L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1568
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Allora, qual è il problema? Ipotecare l'appartamento e andare al casinò per giocare d'azzardo - roulette, dadi sono generatori di SB comuni.
Portate le chiavi e i documenti, lo impegneremo).
troppo pigro per controllare nel tester per SB...bisogno di lanciare. simbolo generare e roba, ma farò e controllare più tardi
ma a giudicare dalla logica e dal fatto che porta ai profitti sulle quotazioni, deve essere migliore su SB
Portate le chiavi e i documenti, li impegneremo)
Troppo pigro per controllare nel tester su SB...ho bisogno di generare un simbolo cast. e altre cose, ma lo farò e lo controllerò più tardi
Ma, a giudicare dalla logica e dal fatto che porta ai profitti sulle quotazioni, dovrebbe essere meglio su SB
Uh-huh, naturalmente.
Sicuramente.
La cosa principale è scegliere l'implementazione "di successo" di una serie di SB e la storia "senza successo" del mercato.
Uh-huh, naturalmente.
Sicuramente.
L'importante è scegliere un'implementazione "di successo" di un certo numero di SB e un pezzo di storia "senza successo" del mercato.
su qualsiasi implementazione gli stessi risultati (statistiche), non ha controllato con la logica di trading
su qualsiasi implementazione gli stessi risultati (statistiche), la logica commerciale non ha controllato
Vendi il rene e vola a Las Vegas.
E porta la macchina con te: potresti tagliarci un rene.
Cercherò di spiegare (non ho paura dei pomodori marci) )
Le cose non sono normali nel mercato. Ma i moderni algoritmi MO "funzionano meglio" se è normale. C'è un mito che dietro la reale anormalità del mercato si nasconde la normalità, Tutti la vogliono :)
Non so chi lo usi, ma io ottengo profitti inarrestabili su passeggiate casuali e penso di essere pazzo
Non so chi lo stia usando, ma sto ottenendo profitti inarrestabili con il roaming casuale.
E Alexander dall'altro thread ha esattamente lo stesso modo
Apprezzo il chiarimento, a quanto pare ho ancora molto da imparare sui mercati e auto-trading in pratica, ma come spiegato a me da zii sofisticati in statistica, solo una divagazione casuale per fare soldi non può in linea di principio, è presumibilmente la "legge" come non è possibile creare / distruggere l'energia da / in nulla, ma solo per riformare.
Non ci sono CONDIZIONI in SB per sua natura, il che significa che trovarle indica o che non è SB, o che c'è un difetto negli algoritmi per trovare modelli e testarli, o il mondo sta diventando sempre più strano:
Sempre più strano! Sempre più strano!
Vendi un rene e vai a Las Vegas.
E porta con te il distributore automatico, puoi tagliargli il rene.
hai qualcosa sull'argomento?
C'è qualcosa sull'argomento?
Sì, c'è - tre anni e mezzo di fili e zero risultati.
Grazie per il chiarimento, a quanto pare ho ancora molto da imparare sui mercati e auto-trading, in pratica, ma come spiegato a me dai miei esperti statistici, proprio lo stesso su un vagabondaggio casuale non può fare soldi in linea di principio, è presumibilmente "legge" come non è possibile creare / distruggere energia dal nulla, ma solo per RIFORMARE.
Non ci sono LEGGI in SB per sua natura, il che significa che trovarle indica o che non è SB, o che c'è un difetto negli algoritmi per trovare modelli e testarli, o il mondo sta diventando:
Il moto browniano come processo casuale non markoviano
La teoria ben sviluppata del moto browniano nell'ultimo secolo è un'approssimazione. Anche se nella maggior parte dei casi praticamente importanti la teoria esistente dà risultati soddisfacenti, in alcuni casi può richiedere un perfezionamento. Così, i lavori sperimentali realizzati all'inizio del 21° secolo nel Politecnico di Losanna, l'Università del Texas e il Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare di Heidelberg (sotto la direzione di S. Genhe) hanno mostrato la differenza tra il comportamento delle particelle browniane e quello teorico previsto dalla teoria di Einstein-Smoluchowski, che era particolarmente apprezzabile a particelle di dimensioni maggiori. La ricerca si è occupata anche dell'analisi del moto delle particelle medie circostanti e ha mostrato un'influenza reciproca essenziale del moto della particella browniana e del moto indotto da essa delle particelle medie l'una sull'altra, cioè una presenza di "memoria" della particella browniana, o, in altre parole, la dipendenza delle sue caratteristiche statistiche nel futuro dall'intera preistoria del suo comportamento nel passato. Questo fatto non è stato considerato nella teoria di Einstein-Smoluchowski.
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Gli zii possono aver studiato bene nell'istituto, ma sono già vecchi e fuori di testa.
Il moto browniano come processo casuale non markoviano
La teoria ben sviluppata del moto browniano durante il secolo scorso è un'approssimazione. Anche se nella maggior parte dei casi praticamente importanti la teoria esistente dà risultati soddisfacenti, in alcuni casi
Il cammino casuale e il moto browniano sono processi diversi.
Lapasseggiata casuale è un modello matematico di un processo di cambiamento casuale - passi in punti discreti nel tempo .Suppone che il cambiamento ad ogni passo sia indipendente dai passi precedenti e dal tempo.
Il cammino casuale e il moto browniano sono processi distinti.
Lapasseggiata casuale è un modello matematico di un processo di cambiamenti casuali - passi in punti discreti nel tempo .Suppone che il cambiamento in ogni passo sia indipendente dai passi precedenti e dal tempo.
Ops, basta così, vai.