L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1007
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ora stavo pensando che in aggiunta si potrebbe costruire una collezione di storia e poi controllare ogni modello, ci vorrebbe molto tempo, ma si conterebbe velocemente sugli indici.
intendi l'analisi dei pattern candlestick?
Ecco il punto cruciale...
diciamo che la coppia è salita di 100 punti durante 4 ore e all'inizio del secondo periodo di 4 ore è tornata indietro degli stessi 100 punti
hanno un modello "a binario
supponiamo che la differenza di tempo del server tra 2 società di intermediazione sia di 1 ora
Disegna questi due candelieri in uno e 2 DTs .........
Che cosa intende per analisi dei pattern candlestick?
ecco il punto cruciale...
supponiamo che la coppia sia salita di 100 pip in 4 ore e che all'inizio del secondo periodo di 4 ore sia tornata indietro degli stessi 100 pip
diciamo che c'è una differenza di 1 ora nel tempo del server tra le 2 case di intermediazione
disegnare questi due candelieri in uno e due DT .........
Non so come si chiama per i modelli di grafici. Per esempio, io cerco un trofeo a forma di V:
Trovo questi schemi nella storia:
Ma alcuni di loro non sono esattamente uguali. Pochi, ma succede.
Le rotaie sono la cosa più semplice. Non so perché tutti li ammirino così tanto... Penso che sia solo un'altra stronzata a lume di candela.Non so come si chiama, probabilmente è una forma grafica. Per esempio, sto cercando un trogolo a forma di V come questo:
Trovo schemi come questo nella storia:
Ma alcuni di loro non si assomigliano esattamente, ma è così.
si può vedere da persone che hanno passato molto tempo su questi modelli.
ci sono un sacco di indulgenze di analisi candlestick in rete.
Per me personalmente - passo, perché all'inizio del percorso mi sono imbattuto in qualcosa che ho scritto un po' più in alto
Misha, non sto discutendo - potrei sbagliarmi su qualcosa. Ma vedo una vera crisi del genere in questo ramo.
Ho una cosa fantastica tra le mani - il pacchetto NeuralNet per VisSim - e ho paura persino di toccarlo, perché vedo che persone molto intelligenti non sono in grado di fare nulla qui.
Se nel mio ramo so qualcosa sui processi di diffusione, qui devo leggere e imparare. Cosa c'è da imparare? Che "è tutto finito, le reti neurali non funzionano..."? Avete bisogno di almeno 1 persona con un segnale positivo, anche se è +1% al mese. Ispirerebbe davvero molte persone, me compreso.
Hai raccolto alcuni sentimenti decadenti dalla massima. Non è così male.
Ho un segnale nel mio profilo. Un neurone con uno strato nascosto prende i ritorni {open[i]-open[i-1]; open[i-1]-open[i-2]; open[i-2]-open[i-3]; etc. } su una nuova barra H1 , li usa per fare una previsione del prossimo rientrante e poi l'EA apre un'operazione long o short a seconda che il rientrante previsto sia positivo o meno.
L'Expert Advisor è semplice, la strategia è semplice, tutto è minimo, ma ancora sufficiente per battere lo spread. Sono passate 5 settimane di trading e il saldo non è ancora esaurito.
Come qualcuno ha già detto nel thread decine di volte, un tale segnale può essere creato in un paio di sere usando la neuronica o la foresta. Per un vero profitto è necessario spendere un paio di settimane (mesi) per creare un buon target e dei predittori (anche gli indicatori di mt5 possono essere utili), e per allenare la neuronica su di essi.
p.s. Non credere ai piagnoni. I consigli su questo argomento sono molto intelligenti e dovrebbero essere controllati da voi stessi, e non fidarsi del "phi" di qualcuno. Tradizionalmente, sono i consigli più intelligenti che ricevono le critiche più infondate (folletti venditori-critici pagati?).
p.p.s un po' di matematica. Questa è una foto di scambi dal segnale. Se la serie temporale open[] fosse markoviana, allora qualsiasi tentativo di indovinare il colore della prossima candela sarebbe impossibile. 309 scambi porterebbero in media -0,04 centesimi ciascuno (spread), cioè -12 euro. E 11 operazioni redditizie di fila sarebbero possibili con la probabilità 0,5^11
Il segnale ha sia i profitti che una lunga serie di affari redditizi. C'è da chiedersi se è davvero un processo di Markov.
La massima ti dà delle vibrazioni decadenti. Non è così male.
Ho un segnale nel mio profilo. Il neurone con uno strato nascosto prende i ritorni {open[i]-open[i-1]; open[i-1]-open[i-2]; open[i-2]-open[i-3]; etc. } su una nuova barra H1 , li usa per fare una previsione del prossimo rientrante e poi l'EA apre un'operazione long o short a seconda che il rientrante previsto sia positivo o meno.
L'Expert Advisor è semplice, la strategia è semplice, tutto è minimo, ma ancora sufficiente per battere lo spread. Sono passate 5 settimane di trading e il saldo non è ancora esaurito.
Come qualcuno ha già detto nel thread decine di volte, un tale segnale può essere creato in un paio di sere usando la neuronica o la foresta. Per un vero profitto è necessario spendere un paio di settimane (mesi) per creare un buon target e dei predittori (anche gli indicatori di mt5 possono essere utili), e per allenare la neuronica su di essi.
p.s. Non credere ai piagnoni. I consigli su questo argomento sono molto intelligenti e dovrebbero essere controllati da voi stessi, e non fidarsi del "phi" di qualcuno. Tradizionalmente, i consigli più intelligenti qui ricevono le critiche più infondate (esagerazioni di critica dei commercianti pagati?).
p.p.s un po' di matematica. Questa è un'immagine degli scambi del segnale. Se la serie temporale open[] fosse markoviana, qualsiasi tentativo di indovinare il colore della prossima candela sarebbe impossibile. 309 scambi porterebbero in media -0,04 centesimi ciascuno (spread), cioè -12 euro. E 11 operazioni redditizie di fila sarebbero possibili con la probabilità 0,5^11
Il segnale contiene sia profitti che una lunga serie di operazioni redditizie. Ci si dovrebbe rendere conto se si tratta davvero di un processo markoviano.
Doc, ben fatto amico.
Bravo, direi addirittura! E l'algoritmo che usa è corretto.
Il processo... Ecco di cosa si tratta qui. Per le previsioni, avete bisogno di "memoria" - la dipendenza del valore attuale da quello precedente. È per la mia strategia ha bisogno di un processo di Markov, simile al processo di Ornstein-Uhlenbeck con ritorno all'aspettativa matematica.
In realtà, sia in questo ramo che nel mio è necessaria la chiave di "Markovianness/non-markovianness" ("senza memoria"/"con memoria"; stazionario/non stazionario).
Sembra che io abbia trovato quella chiave. Non è ancora sicuro però - sarà chiaro questo mese, in base ai risultati delle offerte.
Ecco che arriva il graal, dopo la martingala di Sanych sui tick irreali e l'errore negativo di Aleshenka
Dove sono le strategie normali?
p.p.s un po' di matematica. Questa è un'immagine degli scambi del segnale. Se la serie temporale open[] fosse markoviana, allora qualsiasi tentativo di indovinare il colore della prossima candela sarebbe impossibile. 309 scambi porterebbero in media -0,04 centesimi ciascuno (spread), cioè -12 euro. E 11 affari redditizi di fila sarebbero possibili con 0,5^11 di probabilità.
Ma il segnale contiene sia profitti che una lunga serie di trade redditizi. Si dovrebbe pensare se si tratta davvero di un processo markoviano.
Non capisco bene la tua definizione di Markov, ma penso che non corrisponda del tutto a quella usuale. Per esempio, una tendenza (come nella tua foto) e un Markov sono abbastanza compatibili.
La probabilità di una tale serie in una tale sequenza (anche nel caso di un vagabondaggio simmetrico) è più alta (un problema del campo della combinatoria elementare).
Come è stato detto decine di volte in questo thread - un tale segnale può essere creato in un paio di sere usando la neuronica o una foresta. Per un vero profitto è necessario spendere un paio di settimane (mesi) per creare un buon target e dei predittori (anche gli indicatori di mt5 possono essere utili), e allenare la neuronica su di essi.
Doc, non è un esempio da seguire
Mostrami 2 settimane di lavoro
Ecco che arriva il graal, dopo la martingala di Sanych sui tick irreali e l'errore negativo di Aleshenka
Dove sono le strategie normali?
Stai di nuovo mettendo delle etichette. Forse è il momento di fermarsi?
Stai di nuovo mettendo delle etichette. Forse è il momento di fermarsi.
Non posso, prendilo come un mezzo scherzo, non sono arrabbiato)