L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1566
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Se qualcuno si ricorda, da qualche parte in questo thread c'era un codice su P che rendeva normale la distribuzione della BP instabile
C'era un tale calcolo sul mio Python da qualche parte, naturalmente non era del tutto "normale", ma vicino ad esso, solo i ritorni log sono stati normalizzati dal relativo coefficiente di volatilità storica stagionale entro una settimana.
Se qualcuno si ricorda, da qualche parte in questo thread c'era del codice per P che rendeva normale la distribuzione dei BP non statici
https://www.mql5.com/ru/forum/316065/page7#comment_12219249
Potete dirmi se qualcuno si ricorda, da qualche parte in questo thread ha lampeggiato un codice su P, che ha reso la distribuzione di instabile BP normale
C'era un calcolo come questo sul mio Python da qualche parte, naturalmente non era del tutto "normale", ma vicino ad esso, solo i ritorni log sono stati normalizzati dal relativo coefficiente di volatilità storica stagionale entro una settimana.
https://www.mql5.com/ru/forum/316065/page7#comment_12219249
Brava gente, potete dirmi in poche parole perché una tale conversione sarebbe utile?
Non è una zuppa d'ascia?
Brava gente, potete dirmi in poche parole perché una tale conversione sarebbe utile?
Non è una zuppa d'ascia?
Cercherò di spiegare (non ho paura dei pomodori marci) )
Non tutto è normale nel mercato. Ma i moderni algoritmi MO "funzionano meglio" se è normale. C'è un mito che dietro la reale anormalità del mercato si nasconde la normalità, Tutti la vogliono :)
Brava gente, potete dirmi in poche parole perché una tale conversione sarebbe utile?
Non è una zuppa d'ascia?
Non so come qualcuno lo usi, ma sto ottenendo profitti inarrestabili su vagabondaggi casuali e penso di aver perso la testa
Inoltre, si scopre che è più difficile fare soldi nel mercato che nel SB.
E alexander dall'altro thread ha esattamente lo stesso modo
Non so come qualcuno lo usi, ma io ottengo profitti inarrestabili su vagabondaggi casuali e penso di aver perso la testa
Inoltre, è più difficile fare soldi nel mercato che nel SB.
E alexander dall'altro thread ha esattamente lo stesso modo
Max, hai appena detto ciò che i Wizards stanno tacendo. O portare la conversazione da nessuna parte o trascinare i malati sbilenchi nell'abisso con false allusioni.
Così è stato, così è, così sarà.
Solo che è estremamente difficile arrivare al fondo del solito processo casuale del mercato. La BP del mercato è la somma di 2 processi casuali, risultando in una serie non markoviana molto complessa. Non è possibile riprenderlo con i moderni apparati matematici.
Pertanto, i veri cercatori dovrebbero avere un solo obiettivo - osservare questi 2 sottoprocessi, o ridurre la serie originale non markoviana a una markoviana.
Questo è tutto.
Addio, Max - non vivo più qui. È solo la mia ombra...
Max, hai appena detto ciò che i Wizards tacciono. O portano la conversazione da nessuna parte, o trascinano i malati con le orecchie a sventola nell'abisso con false allusioni.
Così è stato, così è, così sarà.
Solo che è estremamente difficile arrivare al fondo del solito processo casuale del mercato. La BP del mercato è la somma di 2 processi casuali, risultando in una serie non markoviana molto complessa. Non è possibile riprenderlo con i moderni apparati matematici.
Pertanto, i veri cercatori dovrebbero avere un solo obiettivo - osservare questi 2 sottoprocessi, o ridurre la serie originale non markoviana a una markoviana.
Questo è tutto.
Addio, Max - non vivo più qui. È solo la mia ombra...
OK, Alexander, buona fortuna :) Ho letto le tue note su smradlab, molto interessanti. Semmai, non voglio nemmeno sproloquiare troppo su questo.
Um, non ho letto il milione di post precedenti su questo argomento, ma seriamente ci sono studi per costruire un vero TS basato su SB o "tentativi" di determinare la natura della distribuzione degli incrementi di prezzo?
Sì, dovete "fumare" il thread "dalla teoria alla pratica", probabilmente meglio l'inizio, perché il resto è tutto sommerso.
Tutti i punti chiave qui sono stati fatti a pezzi dal grande maestro con disturbo bipolareSì, è necessario "fumare" l'argomento "dalla teoria alla pratica", probabilmente meglio l'inizio, perché oltre c'è tutto sommerso.
Tutti i punti chiave qui sono stati fatti a pezzi dal grande maestro con disturbo bipolareSe possibile, fumerò, per ora sul primo post di AK, ho l'impressione che tutti questi studi statistici sono basati sul presupposto che ci sia una storia-campione, che è abbastanza grande per cercarvi qualcosa.
Se lo si guarda filosoficamente, si può notare che è impossibile dimostrare che il campione non è TROPPO piccolo, per cui su di esso qualsiasi ricerca statistica non ha senso.
In parole povere - qualunque siano le regolarità che non abbiamo trovato nell'intera storia del trading, la probabilità che nel prossimo momento (periodo) accada qualcosa che cambierà i modelli dell'intera storia, non è meno probabile che - i modelli non cambieranno. Ed è impossibile confutarlo.