L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1005
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Quindi ha già ammesso di aver fatto delle fughe di notizie per alcuni anni, poi ha riconquistato ciò che è stato fatto trapelare e ora niente funziona per lui.
se ci fosse un vero modello per la trasformazione della BP, starebbe ancora lavorando
non c'è nessun altro da esporre, non importa quanto resistano al risultato :)
Sono d'accordo. Alyosha ha abilmente fatto uscire la nebbia e l'ha fatta franca.
Ma qualcosa nel suo discorso mi ha colpito. Qualcosa come: "100% su passeggiate casuali, esponente, impasto..." Non riesco a calmarmi :)))
Sono d'accordo. Alesha ha abilmente messo su una nebbia ed è scappata via.
Ma c'era qualcosa nel suo discorso che mi è rimasto impresso. Qualcosa come: "100% su passeggiate casuali, esponente, impasto..." Non riesco a calmarmi :)))
Ma i frattali sono stati nel mercato finora :) solo non so come automatizzarlo
Cercherò di finire i predittori usando l'autoregressione invertita la prossima settimana. Ne ho scritto nel tuo topic
E i frattali sono ancora sul mercato :)
La prossima settimana cercherò di finire i predittori sull'autoregressione invertita e vedere...
Ancora una volta sono d'accordo.
Stiamo aspettando Max. Ho bisogno di risultati, altrimenti tutto va a puttane ed è più facile abbonarsi a qualche segnale di Makar Ivanovich, per esempio.
Quindi ha già ammesso di aver fatto fughe di notizie per anni, poi le ha suonate di nuovo e ora non gli funziona più niente.
Se l'è cavata bene :)
Cosa vuoi... Soprattutto sul forum del software VC?
Cosa vi aspettate, specialmente su un forum di software di intermediazione?
Saltate i pezzi non stazionari della BP,
Secondo me, questo è il punto principale: spezzare la serie in pezzi stazionari. Un metodo possibile è quello di risolvere il problema della decomposizione. Un piccolo documento di Shiryaev sull'argomento (a proposito, è un allievo di Kolmogorov e autore del famoso libro in 2 volumi)
Sicuramente qualcuno ha usato MO per risolvere il problema.
.......
In sostanza, il valore CLOSE[i]-OPEN[i] non è altro che la somma degli incrementi.
è come una convoluzione
cioè la derivata del moto
cioè l'accelerazione dei prezzi, il momentum
ma era già lì, non ci sarà...
Dato che ho rinunciato a studiarlo, ecco un'altra caratteristica interessante:
CLOSE[i-1]-OPEN[i] == 0 ? (per MT4)
Vedi cosa fa?
Non capisco, chi è che Gramazeka1 si nasconde dietro il mio nome. Qual è l'accordo su......????
Scherzo, sono tutto ciò che... Я!!!!
Sono sicuro che molti conoscono il lavoro di Reshetov, ma nessuno ha compreso pienamente il suo concetto. Uno dei punti del suo lavoro è attenersi all'assioma di Shepley. Francamente, devo ammettere che anch'io ci nuoto dentro, ma in parole povere, la somma dei coefficienti di peso del polinomio della rete è uguale a uno, o meno uno. Così il compito dell'ottimizzatore è di trovare i coefficienti della rete, che sono distribuiti in limiti da 0 a 1. Non è importante quale lunghezza è polinomiale, è importante che la somma dei coefficienti è uguale a uno e quando includiamo nella formazione qualsiasi segno non informativo assegniamo la risorsa dei coefficienti per esso (la risorsa è limitata da 0 a 1) a causa dei coefficienti del predittore informativo, rendendolo meno significativo. Ecco perché questo algoritmo è impegnativo per la pre-elaborazione dei dati. Meglio li puliamo, migliore sarà il risultato dell'allenamento e il funzionamento del modello sull'AOS in generale. Per quanto ne so, nessuno dei pacchetti e degli insiemi di reti in R usa l'assiomatica di Shepley. Da qui il risultato....
"Dovresti imparare a leggere i libri prima, non bruciarli" Voglio dire che nessuno dei rappresentanti di questo thread si è preoccupato di entrare nell'essenza dell'opera. L'ha guardato superficialmente e l'ha buttato con successo in un cassetto della scrivania...... IMHO!!!!!
È per questo che faccio diplerning, perché strumenti diversi e frattali si mangiano tutto. La cosa principale è l'architettura della rete in tensori.
Sì, grazie all'architettura scelta correttamente si può ottenere
Per esempio, ho ottenuto un miglioramento di almeno 2 volte per tutti gli Expert Advisors. Inoltre, qualsiasi dato io abbia inviato il miglioramento medio è stato mantenuto. Alla fine è ridicolo che io debba solo nutrirli con i prezzi e le conversioni BP praticamente non giocano alcun ruolo.
I frattali sono stati finora sul mercato :) solo che non so come automatizzarlo.
La prossima settimana cercherò di fare i predittori con l'autoregressione invertita e guardare... Ho scritto nel tuo topic
In primo luogo, dovrei decidere se per frattali intendi un indicatore, come sull'immagine, o un modello matematico?
Se è un indicatore, il mcl4 calcolerà almeno 100 barre a sinistra e a destra.