L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1679
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pre-elaborazione (in passato non si parlava affatto di input, si sceglieva
in solitudine, in silenzio). L'ultima vignetta aveva una correlazione
matrice - che mostra le dipendenze minilinea tra gli ingressi.
(Gli algoritmi sono freschi,
Gli algoritmi sono freschi, non più di due anni. I risultati sono da medi a molto buoni.
Come in tutti i nuovi sonagli c'è una componente casuale
(può essere rimosso). Per l'interesse, il sonaglio è più...
Hai visto il mio articolo sul preprocessing? va bene, o hai bisogno di uno più complicato? usano miscele gaussiane, ho visto cluster piuttosto che stagionali, ma non li ho usati.
https://www.mql5.com/ru/articles/5451
Se i mercati fossero ripetibili, i modelli funzionerebbero
Funzionano. E il fatto che le reti neurali non li vedono, questo è il problema delle reti neurali.
il tempo è stato ispirato da un buon esempio su hubrahttps://habr.com/ru/post/495884/ ieri
circa la formula magica, beh, come se solo dalla teoria dei giochi, si può cercare qualcosa, il mercato non può avere memoria, ma può dipendere dalla mossa precedente di altri giocatori
È come negli scacchi - impariamo il gioco di qualcun altro, poi cerchiamo di usarlo "a testa alta", tutto sembra seguire un piano, li battiamo, ma poi l'avversario non ha voluto seguire i nostri piani preappresi.
Nel caso del tempo, i diffusori ci danno fiducia nell'esistenza stessa di un modello. La ricerca di un tipo particolare di quel modello può essere fatta in diversi modi.
La teoria dei giochi di solito riduce tutto a modelli di probabilità attraverso l'equilibrio di Nash. Nel nostro caso, un tale equilibrio è instabile, perché rimanere in esso significa un drenaggio graduale (prezzi - SB), ma stare lontano da esso può portare a un drenaggio catastroficamente rapido. Si tratta quindi di certe oscillazioni intorno alla posizione di equilibrio, che non si affievoliscono ma non diventano nemmeno troppo grandi.
Funzionano. E il fatto che le reti neurali non possano vederli affatto è un problema della rete neurale.
Non lo nego, ho conosciuto persone che se la cavavano bene con l'analisi grafica, ma non è il mio forte.
Nel caso del tempo, i diffusori ci danno fiducia nell'esistenza stessa di un modello. Cercare ulteriormente il tipo specifico di quel modello può essere fatto in diversi modi.
La teoria dei giochi di solito riduce tutto a modelli di probabilità attraverso l'equilibrio di Nash. Nel nostro caso, un tale equilibrio è instabile, perché rimanere in esso significa un drenaggio graduale (prezzi - SB), ma stare lontano da esso può portare a un drenaggio catastroficamente rapido. Si tratta quindi di oscillazioni intorno alla posizione di equilibrio, che non svaniscono, ma non diventano nemmeno troppo grandi.
Il punto è che non si può nemmeno trovare un TS che mostri un profitto a lungo termine intorno al deposito iniziale con deviazioni massime/minime date, lo spread può essere scartato - sarà un TS di equilibrio, giusto?
Non lo nego, ho conosciuto persone che hanno mostrato buoni risultati usando l'analisi grafica, ma non è il mio genere.
Il punto è che non si può nemmeno trovare un TS che mostri un profitto a lungo termine intorno al deposito iniziale con una data deviazione massima/minima, lo spread può essere scartato - sarà un TS di equilibrio, giusto?
Ma l'analisi grafica può mostrare il risultato. Modelli, sì. Cerco di usarli nel modo più efficace. Senza indulgenze e altre entità.
La cosa della durata - per cosa? Se ti poni un obiettivo finale, è più facile arrivarci... Il mercato non sembra darti molto tempo per giocare sul lato positivo...
Devo ripeterti, con parole mie... O non è quello che sta dicendo?
Dimmi qualche parola, così capisco...
Dimmi qualche parola in modo che io possa capire...
Questo è quello che voglio dire:
Il mercato non sembra darti molto tempo per giocare sul lato positivo per definizione...
Per trovare un TS che mostrerà un buon risultato durante l'ottimizzazione (formazione se sul tema dell'argomento) - nessun problema, più della metà dei membri di questo forum sanno come farlo )))
Ma trovare un TS che passi un test in avanti dopo l'ottimizzazione - lo fanno tutti, non molti, ma lo fanno ;)
Ma per trovare una stima che TS ha smesso di funzionare in tempo reale nel commercio reale - non so come, sospetto che pochi lo sanno,
ZZZ: determinare che il TC non funziona è possibile tranne che osservare che il saldo ha cominciato a diminuire regolarmente - penso che questo non sia il nostro modo ))
Il punto è che non si può nemmeno trovare un TS che mostri un profitto a lungo termine intorno al deposito iniziale con una data deviazione massima/minima, lo spread può essere scartato - sarà un TS di equilibrio, giusto?
Suppongo che la strategia di equilibrio sarà un po' poco redditizia anche con spread zero. Presumo che il prezzo medio si muova in modo tale che la maggior parte dei giocatori di solito perde - perché lo spread, secondo me, non è sufficiente a sostenere l'intera struttura del mercato. Quindi, dovete essere in minoranza con la vostra decisione, che è sempre meno di 1/2 della probabilità. Da qui il payoff atteso negativo.
Non so come trovare una stima del fatto che il TS ha cessato di funzionare in tempo reale nel trading reale - ho il sospetto che poche persone lo sappiano,
SZZ: per determinare che il TC non funziona può essere bene, tranne per osservare che l'equilibrio è diventato regolarmente in diminuzione - beh, penso che questo non è il nostro modo )).
Ci sono molti strumenti disponibili. In diversi mercati. Uno sta morendo, per cavalcare gli altri. Superare la linea al di sotto della quale non è redditizio: chiudiamo il negozio. Forse è così. "Valutazione" a rischio.
Non l'equilibrio, il "risultato" è intermedio... imho. Il saldo mostrerà più/meno quando tutto è chiuso.
Il mio punto è che l'equità dovrebbe essere nel plus principale) Non in un posto, ma in un altro... Cumulativo.
Suppongo che una strategia di equilibrio sarebbe un po' in perdita anche con zero spread. Presumo che in media il prezzo si muova in modo tale che la maggior parte dei giocatori perda normalmente - dato che lo spread, secondo me, non è sufficiente a sostenere l'intera struttura del mercato. Quindi, dovete essere in minoranza con la vostra decisione, che è sempre meno di 1/2 della probabilità. Da qui il payoff atteso negativo.
Lo spread è sufficiente per tutti coloro che guadagnano su di esso, beh, se non abbastanza, allora coinvolgere "ingegno" - requotes, grandi slippage - anche se il punto è ben diverso - i loro guadagni sono garantiti e senza rischi, per così dire, puro brokeraggio
Non si tratta di questo, non è il nostro destino, o dobbiamo mollare tutto e affrontarlo))))
Per quanto riguarda il TS ottimale che ho menzionato, ce n'è uno banale - aprendo una barra a turno compra-vendi-compra-vendi, indipendentemente dal risultato con un lotto costante
con questo TS abbastanza rapidamente trovato il stoploss ottimale e takeprofit, ma questo TS funziona con fiducia solo con l'aumento del TF - da tempo testato, sembra sulle barre giornaliere è più o meno stabile
MA... e ci saranno problemi - le crisi e le modifiche dei tassi da parte della Fed causeranno una serie di sconfitte/vittorie in un tale TS
cioè credo che anche per trovare un TS "costantemente penzolante" vicino allo zero, molto probabilmente non è realistico trovare neanche - controllerò GA tester domani
Ci sono un sacco di strumenti là fuori, dopo tutto. In diversi mercati. Se uno si impantana, cavalca gli altri. Superata la linea al di sotto della quale non è redditizio: chiudere bottega. Probabilmente è così. "Valutazione" a rischio.
Non l'equilibrio, il "risultato" è intermedio... imho. Il saldo mostrerà più/meno quando tutto è chiuso.
Il mio punto è che l'equità dovrebbe essere nel plus principale) Non in un posto, ma in un altro... Cumulativo.
Non conosco TS che possano funzionare senza modifiche (o ottimizzazione) per diversi strumenti, cioè il problema è lo stesso - scoprire che il TS ha smesso di funzionare per lo strumento corrente, ma non perdere un deposito e cosa fare oltre - cercare un altro TS o un altro strumento - è di secondaria importanza.
Non conosco nessun TS che possa funzionare senza modifiche (o ottimizzazione) per diversi strumenti, cioè il problema è lo stesso - scoprire che il TS ha smesso di funzionare per lo strumento corrente, ma non perdere il deposito, e cosa fare in futuro - cercare un altro TS o un altro strumento - è di secondaria importanza
Per me, TS - è una combinazione di tutte le posizioni in tutti gli strumenti, mercati. Posizioni aperte. E il loro "risultato" per rischio/ricompensa. Se un elemento del sistema si è pagato, il suo rischio è ridotto a zero e il suo valore non è importante ora (chiudiamo una parte o tutto). O lasciare questo elemento, ma in modo che il potenziale ci sia. L'"equilibrio dei poteri" cambia, la cosa principale è che uno o più dei nostri elementi nel TS non deve tirare troppo su tutti gli altri...
La modifica non è necessaria. Poi richiede immediatamente la modifica di tutti gli altri. Un limone ha dato il suo succo ed è sufficiente. Perché pomparlo di nuovo? Solo se volete che sia l'unico che funziona, che 1. Come se fosse molto, l'effetto sotto forma di risultato finale è migliore...