L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3368

 
Maxim Kuznetsov #:

quando il periodo della MA è controllato dall'ATR (o viceversa), ma è necessario rivelare entrambe le formule e non spaventare il cervello con ottimizzazioni

Ebbene, sì, questa è l'"idea" di alcuni compagni, sbarazzarsi dell'ottimizzazione. Conoscete la risposta alla domanda "Come costruire un sistema autoadattivo con l'aiuto di mashka e non spaventare il cervello con le ottimizzazioni?"? - ditemelo, per favore. Come vediamo, molte persone lo sanno ma tacciono per qualche motivo.

Naturalmente, in qualsiasi altro modo, un tale "sistema adattivo" non perderebbe)).

 

Ottimizzare per cosa?

Adattare a cosa?

Ci sono sempre delle discussioni, come se non ci fosse nulla in giro. E soprattutto non è chiaro quale problema stiamo risolvendo con l'aiuto dell'ottimizzazione o dell'adattamento.

Se il problema non viene specificato, allora tutto questo è solo un'altra vuota spazzatura.

E il problema è esattamente lo stesso: un mercato non stazionario. Ecco perché tutti i discorsi sull'ottimizzazione o sull'adattamento di diversi mashka, anche con gli ATR, sono solo vuota spazzatura, così come tutti gli indicatori e persino i filtri più sofisticati e così via....

Nei mercati non stazionari, che comprendono le serie temporali finanziarie, esistono due approcci:

1. Modellazione della non stazionarietà con distruzione preliminare delle sue manifestazioni più evidenti, ad esempio i trend - si tratta dei GARCH.

2. Ricerca di modelli nella storia utilizzando il MOE. Se si compie un certo sforzo di pre-elaborazione, tali modelli daranno un errore di classificazione futuro inferiore al 20%.

Tutti.

 
mytarmailS Mashka è controllato dall'ATR, è anche impossibile... utopia?

Facile, e si possono inventare altre 100500 varianti. Quale di queste funzionerà sul mercato?

 
Forester #:

Si tratta di scienza, dove le formule sono precise e basta cambiare i parametri di ingresso. Noi non abbiamo scienza, non abbiamo formule che descrivono il mercato.

Non sto parlando di una formula miracolosa che descriva l'intero mercato. Sto dicendo che in un ambiente non stazionario un sistema con parametri dinamici è migliore di un sistema con parametri statici!

Questo è quanto!

Forester #:

Facile, e si possono trovare altre 100500 varianti. Quale funzionerà sul mercato?

L'esempio di Mashko e dell'APAC è un semplice esempio astratto per far capire il mio punto di vista, non è una guida a ciò di cui sto parlando.

 
Da qualche parte, Oleg Avtomat è silenziosamente addolorato.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Da qualche parte Oleg Avtomat è silenziosamente addolorato

)

A proposito, il suo thread è iniziato con un link a un libro con un'altra variante normale di modellizzazione della non stazionarietà. Lì era presentata come una commutazione casuale tra diverse serie stazionarie. Un'altra cosa è che la sua autoreferenzialità non ha alcuna relazione con il contenuto del libro) Ha persino negato il suo apparato matematico di base - il teorico).

 

L'automa ha imprecato molto, ma ha continuato a fare quello che stava facendo quando gli ho detto che i suoi regolatori PI/PID possono essere facilmente sostituiti da mashki, e se la temperatura del forno è influenzata da un'influenza esterna pari al grafico EURUSD, non sarà in grado di regolare il calore delle spirali con l'aiuto dei regolatori in modo da estinguere l'influenza esterna e ottenere un rad stazionario della temperatura del forno (per ottenere un profitto). Il forno si raffredderà fino alla temperatura dell'officina oppure brucerà le spirali e brucerà i muri di mattoni.

"Ecco perché è successo come è successo...". Eduard Severo.

))

 
Aleksey Nikolayev #:

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Tra l'altro, il suo thread è iniziato con un link a un libro con un'altra variante normale di modellizzazione della non stazionarietà. Lì era presentata come una commutazione casuale tra diverse serie stazionarie. Un'altra cosa è che le sue selezioni non avevano la minima relazione con il contenuto del libro) Ha persino negato il suo apparato matematico di base - il teorico).

La questione è se sia necessario modellarla. Esiste un buon metodo di stima nel MOE - è il CV. Attraverso di esso è possibile selezionare i parametri del TC e riorganizzare i set di dati.

Di recente mi sono venute in mente un paio di idee, dovrò verificarle. Ad esempio, io mescolo i dati e sarebbe bello usare CV per le serie temporali.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Domanda: e se debba essere modellato.

Esiste un teorema che afferma, in modo approssimativo, che ogni modello che prevede un oggetto è sempre equivalente a un modello che descrive l'oggetto. Risulta che, oltre al desiderio, costruiamo sempre un modello del mercato.

 
Aleksey Nikolayev #:

Esiste un teorema che afferma, in modo approssimativo, che ogni modello che prevede un oggetto è sempre equivalente a un modello che descrive l'oggetto. Risulta che, oltre al desiderio, costruiamo sempre un modello del mercato.

La modellizzazione può essere fatta in diversi modi))))