L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2825
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Da qualche parte qui intorno. Capisco.
da qualche parte in questo topic da 50 centesimi, non riesco a trovarlo.
o negli articoli, dove più o meno sistematicamente si delineava il percorso del pensiero e si presentavano alcuni algoritmiNon parafraserei, se sono troppo pigro per cercarlo.
54 minuti di lui che "sfrutta 300.000 dollari di valuta scozzese kiwi". Ho sentito una campana, ma non so dove sia.
E così va per tutto il resto.
Sì, ha sentito qualcosa e si è confuso sui 300.000 dollari... poi all'1:08 ha letto (a quanto pare nella chat qualcuno ha trovato un link all'articolo) che c'erano 40 milioni di dollari di sua proprietà con una leva di 400, per un totale di circa 15 miliardi di dollari in un'unica operazione. Vale a dire 1,5 milioni di lotti. Penso che anche oggi l'NZD possa essere sceso di molto con quel volume, e ancora di più negli anni '90 quando non c'erano criceti da tutto il mondo/ Internet a riempire le puntate di liquidità.
Sì, ha sentito qualcosa e si è confuso con 300k.... poi a 1:08 ha letto (a quanto pare nella chat qualcuno ha trovato un link all'articolo) che c'erano 40 milioni di dollari di sua proprietà con una leva di 400, per un totale di circa 15 miliardi di dollari in un'unica operazione. Vale a dire 1,5 milioni di lotti. Penso che anche oggi l'NZD possa scendere molto con quel volume, e ancora di più negli anni '90 quando non c'erano i criceti di tutto il mondo a riempire le puntate di liquidità.
Onestamente ha risposto - i MM, gli scambi e le balene fanno la barba ai criceti da 1:17:53
Mi chiedo quanta influenza possano avere tali algoritmi sulla comparsa/scomparsa di opportunità di arbitraggio. Nel senso di un'influenza sia intenzionale che casuale.
Ad essere sincero, non sono riuscito a guardarlo fino alla fine: per qualche motivo è un po' difficile da capire).
Mi chiedo quanta influenza possano avere tali algoritmi sulla comparsa/scomparsa di opportunità di arbitraggio. Nel senso di un'influenza sia intenzionale che casuale.
Ad essere sincero, non sono riuscito a guardarlo fino alla fine: per qualche motivo è un po' difficile da capire).
Mi chiedo quanta influenza possano avere tali algoritmi sulla comparsa/scomparsa di opportunità di arbitraggio. Nel senso di un'influenza sia intenzionale che casuale.
Ad essere sincero, non sono riuscito a finire di guardarlo: per qualche motivo è un po' difficile da capire).
Non avete un'antenna
Probabilmente tutti hanno un'antenna) Alcuni la nascondono nei capelli come Curly con FTX)
E ha parlato un po' di arbitraggio. Sembra che si arbitrino da soli, perché i conti dei market maker hanno una commissione ridotta (alcune borse in fase di avvio hanno una commissione pari a zero).
Se speculano da soli, è chiaro che riducono le opportunità di arbitraggio sottraendo liquidità. Ma sembra che guadagnino al contrario aumentando la liquidità e ricevendo una commissione fissa di sottoscrizione. In teoria, se la liquidità si accumula in modo non uniforme, può creare catene di scambi relativamente longeve per l'arbitraggio. Tuttavia, in questo modo si rivelano anche un po' insider).