L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2887

Nuovo commento
 
Valeriy Yastremskiy #:

è possibile su variazioni relative rispetto al prezzo assoluto o su variazioni logaritmiche rispetto al prezzo assoluto)))))

Non fa alcuna differenza, con le trasformazioni, l'ordine degli elementi non cambierà, cioè le parti degli alberi si troveranno nello stesso posto. Se si usano le reti neurali, dovrebbe essere lo stesso, ma non ne sono sicuro.....

PS. Non è così. In primo luogo, tutto è scalato nell'intervallo 0...1. In secondo luogo, se si logaritmizza una serie, l'ordine non cambia, ma vengono utilizzati i pesi e gli offset. Dopo la logaritmizzazione di una serie con gli stessi pesi e offset, l'effetto sarà diverso (forse di ordini di grandezza). Ma questo è più uno svantaggio delle reti neurali che un vantaggio.
 
Uladzimir Izerski #:

Ogni barra ha una struttura interna. Se le strutture coincidono, potrebbe trattarsi di qualche condizione.

Una barra può essere considerata una struttura complessa.

L'esempio mostra 5 barre di minuti in 1 ora. Le ore sono tagliate non all'inizio dell'ora, ma credo che il punto sia chiaro: c'è una differenza tra guardare una barra oraria nuda o una barra strutturale.

Non esistono pattern funzionanti con un numero fisso di barre sul mercato, come ho scritto sopra (almeno io non ne ho trovati).

E utilizzare pattern con una dimensione dinamica è una sfida (intendo nell'ambito del MO), ci sono metodi per questi scopi, almeno la stessa analisi delle onde, ma allora il MO non è affatto necessario.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Non riesco a capire quale sia la differenza tra incrementi e differenza di prezzo assoluto nella finestra. Inoltre, è possibile allenarsi non solo sugli incrementi, ma anche sulle variazioni relative rispetto al prezzo assoluto o sulle variazioni logaritmiche rispetto al prezzo assoluto)))))

I rendimenti sono la differenza x[i] - x[i-1]

e a volte è necessario x [i] - x[i-1044 ]

 
Voglio eseguire diverse strategie su dati storici. Vi prego di consigliarmi soluzioni già pronte per la modellazione!
 
mytarmailS #:
1) per fare trading, qualcosa deve essere prima analizzato correttamente; gli incrementi non sono adatti all'analisi, perché si perde la conoscenza dei prezzi passati.

2) Cosa si intende per analisi? Secondo Wikipedia, l'analisi è la suddivisione di un insieme in parti da studiare. Cosa mi impedisce di farlo visivamente?

3) se ad esempio un pattern di mercato funzionante è un falso breakout double top.
Abbiamo una sequenza complessa di eventi e non statistica nel tempo, a cosa serve confrontarlo con il SB? Otterremo qualcosa di adeguato in uscita?

4) Intendevo dire che quando si analizza il mercato si deve sempre tenere presente che è una somma di eventi, partecipanti, azioni separate, per questo non si ripete, troppe combinazioni....
Intendevo anche dire che quando si analizza il mercato è necessario scomporlo in partecipanti, o nelle loro azioni o in qualcos'altro ad essi collegato, e poi analizzarlo, tra l'altro questo corrisponderà al concetto della parola analisi.

5) Non sono competente in materia

1) Quasi sempre la variabile target è un incremento o qualcosa ad esso correlato. Incorporare gli incrementi nelle caratteristiche è un'altra questione. Ma molto spesso semplici trasformazioni ci permettono di vedere la relazione dei tratti con gli incrementi. Ad esempio, la differenza delle medie può essere scritta come una combinazione lineare di incrementi, ecc.

2) Personalmente, l'apofenia mi ostacola. È difficile non vedere qualcosa che si vuole vedere davvero. Preferirei avere un modo per misurare il significato dei livelli - il ritorno ad essi, per esempio.

3) SB è abbastanza bravo a disegnare i doppi top. È importante verificare se c'è qualche differenza rispetto all'SB associato a questo particolare pattern.

4) Bene, abbiamo individuato lo Stato dall'elenco dei partecipanti. Un elenco di possibilità della sua influenza sul mercato è di diverse pagine, e come si può scoprire quando e cosa si applica da questo elenco? Sì, esiste l'analisi fondamentale, ma non è una panacea ed è difficile da fare.

 

Idealmente, secondo Tsos, si dovrebbero prendere i tick, filtrarli e ricampionarli, altrimenti si verificherà l'aliasing.

Ma il forex non è Tsos, è una fisica diversa, giusto?

 
Игорь Егоров #:
Voglio eseguire alcune strategie su dati storici. Vi prego di consigliarmi soluzioni già pronte per la modellazione!

Se volete fare tutto da soli, c'è una sezione CodeBase con molti esempi pronti di Expert Advisor e indicatori. Potete utilizzarli come base per la vostra ricerca. In questo caso è possibile testare le strategie utilizzando gli strumenti MT4/MT5. MT5 dispone anche di un'integrazione con il linguaggio di programmazione python. È possibile caricare facilmente i dati storici richiesti e lavorare con essi. Ecco un esempio della funzione di upload






import  MetaTrader5 as  mt5

mt5.initialize(timeout=10000)
print(mt5.terminal_info())
print(mt5.version())


def get_data(symbol,  time_start,  time_stop,  count=0):
    name_stocs = ['time', 'open', 'close', 'tick_volume', 'spread', 'low', 'high']
    tf = mt5.TIMEFRAME_H1

    if  count == 0:
        dataset = pd.DataFrame(
            mt5.copy_rates_range(symbol,  tf,  time_start,  time_stop),
            columns=name_stocs).set_index('time')

        dataset.index = pd.to_datetime(dataset.index, unit='s')
        dataset = dataset.reset_index(drop=True)
    else:
        dataset = pd.DataFrame(
            mt5.copy_rates_from(symbol,  tf,  time_stop,  count),
            columns=name_stocs).set_index('time')

        dataset.index = pd.to_datetime(dataset.index, unit='s')

    dataset = dataset.reset_index(drop=True)

    return  dataset

Per testare le strategie è necessario un tester scritto in python. Ho postato il mio in questa discussione (potete cercare sotto Tutti i messaggi nel mio profilo).


Se non volete disturbarvi, c'è una sezione Freelance dove potete creare un robot/indicatore di trading per la vostra strategia pagando il vostro denaro.

 
Andrey Dik #:

non esistono modelli di lavoro con un numero fisso di barre sul mercato, come ho scritto sopra (almeno io non ne ho trovati).

E utilizzare pattern con una dimensione dinamica è una sfida (intendo nell'ambito del MO), ci sono metodi per questi scopi, almeno la stessa analisi delle onde, ma allora il MO non è affatto necessario.

Il MO va sostenuto e applicato, ma ad altri livelli di comprensione delle condizioni di applicazione.

Nessun modello standard di MO può dare un risultato pronto per l'uso. Ma ci sono soluzioni per applicare il MO.

 

Riconoscimento di pattern, chi è disposto a questo tipo di problemi?

Oppure tramite wavelets con downsampling.

 
Rorschach #:

Riconoscimento dei modelli, chi è in grado di fare questo tipo di danni?

O tramite wavelets con downsampling.

Il riconoscimento dei pattern o dei modelli di mercato è il primo mattone.

Si può fare con gli strumenti MQL, ma con MO questo metodo sarà più avanzato e progressivo.

P.s.

Possiamo guardare al futuro con più coraggio.

1...288028812882288328842885288628872888288928902891289228932894...3399
Nuovo commento