L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 151
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Una buona parte delle pubblicazioni scientifiche di tutti i campi sono scritte in R. Nature, Physical Letter Reviews, ecc. Gli articoli hanno grafici costruiti in ggplot.
C'è Python, che è anche estremamente popolare per l'analisi. Cosa rende il forex così diverso? È la stessa scienza, c'è un soggetto, un oggetto, dei metodi.
Chi ha provato? Io e i miei colleghi vogliamo addestrare una convoluzione NS. C'è una mappatura in corso. Lo speriamo.
Una specie di applicazione non convenzionale del metodo. D'altra parte, presentiamo solo una "immagine" unidimensionale come input ed è possibile fare lo smap dei "pixel" adiacenti e delle loro interazioni.
La CNN convergente è di tendenza ora come RF, boosting ecc. lo sono stati relativamente di recente, ma il loro contesto di applicazione è limitato dalle immagini, infatti l'unico trucco CNN è la selezione gerarchica dei filtri quando ci sono correlazioni ovvie tra le componenti adiacenti del vettore di input, può essere fatto in un altro modo senza backprop, per esempio tramite clustering. Ma la questione principale è ancora un'altra: cosa dare in pasto all'input.
Penso di non rivelare l'America soprattutto alla fine del 2016 che tn. I "pattern TA", cioè i "pattern" di prezzo della stessa serie, ora non sono affatto legati alla direzione del prossimo tick o alla loro direzione media su un certo orizzonte temporale. È come prevedere la palla in un campo di calcio e usarla come predittore per il tabellone, la correlazione è debole, decine di volte meno per recuperare i costi di transazione. Penso che il mercato sia decentralizzato, purtroppo non c'è né un feed né uno normale, quelli che sono disponibili sono falsi. In generale, per fare trading sul Forex ... Beh, sai cosa intendo)))
Se so di cosa sto parlando, sarebbe stupido e illegale persino suggerire come cercare predittori efficaci, ma è un peccato vedere persone intelligenti che usano "modelli" come testa e spalle, e vari turni di candele, applicando ML a loro, La dipendenza nel prezzo è minima e diminuisce esponenzialmente, la storia del prezzo passato di una serie di una data lunghezza è legata al prezzo futuro della stessa lunghezza da più di 2 sigma, la storia più profonda non ha alcun senso. Cercate i PRINCIPI e le fonti di dati più veloci possibili su tutto ciò che può influenzare in qualche modo il comportamento delle masse di persone in tutto il pianeta, e in tutto quel brodo primario, cercate il prezioso ALPH.
1) Non credo di scoprire l'America, soprattutto alla fine del 2016, che t. I "pattern TA", cioè i "pattern" di prezzo della stessa serie, ora non hanno alcuna connessione con la direzione del prossimo tick o la loro direzione media su un certo orizzonte temporale.
2)Non importa cosa usi come ricerca di pattern, NB, SVM, RF, MLP, CNN ecc. è come prevedere quale porta colpire in un campo di calcio, usando come predittore la sequenza di cambiamenti di punteggio sul tabellone, la relazione c'è ma estremamente debole, decine di volte meno per recuperare i costi di transazione.
3) Il Forex è decentralizzato, purtroppo non c'è né un feed né un mercato normale, quelli che sono disponibili sono falsi. In generale, per fare trading sul Forex ... Beh, sai cosa intendo)))
Per quanto riguarda la possibilità di ottenere un errore in tempo reale, la mia scrittura è sbagliata, cioè non posso farlo senza un errore in tempo reale.
1) Non sono ancora del tutto d'accordo, penso che sia abbastanza possibile prevedere il prezzo attraverso la ricerca di somiglianze nel passato, ma non è "TA patterns" inequivocabilmente.... la ricerca è ancora in corso ma richiede molto tempo
2) Sono d'accordo, il modello stesso ha poco effetto
Per esempio, se prendiamo il Ribbon, lo dividiamo separatamente in acquisti e vendite, poi costruiamo la loro somma cumulativa e tracciamo la differenza tra queste somme - si otterrà lo stesso prezzo, lo sliver è un prognostico del prezzo, sui mercati altamente liquidi, il prezzo segue sempre la maggiore liquidità, se lo sliver contiene più richieste di acquisto che di vendita, allora il mercato scende quasi sempre, ma la differenza tra i cambiamenti dello sliver e il cambiamento del prezzo si misura in millisecondiquindi non puoi andare veloce lì, queste nicchie sono state occupate per molto tempo...
Una volta ho fatto una ricerca sul libro d'ordine completo di uno strumento. Molte persone qui non sanno nemmeno cosa sia.C'è anche l'indicizzazione di un partecipante concreto nell'affare e se ci sono 100 contratti di vendita nel mercato si può controllare se è una persona che ha messo questo ordine di 100k o se si tratta di diverse persone che hanno comprato un prezzo e ha fatto 100k in totale, si può controllare se questa persona è stata presa o ha invitato solo 20k per 100k e ha cancellato il resto 80k ecc.д..
Quindi cosa sto dicendo tutto questo, tornando alla tazza e le velocità, c'era tale che ho calcolato un ragazzo che per pochi ms è riuscito a impostare e annullare la sua richiesta 4 volte, appena manipolato il prezzo non lascia cadere o salire, ho lo stesso dal terminale solo il mio ordine di poke o vendere va 0,8 sec.
4) Sì, siete impegnati nell'arbitraggio nelle sue forme più diverse, cosa c'è da nascondere :) da hft a lungo stagionale...
sarebbestupido e illegale anche solo accennare a come cercare predittori efficaci
Una firma di non divulgazione in un fondo quantistico?
O vuoi dire che è un'attività inutile e non dovrebbe essere divulgata?
NS convergenti - ora in tendenza come relativamente di recente erano RF, boosting ecc, ma il contesto della loro applicazione è limitato da immagini, infatti solo il trucco CNN è la selezione gerarchica dei filtri quando ci sono relazioni evidenti tra le componenti adiacenti del vettore di input, può essere fatto in un altro modo senza backprops, per esempio con il clustering. Ma la questione principale è ancora un'altra: cosa dare in pasto all'input.
Penso di non rivelare l'America soprattutto alla fine del 2016 che tn. I "pattern TA", cioè i "pattern" di prezzo della stessa serie, ora non sono affatto legati alla direzione del prossimo tick o alla loro direzione media su un certo orizzonte temporale. È come prevedere la palla in un campo di calcio e usarla come predittore per il tabellone, la correlazione è debole, decine di volte meno per recuperare i costi di transazione. Penso che il mercato sia decentralizzato, purtroppo non c'è né un feed né uno normale, quelli che sono disponibili sono falsi. In generale, per fare trading sul Forex ... Beh, sai cosa intendo)))
Se so di cosa sto parlando, sarebbe stupido e illegale persino suggerire come cercare predittori efficaci, ma è un peccato vedere persone intelligenti che usano "modelli" come testa e spalle, e vari turni di candele, applicando ML a loro, La dipendenza nel prezzo è minima e diminuisce esponenzialmente, la storia del prezzo passato di una serie di una data lunghezza è legata al prezzo futuro della stessa lunghezza dal valore oltre i 3 sigma, la storia più profonda non ha alcun senso. Cercate i PRINCIPI e le fonti di dati più veloci possibili su qualsiasi cosa che possa in qualche modo influenzare il comportamento delle masse di persone su tutto il pianeta e in tutto quel brodo primario, cercate il prezioso ALPH.
Quindi pensi che il trading su grandi TF (giorno, settimana) non abbia alcun senso? Ma le grandi banche, commerciano con successo sul forex esattamente a lungo termine.
È questo che vi hanno detto le banche?
..... la storia passata dei prezzi di una riga di una data lunghezza è legata alla storia futura dei prezzi della stessa lunghezza di una quantità superiore a 3 sigma, la storia più profonda non ha alcun senso.
Cosa vuoi dire con questo? Sembra esserci qualcosa di interessante nella frase, ma il significato mi sfugge.
Cosa vuoi dire con questo? Sembra esserci qualcosa di interessante nella frase, ma il significato mi sfugge.
Sta dicendo quello che è stato detto molte volte qui - la serie non è stazionaria, la varianza tende all'infinito.
Vorrei comunque sentire la sua risposta.
Che i dati non siano stazionari è un fatto ripetutamente affermato.