L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3224

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

Aggiunta di un'unità.

Risultato.

Sì, quindi gli incrementi non sono indipendenti, dobbiamo modellarli attraverso catene di sequenze.

[Maxim Dmitrievsky]

Ora c'è una certa correlazione all'interno delle catene, lunghe 100 ticks.

Posso realizzarlo per un'altra profondità, se coincide con la vita media delle posizioni TC, dovrebbe funzionare, per idea.

https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA

[fxsaber]

Forum sul trading, sui sistemi di trading automatizzati e sulla verifica delle strategie di trading

Apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading

fxsaber, 2023.09.06 10:50 AM

#property script_show_inputs
#property link "https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3216#comment_49148211"

input string inFileName = "Ticks.bin";

void OnStart()
{
  MqlTick Ticks[];
  
  const int Size = (int)FileLoad(inFileName, Ticks);
  
  if (Size > 0)
  {
    const int Handle = FileOpen(inFileName + ".csv", FILE_WRITE | FILE_ANSI);
    
    if (Handle != INVALID_HANDLE)
    {
      for (int i = 0; i < Size; i++)
        FileWriteString(Handle, (string)Ticks[i].time + "." + IntegerToString(Ticks[i].time % 1000, 3, '0') + " " +
                                DoubleToString(Ticks[i].bid, 5) + " " + DoubleToString(Ticks[i].ask, 5) + "\n");
      
      FileClose(Handle);
    }
  }
}

CSV: time bid ask.

C'è un errore in questo punto: dovrebbe essere time_msc. Ma non ha alcun effetto sui risultati dopo il messaggio.

Si prega di riavviare in modo che i timestamp vengano visualizzati correttamente per le prossime generazioni.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

Ora c'è una certa interconnettività all'interno delle catene, lunga 100 ticks

Posso farle arrivare a una profondità diversa, se coincide con la vita media delle posizioni TC, in teoria dovrebbe funzionare.

https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA

.

[Rorschach]

Si può provare a fare 3 distribuzioni (solo per il bid, con l'ask ne servono di più).

Prendete i tick per 1 ora di ogni giorno, costruite la distribuzione delle lunghezze dei pezzi risultanti, questa è la 1° distribuzione. Incollare tutti i pezzi in 1, cercare la distribuzione delle serie in 1 direzione in una riga, questa è la seconda distribuzione. Otteniamo gli incrementi, cerchiamo la loro distribuzione di ampiezza. E così via per ogni ora. Poi dobbiamo creare un PRNG per ogni distribuzione.

[Forester]

Maxim Dmitrievsky #:

Ora c'è una certa interconnettività all'interno delle catene, lunga 100 ticks

Posso farle arrivare a una profondità diversa, se coincide con la vita media delle posizioni TC, in teoria dovrebbe funzionare.

fxsaber #:

Tu cosa fai? Ti alleni sui tick o sui tick misti?
0,07000 è il saldo per 6 milioni di trade? A 1,16 e-8 per trade?

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

.

Beh, sarà difficile entrare in Graality in questo modo, immagino.

[fxsaber]

Forester #:

Cosa stai facendo?

Facendo questo.

La figura mostra uno spaccato dell'ottimizzazione effettuata con la metodologia diquesto post. È stata ottenuta come segue.

1. Quotazioni in tick reali.
2. Ottimizzazione (MetaTrader 5) del TS sull'intervallo (sullo schermo è tra due linee verticali blu) - È stato eseguito un campione.
3. L'ottimizzazione è stata appositamente interrotta per 2000 passaggi di GA (algoritmo genetico), in modo che tra i risultati migliori vi fosse una dispersione nella nuvola dei parametri di input.
4. Sono state prese le 20 migliori varianti (criterio MaxBalance) su 2000 e per ciascuna di esse è stato eseguito un backtest su un intervallo più ampio. In altre parole, la sinistra e la destra del campione contengono OOS (Out-of-Sample).

L'immagine qui sopra mostra il risultato finale. Mi è sembrata un'opportunità per affermare che il TS è redditizio. Cioè, il criterio per distinguere tra OOS e OOS è stato presumibilmente trovato!

[Maxim Dmitrievsky]

https://youtube.com/shorts/Xg87PU4kG2U?si=rA4q6yE0Rf9dMpn0

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
h ttps:// youtube.com/shorts/Xg87PU4kG2U?si=rA4q6yE0Rf9dMpn0

Se non altro, ho disabilitato youtube.

Forse questo modo di migliorare i propri risultati nell'algo-trading può aiutare qualcuno.

Su un computer funzionante, nel file %WinDir%\System32\Drivers\Etc\hosts si devono scrivere queste righe:

127.0.0.1 youtube.com www.youtube.com
127.0.0.1 t.me

E poi eseguire il comando.

ipconfig /flushdns

In alcuni casi, un metodo così strano, a prima vista, di disabilitare artificialmente le risorse Internet ha un effetto positivo.