Для направленной торговли не первостепенное значение имеет прогнозирование значения актива - Общее обсуждение

Maxim Dmitrievsky 2022.11.19 17:40 #28201

СанСаныч Фоменко #:

арчи моделируют нестационарность, причем довольно подробно.

Модели МО, вероятно, и нейронки также, эксплуатируют идею "история повторяется", путем поиска паттернов.

Означает ли статья, что путь поиска паттернов более перспективен, чем моделирование нестационарности?

Моделирование нестационарности подразумевает моделирование волатильности, насколько понимаю. Без направления сделок. В этом плане паттерны или смещение среднего приращений более перспективно для направленной торговли. Статью не смотрел ещё.

Я бы даже отказался от сделок в разном направлении, например Евробакс последние 10 лет надо тупо периодически продавать, без покупок. Там любые покупки будут вносить больше ошибок в модели, чем продажи.

Обсуждение статьи "Выцарапываем профит Эксперт на семафорном индикаторе Анализ важнеших СТАТИСТИЧЕСКИХ характеристик

СанСаныч Фоменко 2022.11.19 19:16 #28202

Maxim Dmitrievsky #:
Моделирование нестационарности подразумевает моделирование волатильности, насколько понимаю. Без направления сделок. В этом плане паттерны или смещение среднего приращений более перспективно для направленной торговли. Статью не смотрел ещё.

Я бы даже отказался от сделок в разном направлении, например Евробакс последние 10 лет надо тупо периодически продавать, без покупок. Там любые покупки будут вносить больше ошибок в модели, чем продажи.

Согласен.

В наших терминалах торгуется знак. Что такое волатильность вообще непонятно.

А вот если прогнозировать абсолютную величину актива, то другое дело. Волатильность - это риск, что является решающем при прогнозировании значения актива.

Вероятно, как-то так.

Так что забудет о гарчах.

Вопрос по iMA() - Любой вопрос новичка, чтоб Палата №6

Valeriy Yastremskiy 2022.11.19 20:15 #28203

Maxim Dmitrievsky #:
Моделирование нестационарности подразумевает моделирование волатильности, насколько понимаю. Без направления сделок. В этом плане паттерны или смещение среднего приращений более перспективно для направленной торговли. Статью не смотрел ещё.

Я бы даже отказался от сделок в разном направлении, например Евробакс последние 10 лет надо тупо периодически продавать, без покупок. Там любые покупки будут вносить больше ошибок в модели, чем продажи.

Не думаю что счас время когда можно определить что лучше, определять отсутствие сигнала в хаосе сравнивая среду с хаосом, или наличие сигнала, выделяя его из хаоса. Так же как и что лучше предсказывать или определять состояние. Пока время экспериментов.

Dinapoli Zig Zag - Как выяснить тикет оставшегося Впс на ubuntu, debian,

Uladzimir Izerski 2022.11.19 20:50 #28204

Что значит такая не стационарность? Если в ней существуют стабильно повторяющиеся паттерны))) Может не все видят их во времени?.

Maxim Dmitrievsky 2022.11.20 03:22 #28205

СанСаныч Фоменко #:

Согласен.

В наших терминалах торгуется знак. Что такое волатильность вообще непонятно.

А вот если прогнозировать абсолютную величину актива, то другое дело. Волатильность - это риск, что является решающем при прогнозировании значения актива.

Вероятно, как-то так.

Так что забудет о гарчах.

Волатильность предсказывается для учёта рисков да, на ней опционы построены. А для направленной торговли не первостепенное значение имеет, там скорее угадать в какую сторону надо и все

Maxim Dmitrievsky 2022.11.20 03:31 #28206

Valeriy Yastremskiy #:

Не думаю что счас время когда можно определить что лучше, определять отсутствие сигнала в хаосе сравнивая среду с хаосом, или наличие сигнала, выделяя его из хаоса. Так же как и что лучше предсказывать или определять состояние. Пока время экспериментов.

У нас вообще другая задача: корректно классифицировать