L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2822

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Maxim Dmitrievsky #:
La modellazione della non stazionarietà implica la modellazione della volatilità, a mio avviso. Senza trading direzionale. Da questo punto di vista, i pattern o gli incrementi della media mobile sono più promettenti per il trading direzionale. Non ho ancora letto l'articolo.

Rinuncerei anche a operazioni in direzioni diverse, ad esempio gli Eurobucks degli ultimi 10 anni dovrebbero essere stupidamente venduti periodicamente, senza acquistare. Ogni acquisto introdurrà più errori nei modelli rispetto alla vendita.

Non credo che sia il momento di stabilire cosa sia meglio, determinare l'assenza di un segnale nel caos confrontando l'ambiente con il caos, o la presenza di un segnale distinguendolo dal caos. Non è meglio prevedere o determinare lo stato. È un momento di sperimentazione.

 
Cosa significa essere così non stazionari? Se ci sono schemi che si ripetono stabilmente in esso)))))) Forse non tutti riescono a vederli nel tempo.
 
СанСаныч Фоменко #:

Sono d'accordo.

C'è un segno scambiato nei nostri terminali. Cosa sia la volatilità non è affatto chiaro.

Ma se si tratta di prevedere il valore assoluto di un'attività, la questione è diversa. La volatilità è un rischio, che è fondamentale quando si prevede il valore di un asset.


Probabilmente si tratta di qualcosa di simile.


Quindi dimenticherò le garchie.

La volatilità è prevista per la contabilità del rischio, sì, le opzioni si basano su di essa. Ma per il trading direzionale non è di primaria importanza, si tratta più che altro di indovinare la direzione da prendere e basta.
 
Valeriy Yastremskiy #:

Non credo che i tempi siano maturi per stabilire se sia meglio determinare l'assenza di un segnale nel caos paragonando l'ambiente al caos, o la presenza di un segnale distinguendolo dal caos. Così come è meglio prevedere o determinare lo stato. È ancora tempo di sperimentare.

Abbiamo un compito completamente diverso: classificare correttamente
 

libro della serie time

https://otexts.com/fpp3/intro.html

=====

La prevedibilità di un evento o di una grandezza dipende da diversi fattori, tra cui:

  1. il grado di comprensione dei fattori che vi contribuiscono
  2. la quantità di dati disponibili
  3. quanto il futuro è simile al passato;
  4. se le previsioni possono influenzare ciò che stiamo cercando di prevedere.
 

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mytarmailS #:

libro della serie time

https://otexts.com/fpp3/intro.html

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La prevedibilità di un evento o di una quantità dipende da diversi fattori, tra cui:

  1. la comprensione dei fattori che vi contribuiscono
  2. la quantità di dati disponibili
  3. quanto il futuro è simile al passato;
  4. se le previsioni possono influenzare ciò che stiamo cercando di prevedere.

Ah, interessante!

1. Diciamo 5.

2. tutti.

3. copia

4. no

 
Renat Akhtyamov #:

ha, interessante!

1. Diciamo 5.

2. Tutti.

3. Copiare

4. Nessuno

Non sono d'accordo su nessuno dei punti)
 
mytarmailS #:
Non sono d'accordo su nessun punto)

Cosa vuol dire "non sono d'accordo"?

Sono domande, devi rispondere.

;)

 
Renat Akhtyamov #:

Insomma, non sono d'accordo.

Sono domande, bisogna rispondere.

;)

Mi scuso.

non sono d'accordo con le risposte

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