L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2887
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
è possibile su variazioni relative rispetto al prezzo assoluto o su variazioni logaritmiche rispetto al prezzo assoluto)))))
Non fa alcuna differenza, con le trasformazioni, l'ordine degli elementi non cambierà, cioè le parti degli alberi si troveranno nello stesso posto. Se si usano le reti neurali, dovrebbe essere lo stesso, ma non ne sono sicuro.....
PS. Non è così. In primo luogo, tutto è scalato nell'intervallo 0...1. In secondo luogo, se si logaritmizza una serie, l'ordine non cambia, ma vengono utilizzati i pesi e gli offset. Dopo la logaritmizzazione di una serie con gli stessi pesi e offset, l'effetto sarà diverso (forse di ordini di grandezza). Ma questo è più uno svantaggio delle reti neurali che un vantaggio.Ogni barra ha una struttura interna. Se le strutture coincidono, potrebbe trattarsi di qualche condizione.
Una barra può essere considerata una struttura complessa.
L'esempio mostra 5 barre di minuti in 1 ora. Le ore sono tagliate non all'inizio dell'ora, ma credo che il punto sia chiaro: c'è una differenza tra guardare una barra oraria nuda o una barra strutturale.
Non esistono pattern funzionanti con un numero fisso di barre sul mercato, come ho scritto sopra (almeno io non ne ho trovati).
E utilizzare pattern con una dimensione dinamica è una sfida (intendo nell'ambito del MO), ci sono metodi per questi scopi, almeno la stessa analisi delle onde, ma allora il MO non è affatto necessario.
Non riesco a capire quale sia la differenza tra incrementi e differenza di prezzo assoluto nella finestra. Inoltre, è possibile allenarsi non solo sugli incrementi, ma anche sulle variazioni relative rispetto al prezzo assoluto o sulle variazioni logaritmiche rispetto al prezzo assoluto)))))
I rendimenti sono la differenza x[i] - x[i-1]
e a volte è necessario x [i] - x[i-1044 ]
1) per fare trading, qualcosa deve essere prima analizzato correttamente; gli incrementi non sono adatti all'analisi, perché si perde la conoscenza dei prezzi passati.
1) Quasi sempre la variabile target è un incremento o qualcosa ad esso correlato. Incorporare gli incrementi nelle caratteristiche è un'altra questione. Ma molto spesso semplici trasformazioni ci permettono di vedere la relazione dei tratti con gli incrementi. Ad esempio, la differenza delle medie può essere scritta come una combinazione lineare di incrementi, ecc.
2) Personalmente, l'apofenia mi ostacola. È difficile non vedere qualcosa che si vuole vedere davvero. Preferirei avere un modo per misurare il significato dei livelli - il ritorno ad essi, per esempio.
3) SB è abbastanza bravo a disegnare i doppi top. È importante verificare se c'è qualche differenza rispetto all'SB associato a questo particolare pattern.
4) Bene, abbiamo individuato lo Stato dall'elenco dei partecipanti. Un elenco di possibilità della sua influenza sul mercato è di diverse pagine, e come si può scoprire quando e cosa si applica da questo elenco? Sì, esiste l'analisi fondamentale, ma non è una panacea ed è difficile da fare.
Idealmente, secondo Tsos, si dovrebbero prendere i tick, filtrarli e ricampionarli, altrimenti si verificherà l'aliasing.
Ma il forex non è Tsos, è una fisica diversa, giusto?
Voglio eseguire alcune strategie su dati storici. Vi prego di consigliarmi soluzioni già pronte per la modellazione!
Se volete fare tutto da soli, c'è una sezione CodeBase con molti esempi pronti di Expert Advisor e indicatori. Potete utilizzarli come base per la vostra ricerca. In questo caso è possibile testare le strategie utilizzando gli strumenti MT4/MT5. MT5 dispone anche di un'integrazione con il linguaggio di programmazione python. È possibile caricare facilmente i dati storici richiesti e lavorare con essi. Ecco un esempio della funzione di upload
Per testare le strategie è necessario un tester scritto in python. Ho postato il mio in questa discussione (potete cercare sotto Tutti i messaggi nel mio profilo).
Se non volete disturbarvi, c'è una sezione Freelance dove potete creare un robot/indicatore di trading per la vostra strategia pagando il vostro denaro.
non esistono modelli di lavoro con un numero fisso di barre sul mercato, come ho scritto sopra (almeno io non ne ho trovati).
E utilizzare pattern con una dimensione dinamica è una sfida (intendo nell'ambito del MO), ci sono metodi per questi scopi, almeno la stessa analisi delle onde, ma allora il MO non è affatto necessario.
Il MO va sostenuto e applicato, ma ad altri livelli di comprensione delle condizioni di applicazione.
Nessun modello standard di MO può dare un risultato pronto per l'uso. Ma ci sono soluzioni per applicare il MO.
Riconoscimento di pattern, chi è disposto a questo tipo di problemi?
Oppure tramite wavelets con downsampling.
Riconoscimento dei modelli, chi è in grado di fare questo tipo di danni?
O tramite wavelets con downsampling.
Il riconoscimento dei pattern o dei modelli di mercato è il primo mattone.
Si può fare con gli strumenti MQL, ma con MO questo metodo sarà più avanzato e progressivo.
P.s.
Possiamo guardare al futuro con più coraggio.