L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1013
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Penso che tu debba ridurre il numero di scambi su ogni barra.
Un altro algoritmo con meno scambi:
profondità tre.
15
a 15 anni tutto si è rotto).
Inoltre non è un modello molto buono.
Tutti insieme:
3
15
Un altro algoritmo dove ci sono meno scambi:
profondità di tre
15
a 15 anni tutto è rotto).
Non è nemmeno un granché come modello.
Tutti insieme:
3
15
Ho qualche difetto da iniziare a togliere, forse qualche trade in più per diminuire il numero di trade, cioè troppi, giocare con la logica di trading.
Ciao a tutti. Se trovate dei buoni predittori, fatemelo sapere).
Qui non mi stancherò di citare brani di Kolmogorov:
In altre parole, considerati sono:
1. Restituisce
2. l'ACF per i ritorni
Se ACF soddisfa la seguente condizione:
allora una tale serie discreta di ritorni è prevedibile.
Questo è tutto.
Non ci sono altri predittori.
Qui non mi stancherò di citare brani di Kolmogorov:
In altre parole, considerati sono:
1. Restituisce
2. l'ACF per i ritorni
Se ACF soddisfa la seguente condizione:
allora una tale serie discreta di ritorni è prevedibile.
Questo è tutto.
Non ci sono altri predittori.
Ti piace buttare dentro ogni sorta di formule come questa. Come farlo in pratica, si può spiegare a parole. Non conosco molto bene le formule.
Se potete spiegarli, non credo che sarà troppo difficile inserirli nel mio codice. Inoltre, ho già fatto l'indicatore ACF per serie di prezzi.
Ti piace tirarmi addosso ogni sorta di formule come questa. Come farlo in pratica, potete spiegarlo a parole. Non ho molta familiarità con le formule.
Se lo spieghi, penso che non sarà troppo difficile da implementare nel codice. Inoltre, ho già fatto l'indicatore ACF per serie di prezzi.
In senso stretto, dovrei calcolare la stima ACF per questa serie discreta in un campione scorrevole di rimpatriati. Se è periodico, il prossimo ritorno è previsto al 100% da Kolmogorov. Ma non conosco il criterio per valutare la periodicità dell'ACF. Non dovrei giudicarlo a occhio, davvero...
Dov'è quel gruppo, se non è un segreto, ed è possibile cercarlo?
Solo il guru divino e un paio di suoi padawan aggiungono persone lì, lanciami il tuo skype e i dati su di te in un messaggio privato, ti chiederò, ma non prometto nulla perché non sono un'autorità lì, solo uno spirito disincarnato, sporco di pantofole. Questi sono cardinali grigi, Puppet e compagnia, che saranno notati per le loro attività vicine al mercato, saranno marchiati con vergogna per tutta la vita, si può lavare via la vergogna solo per decine di miliardi di verdoni.
In senso stretto, in un campione rolling di rimpatriati, dobbiamo calcolare lo stimatore ACF per quella serie discreta. Se è periodico, allora il prossimo ritorno è previsto al 100% da Kolmogorov. Ma non conosco il criterio per valutare la periodicità dell'ACF. Non posso guardarlo solo a occhio, davvero...
So che in ARIMA se l'ACF scende dolcemente e attraversa lo zero una volta, allora il segmento è di tendenza.
Se attraversa lo zero più volte, allora è un ritracciamento.
Come si calcolano i rimpatriati? Nella formula 2 è moltiplicato per la somma di alcuni coseni con qualcosa, non capisco?
So che nell'ARIMA, se l'ACF scende dolcemente e attraversa lo zero una volta, allora il grafico è in tendenza.
Se attraversa lo zero più volte, allora è una ripetizione.
Come si calcolano i rimpatriati? Lì nella formula 2 si moltiplica per la somma di alcuni coseni con qualcosa, non capisco?
Sì, ritorna semplicemente = prezzo attuale - prezzo precedente.
ACF è anche semplice = somma dei prodotti dei ritorni attuali e precedenti nel campione mobile.
Bisogna solo essere sicuri che in un dato momento l'ACF sia periodico; in caso contrario, non fare trading.
Quindi come possiamo essere sicuri che ACF sia periodico al momento? Lo so?
Sì, i rendimenti sono semplici = corrente - prezzo precedente.
ACF è anche semplice = somma dei prodotti dei ritorni attuali e precedenti nel campione mobile.
Bisogna solo essere sicuri che l'ACF sia periodico in questo momento, altrimenti - non fare trading.
Quindi come possiamo essere sicuri che ACF sia periodico al momento? Lo so?
Cosa si intende per periodicità?
E per quanto ne so ACF non è solo una somma di prodotti. C'è un algoritmo molto più complicato.
L'ACF di un grafico di tendenza:
Un'area piatta: