L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1572

 
Maxim Dmitrievsky:
Posso avere altre citazioni da Wikipedia? Mentre sono seduto sul gabinetto.

О! Sai cosa potresti fare? Si può anche arrivare a una "passeggiata casuale con una funzione di distribuzione normale"!

Se la funzione di Laplace funziona, perché non...

Sarebbe una bomba.

 
Dimitri:

La probabilità di ottenere un OOOOOOOOOOOOOOOOOO è la stessa di quella di ottenere un OOOOOOOOOOOOOOO o un OOOOOOOOOOOOOOOOO.

La probabilità di OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO è la stessa.

Dichiarazione interessante. e cosa puoi dire esattamente per esempio per OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

s.s. Cercherò di farti cambiare idea, o tu cerca di cambiare la mia)

 
Aleksey Mavrin:

Dichiarazione interessante. quale si può dire ad esempio per oooh, oooh, oooh

Io cercherò di farti cambiare idea o tu cercherai di cambiare la mia)

https://www.matburo.ru/tvart_sub.php?p=art_moneta

Бросают монету n раз. Как найти вероятность...? Способы решения и примеры
  • www.matburo.ru
На этой странице я расскажу об одном популярном классе задач, которые встречаются в любых учебниках и методичках по теории вероятностей - задачах про бросание монет (кстати, они встречаются в части В6 ЕГЭ). Формулировки могут быть разные, например "Симметричную монету бросают дважды..." или "Бросают 3 монеты ...", но принцип решения от этого не...
 
Hacking the Random Walk Hypothesis
Hacking the Random Walk Hypothesis
  • 2015.09.15
  • StuartReid
  • www.turingfinance.com
Hackers would make great traders. At a meta level, hackers and traders do the same thing: they find and exploit the weaknesses of a system. The difference is that hackers hack computers, networks, and even people for various good and bad reasons whereas traders hack financial markets to make profits. One type of exploit which has always...
 

L'articolo dice che le quotazioni dei mercati finanziari NON sono una passeggiata casuale e quindi prevedibili.

E tu, prima di essere travolto dal cesso, hai scritto che le citazioni sono MOLTO più difficili delle passeggiate casuali e quindi hai le stesse probabilità di prevedere una passeggiata che di sederti nel cesso.

 
Dimitri:

L'articolo dice che le quotazioni dei mercati finanziari NON sono una passeggiata casuale e quindi prevedibili.

E tu, prima del push-pull, hai scritto che le quotazioni sono MOLTO PIÙ PICCOLE di una passeggiata casuale e quindi, puoi prevedere che una passeggiata è come sedersi in un push-pull.

L'articolo dice anche che i gsci sono pseudo-casuali

La mia foto mostra che le citazioni sono più casuali del mio gcj. è di questo che ho scritto.
 
Maxim Dmitrievsky:

L'articolo afferma anche che la GCF è pseudo-casuale

la mia foto mostra che le citazioni sono più casuali del mio gsx, questo è quello che ho scritto.

1. Non esiste una cosa come un PRNG. Ci sono le PRNG.

2. nella tua immagine SB può avere la funzione di distribuzione di Laplace - questo NON è SB, infatti

 
Maxim Dmitrievsky:

L'articolo afferma anche che l'rcf è pseudo-casuale

La mia foto mostra che le citazioni sono più casuali del mio gcj. è esattamente quello di cui ho scritto.
Mi chiedo che cosa hai fatto alla spazzatura? I sostenitori di SB hanno un grande aplomb in tutti i thread, basati sul nulla.
 

L'articolo non è male. Il problema principale con questo approccio è che la piccolezza del p-value per qualche statistica astratta non significa la sua piccolezza per il profitto. Infatti il mio articolo sulle lacune parla di questo.

 

Charité) Allora questa è una domanda - c'è una strategia plus nei giochi:

1. con una moneta. la puntata è costante

2. con un avversario. la scelta della puntata della moneta è alternata. la puntata è costante.

3,4 Uguale a 1,2 ma la puntata in ogni mossa può aumentare di una quantità arbitraria, non inferiore a quella originale.