L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2518
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Signori, habitué di questo thread, ditemi se ci sono dei successi nel machine learning, prodotti già pronti che funzionano?
Non ce ne sono di già pronti. Non ci sono nemmeno quelli a lunga durata. E imparare man mano che si va avanti, è un algoritmo pesante. Questa non è ottimizzazione.
Tutti conoscono la risposta giusta e nessuno è interessato. Ciò che è interessante è la risposta di personaggi colorati come l'Automat. E la risposta di Alexander è interessante. Con la sua energia e passione).
Salve, dottore! I vecchi tempi... Sì... È necessaria la risposta giusta?
La formulazione stessa della domanda provoca una discussione attiva, interi volumi sono già scritti sullo smartlab. Fino ad ora, la gente sta studiando il metodo Warlock - dare i risultati dei test che lo confermano o lo negano, commerciare con esso. La gente è interessata e questa è la cosa principale.
Alexander_K #:
C'è ancora gente che fa ricerche sul metodo di Koldun - dando risultati di test che lo confermano e lo confutano, facendo trading con esso.
È dove si trova il canale con la somma degli incrementi?
Ovviamente, questo sistema non funzionerà direttamente a causa delle tendenze (outliers). Abbiamo bisogno di un qualche tipo di filtro, ma non è chiaro di che tipo. A prima vista, la previsione di volatilità sembra chiedere, ma chi lo sa ...
È lì che si trova il canale con la somma degli incrementi?
Che dire, ovviamente questo sistema non funzionerà in modo lineare a causa delle tendenze (outliers). A prima vista, la previsione della volatilità sembra essere ineluttabile, ma chissà...
Le persone lo stanno solo mettendo a punto in base alle loro esigenze e aspirazioni. Io personalmente - uso una specie di media e di previsione della volatilità che, come sapete, dipende dal numero di tick ricevuti per unità di tempo.
Sì. Le persone lo stanno solo mettendo a punto per soddisfare le loro esigenze e aspirazioni. Io personalmente - uso un qualche tipo di media e previsione di volatilità, che è nota per dipendere dal numero di tick in arrivo per unità di tempo.
La velocità dei tick in quale periodo rispetto a TF. E come. come il numero di zecche per periodo o il tempo medio tra le zecche per periodo?
In che periodo misurate il tasso di tick rispetto al TF? E come. come il numero per periodo o il tempo medio tra i tick per periodo?
Quando usiamo la formula S*sqrt(T) per calcolare la deviazione standard del processo, dobbiamo capire che nel mercato T è una funzione del numero di tick (o eventi su scala maggiore) in arrivo nel tempo.
Questo è ciò che T dovrebbe essere in grado di prevedere. Nel caso più semplice è il numero massimo possibile di eventi durante un intervallo di tempo definito, per esempio durante un giorno. Questo elimina la non stazionarietà del processo di accadimento degli eventi.
Per i periodi < un giorno, dobbiamo contare il numero di eventi per ogni ora da 0 a 23, e prevederli per il periodo di tempo selezionato, per esempio =8 ore per l'ora corrente del giorno.
Quando usiamo la formula S*sqrt(T) per calcolare la deviazione standard del processo, dobbiamo capire che nel mercato T è una funzione del numero di tick (o eventi su scala più grande) in arrivo rispetto al tempo.
Questo è ciò che T dovrebbe essere in grado di prevedere. Nel caso più semplice è il numero massimo possibile di eventi durante un intervallo di tempo definito, per esempio durante un giorno. Questo elimina la non stazionarietà del processo di accadimento degli eventi.
Per i periodi < un giorno, dobbiamo contare il numero di eventi per ogni ora da 0 a 23, e prevederli per il periodo di tempo selezionato, per esempio =8 ore per l'ora corrente del giorno.
È un multiplo ragionevole del TF? A 15 minuti tutti i 15 minuti contano per finestra scorrevole ogni minuto o prendere un'ora o 5 minuti per determinare il tasso.
È un multiplo ragionevole del TF? A 15 minuti tutti i 15 minuti contano come una finestra scorrevole ogni minuto o prendere un'ora o 5 minuti per determinare la velocità.
Non lavoro su questa scala, ahimè. Ho una finestra di 8 o più ore in tempo astronomico (e, di conseguenza, tempo di mercato variabile).
Quando usiamo la formula S*sqrt(T) per calcolare la deviazione standard del processo, dobbiamo capire che nel mercato T è una funzione del numero di tick (o eventi su scala più grande) in arrivo rispetto al tempo.
Questo è ciò che T dovrebbe essere in grado di prevedere. Nel caso più semplice è il numero massimo possibile di eventi durante un intervallo di tempo definito, per esempio durante un giorno. Questo elimina la non stazionarietà del processo di accadimento degli eventi.
Per i periodi < un giorno, dobbiamo contare il numero per ogni ora particolare da 0 a 23 e prevedere il numero di eventi per un dato periodo di tempo, per esempio =8 ore per l'ora corrente del giorno.
S*sqrt(T)
Allora possiamo supporre che se lavoriamo in una finestra fissa al tempo astronomico, allora invece di prevedere T (usando, come ho capito, statistiche orarie di arrivo della quantità di tick, per tipo di istogrammi di volatilità oraria, ecc.) cioè la quantità di eventi (tick in questo caso) dobbiamo prevedere la quantità di punti di variazione del prezzo nel futuro qualche P.
Anche se è più una sciocchezza... ))
S*sqrt(T)
Allora è possibile assumere che se lavoriamo in una finestra fissa di tempo astronomico, allora invece di prevedere T (usando, come ho capito, statistiche orarie di arrivo della quantità di tick, per tipo di istogrammi di volatilità oraria, ecc.) cioè la quantità di eventi (tick in questo caso) è necessario prevedere la quantità di punti di variazione del prezzo nel futuro qualche P.
Anche se è più una sciocchezza... ))
No, in realtà non lo è. Funziona più o meno allo stesso modo. È quasi così... i punti di variazione del prezzo sono previsti finché sqrt(t) è entro certi limiti.
La ragione è che non è sempre "nel quadro" e uscirne è sempre una sorpresa.
Finché sqrt è vicino a uno tipico, anche i tempi di inversione sono noti con molta precisione. Ma appena le supera, le curve "scivolano" a destra e a sinistra.