L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3217

[Maxim Dmitrievsky]

Ilricampionamento avanzato di fronte a GMM e ad altri modelli generativi è un'ottima soluzione per questo compito.

Ho ottenuto valori di caratteristiche sintetiche da quelle originali, ho addestrato il modello su di esse e ha funzionato sui dati originali.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

Ilricampionamento avanzato di fronte a GMM e ad altri modelli generativi svolge bene il suo compito.

Per testarlo abbiamo bisogno della seguente funzione.

int RandomPrice( MqlTick &Ticks[] ); // На входе оригинальные тики, на выходе - сгенерированные (в том же массиве). Возвращает количество элементов.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

Ho ottenuto valori di caratteristiche sintetiche da quelle originali, ho addestrato il modello su di esse e ha funzionato sui dati originali.

Esecuzione su OOS?

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

Ha lavorato per OOS?

Sì.

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

Per testarla abbiamo bisogno della seguente funzione.

Quanto pesa il vostro archivio di zecche?

Ho bisogno dei loro incrementi, per poi riconvertirli in zecche.

Se puoi caricarli da qualche parte, puoi provare. Caricherò i dati convertiti in un file. Il MO può richiedere molto tempo per imparare.

Il lato positivo è che si possono generare sequenze di qualsiasi lunghezza, anche più lunghe di quella originale.

Non c'è un codice pronto per MQL, solo attraverso python.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

Quanto pesa il vostro archivio di zecche?

Ho bisogno dei loro incrementi, per poi riconvertirli in tick.

Se potete caricarlo da qualche parte, posso provare. Il MO può richiedere molto tempo per imparare.

Il risultato di questo script

#property script_show_inputs

input datetime inFrom = D'2023.03.01';
input string inFileName = "Ticks.bin";

void OnStart()
{
  MqlTick Ticks[];
  
  if (CopyTicksRange(_Symbol, Ticks, COPY_TICKS_INFO, inFrom * 1000) > 0)
    FileSave(inFileName, Ticks);
}

inviato in PM (~400 MB).

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

Il risultato di questo script

inviato in PM (~400 MB).

Lo eseguirò più tardi stasera, non so quanto conterà :)

[СанСаныч Фоменко]

fxsaber #:

E l'idea stessa è un po' ingenua.

Come si fa con il trend mondiale - GARCH, nel trading, una volta e con una pedina....

[fxsaber]

СанСаныч Фоменко #:

Come si fa con il trend mondiale - GARCH, nel trading, una volta e con una pedina ...

Teoria per il gusto della teoria. Non ha nulla a che fare con il trading.

[СанСаныч Фоменко]

fxsaber #:

Teoria per il gusto della teoria. Non ha nulla a che fare con il trading.

Ancora una volta: GARCH è la teoria su cui si basa il trading mondiale, trilioni di dollari, in tutti gli studi professionali.