L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 152
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Per favore, basta con le accuse.
Ogni lingua ha il suo posto. R è ottimo per la ricerca interattiva. È il mio secondo giorno di esplorazione (ho letto il libro prima) ed è davvero come un potente debugger con visualizzazione delle viscere.
Lavorare con R ha subito rivelato le nostre debolezze:
Abbiamo rilasciato la prima piattaforma di trading algoritmico in MQL nel 2001. Ogni volta abbiamo aumentato le sue possibilità, ma il toolkit matematico non era così buono. Abbiamo sviluppato l'analisi, l'accesso ai dati, il tester, i calcoli distribuiti, e poi siamo arrivati al punto di vendere i prodotti.
E poi è diventato chiaro che la maggior parte delle soluzioni erano bloccate in un circolo vizioso di analisi, indicatori e adattamento. Dobbiamo lasciare che gli sviluppatori arrivino al prossimo livello di capacità matematica.
Ecco perché abbiamo iniziato ad estendere le librerie matematiche in MQL5 qualche tempo fa e abbiamo anche rilasciato in beta Alglib, Fuzzy e Stat. Essi vi permetteranno di trasferire facilmente alcuni modelli da altri sistemi a MQL5 e aumentare la classe delle soluzioni analitiche create per la piattaforma Metatrader 5.
Nei prossimi 2 mesi vedrete i progressi che faremo nello sviluppo dell'ambiente matematico.
Diamo il benvenuto alle discussioni e agli articoli su pacchetti matematici complessi. Scrivi e invia richieste di articoli a Rashid Umarov. Il nostro compito è quello di incoraggiare ed educare i trader a tecniche più sofisticate, non di recintare noi stessi nel nostro mondo MQL5.
Naturalmente, difendiamo e continueremo a difendere la nostra lingua e la nostra piattaforma dagli attacchi, ma stiamo anche lavorando per svilupparle. Quindi tutto andrà bene.
Sono contento che le lunghe discussioni e la tua breve conoscenza della lingua stiano dando i loro frutti.
La sua direzione di sviluppo è chiara.
Il tempo mostrerà il suo successo.
La cosa principale oggi (almeno per me) è che MT4 funziona come un orologio. Il resto sarà fatto.
Sto preparando degli articoli. È vero, a volte sono perseguitato dai dubbi, se qualcuno ha bisogno di loro ...
Buona fortuna
NS convergenti - ora in tendenza come relativamente di recente erano RF, boosting ecc, ma il contesto della loro applicazione è limitato da immagini, infatti solo il trucco CNN è la selezione gerarchica dei filtri quando ci sono relazioni evidenti tra le componenti adiacenti del vettore di input, può essere fatto in un altro modo senza backprops, per esempio con il clustering. Ma la questione principale è ancora un'altra: cosa dare in pasto all'input.
Aggiungo: DNN, RNN, CNN, LSTM e naturalmente "reinforcement learning" LR sono promettenti.
Penso che non sto rivelando l'America soprattutto alla fine del 2016 che tn. "TA patterns" cioè "modelli" di prezzo della stessa serie, oggi non hanno alcuna connessione con la direzione del prossimo tick o la loro direzione media su un certo orizzonte temporale. È come prevedere la palla in un campo di calcio e usarla come predittore per il tabellone, la correlazione è debole, decine di volte meno per recuperare i costi di transazione. Penso che il mercato sia decentralizzato, purtroppo non c'è né un feed né uno normale, quelli che sono disponibili sono falsi. In generale, per fare trading sul Forex ... Beh, sai cosa intendo)))
Questa è l'opinione comune dei commercianti di azioni. Questo è normale. Ma si sbaglia sui predittori.
Lavoro in un fondo quantistico e posso parlare solo di cose ovvie, sarebbe stupido e illegale anche solo accennare a come cercare predittori efficaci, ma è patetico vedere persone intelligenti che vanno avanti e indietro con "pattern" come testa e spalle e ogni sorta di perversione di candela, mettendoci sopra ML, La dipendenza nel prezzo è minima e diminuisce esponenzialmente, la storia passata dei prezzi di una serie di una data lunghezza è legata alla storia futura dei prezzi della stessa lunghezza dal valore oltre i 3 sigma, la storia più profonda non ha alcun senso. Cercate i PRINCIPI e le fonti di dati più veloci possibili su qualsiasi cosa che possa in qualche modo influenzare il comportamento delle masse di persone in tutto il pianeta e in tutto quel brodo primario, cercate il prezioso ALPH.
Grazie per il consiglio.
Buona fortuna
È bello vedere che le lunghe discussioni e la tua breve introduzione alla lingua stanno dando i loro frutti.
È possibile che faremo uno splendido regalo alla comunità R.
Il tempo lo dirà.
È possibile che faremo un regalo elegante alla comunità R.
Il tempo lo dirà.
È possibile che facciamo un regalo di classe alla comunità R.
Il tempo lo dirà.
Non vediamo l'ora di lavorare e di non perdere la speranza.
Buona fortuna
Preparo articoli. Ma a volte mi chiedo se qualcuno ne ha bisogno...
Buona fortuna
Lo fanno...
Ho imparato dal suo articolo.
Forse faremo un regalo fantastico per la comunità R.
Il tempo lo dirà.
aspettate :)
1) essenzialmente l'unico trucco della CNN è la selezione gerarchica dei filtri quando ci sono correlazioni evidenti tra le componenti adiacenti del vettore di input, può essere fatto in altri modi senza backprop, ad esempio tramite clustering.
2) Ma la questione principale è ancora un'altra: cosa dare in pasto all'input.
1) Comprensione ristretta della domanda. Un filtro di rete di convoluzione può eseguire molte operazioni sul vettore di ingresso, e formare, per esempio, n medie mobili, parzialmente sovrapposte o meno, o prendere diverse somme. Che è già una pretesa per la normale ingegneria delle funzioni.
2) Ancora una volta, un eufemismo o un malinteso. Per le reti di convoluzione, è sufficiente alimentare i dati "grezzi" (in forma pseudo-stazionaria), ad esempio i rendimenti dei prezzi con un ritardo di 1. Il resto è fatto dalla rete stessa.
1) Non sono ancora del tutto d'accordo, penso che sia possibile prevedere il prezzo cercando somiglianze nel passato ma non è "TA patterns" inequivocabilmente.... la ricerca è ancora in corso ma richiede molto tempo
2) Sono d'accordo, il modello stesso ha poco effetto
Per esempio, se prendiamo il Ribbon, lo dividiamo separatamente in acquisti e vendite, poi costruiamo la loro somma cumulativa e tracciamo la differenza tra queste somme - si otterrà lo stesso prezzo, lo sliver è un prognostico del prezzo, sui mercati altamente liquidi, il prezzo segue sempre la maggiore liquidità, se lo sliver contiene più richieste di acquisto che di vendita, allora il mercato scende quasi sempre, ma la differenza tra i cambiamenti dello sliver e i cambiamenti del prezzo si misura in millisecondiquindi non puoi andare veloce lì, quelle nicchie sono occupate da molto tempo...
Una volta ho fatto una ricerca sul libro d'ordine completo di uno strumento. Molte persone qui non sanno nemmeno cosa sia.C'è anche l'indicizzazione di un partecipante concreto nell'affare e se ci sono 100 contratti di vendita nel mercato si può controllare se è una sola persona che ha messo questo ordine di 100k o se si tratta di diverse persone che hanno comprato un prezzo e ha fatto 100k in totale, si può controllare se hanno preso questo uno completamente o solo 20k sono stati presi da lui per 100k e ha cancellato il resto 80k ecc.д..
Quindi cosa sto dicendo tutto questo, tornando alla tazza e le velocità, c'era tale che ho calcolato un ragazzo che per pochi ms è riuscito a impostare e annullare la sua richiesta 4 volte, appena manipolato il prezzo non lascia cadere o salire, ho lo stesso dal terminale solo il mio ordine di poke o vendere va 0,8 sec.
4) Sì, siete impegnati nell'arbitraggio nelle sue forme più diverse, cosa c'è da nascondere :) da hft a lungo stagionale...
1) È vero, ci sono dipendenze deboli, ho fatto l'esempio del calcio e del tabellone come fic.
3) Beh, circa "le nicchie sono occupate", supercomputer, geni PhD e cavi attraverso l'oceano per 300M$, se ti spaventa, non dovresti fare algotrading, almeno in hft su Si\RI più del 30% di eliminazione sono o singoli, o piccoli gruppi di 2-3 persone e fare anche se non grande ma profitto, voglio dire non tutti hft occupati da grandi quantfond che non per spremere in, e generalmente non accadrà mai, il fondo più grande il più difficile è con hft.
Sì, devi lavorare con un sacco di registri di ordini, ogni ordine e ancora di più un accordo su ogni strumento ha un impatto sulla probabilità dei prossimi ordini e accordi di tutti gli altri strumenti.
4) No comment))
1)Firma di non divulgazione nel fondo quantico?
2)Non dovrebbe essere divulgato?
1) Esattamente
2) Esattamente, ma pensi che se, per esempio, tu fossi fortunato, attraverso molti anni di lavoro, a trovare un modo per trovare rapidamente luoghi con molto petrolio in profondità, varrebbe la pena divulgare questa conoscenza? Anche se sei un filantropo nel cuore, faresti meglio a investire o donare il tuo denaro duramente guadagnato ai bisognosi piuttosto che a qualche persona a caso.
Quindi pensi che il trading su grandi TF (giorno, settimana) non abbia alcun senso? Ma le grandi banche, commerciano con successo sul forex esattamente per il lungo termine.
Beh, le banche non speculano solo, ma se si tratta di speculazione a lungo termine in stile Buffett, allora naturalmente ha senso, se si sa quello che gli altri non sanno))) Più lungo è l'orizzonte e peggio funzionano le statistiche, in questi casi bisogna avere connessioni nel governo, un team di macroeconomisti di alta classe ecc., è un altro gioco, è più vicino alla politica che all'algotrading, è semplicemente come predire il tempo per l'anno a venire senza essere di Dio.