gli hedge fund diano quel tipo di leva.

Quando si confronta con un hedge fund, il problema ha a che fare con l'aumento non lineare di FS (e Sharpe) con l'aumento del numero di strumenti e l'aumento lineare della redditività.

Ecco un breve schema della logica. Supponiamo conservativamente che io stimi un rendimento all'anno su uno strumento del 20% con un drawdown del 25% (lotto costante). Questo dà FS = 8 in 10 anni. Questa è la parte superiore della tabella. Inoltre, aumentando il numero di strumenti scambiati, il calcolo è dato per un conto con leva aumentata e la stessa leva 1:2. Il risultato nella parte inferiore destra della tabella è essenzialmente un'analogia per un hedge fund (o quando c'è molto denaro, ma la leva è limitata).


Si può vedere che con un portafoglio ideale (quando i trade non sono correlati e ogni strumento ha lo stesso rendimento e drawdown), risulta che aumentare i fondi e le porteify porta alla stessa redditività (20% all'anno sia per un piccolo conto con uno strumento che per un grande conto con 5), ma ad un FS molto più grande. In effetti, FS 18 è fuori scala ed è improbabile da ottenere realisticamente, ma a causa della leva limitata non c'è modo di aumentare il rischio e la redditività con un drawdown accettabile (diciamo fino al 25%).

La parte inferiore sinistra della tabella è ciò che posso spremere idealmente dai miei modelli, prendendo il 56% di drawdown come accettabile e usando una leva maggiore.

 
Alexey Burnakov: La parte in basso a sinistra della tabella è ciò che posso spremere idealmente dai miei modelli...
Tutto (modelli) è fatto in pip (lotto fisso) +spread+slippage, poi il mm...
 
mytarmailS:

Tutto funziona bene, il volume viene sommato per i prezzi, ma c'è un problema, poiché il grafico non è un tick ma un grafico a 5 minuti e il grafico a 5 minuti non ha un prezzo ma una gamma di bordi di prezzo (alto, basso)... Quindi, dovrei prima dividere il prezzo in certe mini bande di diciamo 20 punti di dimensione e quando il prezzo entra in questa mini banda, sommo il volume in questa banda...

volume <- sample.int(101,size=100,replace=TRUE)
priceH <- round(cumsum(rnorm(100))+1000,0)        #High
 priceL <- priceH - round(cumsum(rnorm(100))+10,0)  #Low

 price_vol_df <- as.data.frame(matrix(nrow=0, ncol=2))
for(i in 1:100){
        price_levels <- seq(priceL[i], priceH[i], by=0.1) 
        for(j in price_levels){
                price_vol_df <- rbind(price_vol_df, c(j, volume[i]/length(price_levels)))
        }
}
colnames(price_vol_df) <- c("price", "volume")

volume.profile <- aggregate(price_vol_df$volume ~ price_vol_df$price, sum, data=price_vol_df)
volume.profile
plot(volume.profile,t="h" , lwd=5)

Per ogni barra costruisco un vettoreprice_levels dal prezzo minimo al prezzo massimo, a passi(by=0.1). E il volume per ogni passo - volume della barra/numero di passi. Risparmio tutto sul tavolo. Poi lavoro nello stesso modo di prima.

molto ciclistico :) i prezzi in price_vol_df dovrebbero essere arrotondati ai valori più vicini

 
Dr.Trader:

Per ogni barra costruisco un vettoreprice_levels dal prezzo minimo al prezzo massimo, a passi(by=0.1). E il volume per ogni passo - volume della barra/numero di passi. Risparmio tutto sul tavolo. Poi lavoro nello stesso modo di prima.

molto ciclico :) i prezzi in price_vol_df dovrebbero sicuramente essere arrotondati ai valori più vicini

Grazie mille, ma lo script non funziona come pensavo, i livelli sono ancora meno che con il primo metodo....

Ho capito cosa devo fare invece di usare i prezzi alto-basso per fare qualcosa del genere

ma basta arrotondare la scala dei prezzi, ad esempio abbiamo un movimento minimo di 1 pip e facciamo un movimento minimo di diciamo 20 pip ma ogni movimento di 20 pip contiene la somma del volume che era all'interno di quei 20 pip..... Preferirei disegnarlo, altrimenti non ne capirei una parola.

Ecco il link alla figura.http://prntscr.com/ct8kgg

L'ho provato 10 volte.

Скриншот
Скриншот
  • prnt.sc
Снято с помощью Lightshot
 
Vizard_:
Tutto (modelli) è fatto in pips (fix.lot) +spread+slippage, poi avvitato mm...
Questo è senza MM per chiarezza.
 
Mihail Marchukajtes:
Purtroppo questo è un fallimento, le coppie camminano da sole, l'entropia è un'altra cosa, questo sarà più interessante.
Anche tu lavori in un hedge fund e confondi le persone di proposito? Dove l'hai visto? E sembra che tu non capisca molto di entropia, l'hai detto solo per amore della scienza, non è più utile della macchina che sventola, devi essere stato ipnotizzato dal logaritmo ....
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