L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1124

 
Maxim Dmitrievsky:

e ancora, che differenza fa che l'attaccante sia dietro l'apprendista? Se i campioni non si sovrappongono. Sono solo insiemi di punti, non collegati in alcun modo (beh, forse collegati a una piccola profondità a causa del ritardo dei predittori).

puoi chiedere a lui :)@fxsaber o come fare un invito qui

L'invito via @ non ha funzionato. Non capisco di cosa si tratti. Sembra che i post siano stati cancellati.

 
fxsaber:

L'invito via @ non ha funzionato. Non capisco di cosa si tratti. Sembra che i post siano stati cancellati.

Dedichiamo la serata al tuo genio :)

Ho ricevuto il messaggio che ha scritto che non si può fare un passaggio in avanti dietro il vassoio, come nel tuo screenshot... ma poi abbiamo deciso che è irragionevole.

 
fxsaber:

Sembra che i post siano stati cancellati.

Ahimè, qualcuno in questo thread ha preso questo modo di scrivere i post e tutti l'hanno ripreso... ha scritto, read-ster-.... stupido ma è così che facciamo tutti ))))

 
Maxim Dmitrievsky:

Si parlava di come ha scritto che non si può fare un forward dietro un vassoio, come nel tuo screenshot... ma poi abbiamo deciso che era irragionevole.

  1. Ho preso un pezzo di cotier e ci ho fatto qualche piccola ottimizzazione.
  2. Poi ho preso un altro pezzo non intersecante con quello precedente e ho eseguito una migliore traversata con p1 su di esso.
  3. Si dà il caso che l'intervallo p2 venga prima di p1. In ogni caso è OOS per definizione.
Onestamente, non volevo postare il TS... Nella descrizione si dice che il risultato può essere replicato da chiunque. Quindi non c'è niente che ti impedisca di fare un OOS non prima ma dopo. Eseguilo con le stesse impostazioni su altri simboli e vedi il risultato dell'ottimizzazione dei prezzi SB.
 
Grazie
 

Forse un po' fuori tema nell'ultima conversazione, sono con la mia merda))

Ecco il processo:

Processo di restituzione

È possibile lavorare con un processo come questo?


PS Ho deciso di aggiungere:

Caratteristiche statali e distribuzione:

Media -0,009291
Deviazione standard 0,006621116269177
Moda -0,63
Mediano -0,02
Primo quartile -0,48
Terzo quartile 0,46
Dispersione 0,438391806499655
Deviazione standard 0,662111626917739
Skewness 124,153537683068
Skewness -3,44981839625978
Gamma 31,54
Minimo -20,5
Massimo 11,04
Somma -92,91
Importo 10000
File:
R.zip  22 kb
 
Non so perché:

)))))) Hai ragione sulla maggior parte dei tori e degli orsi, così come quelli che ottimizzano l'errore solo sul lern e poi mostrano ancora il loro poco... Intendo indietro come argomento. Ti auguro il "trading redditizio" di cui parli. Hai per caso un PAMM? O un corso di "trading di successo" preso da un autosalone di noleggio?

Ancora una volta, il backtest è mostrato come un argomento che la tua affermazione sulla casualità di Expert Advisor è falsa, perché anche uno scolaro moccioso sa che è impossibile risolvere casualmente un problema, come il trading redditizio di Expert Advisor nel tester.

Se vuoi difendere il tuo caso, allora invece di trollare a vuoto fornisci le tue prove con esempi.

E la cosa del "trading di successo" sembra essere un mal di testa professionale per l'algotrader

Forum sul trading, sistemi di trading automatico e strategie di trading di prova

L'apprendimento automatico nel trading: teoria e pratica (trading e oltre)

2018.10.20 11:39

Beh, io personalmente comunico con persone specifiche, per il mio beneficio o divertimento al momento, ma non ho intenzione di insegnare ai potenziali concorrenti in massa, quindi mi pulisco da solo, chi altro inoltre non sa o suppone perché.


E chi gonfia le guance e strofina i suoi pali per non sbagliare davanti ai concorrenti, mi è chiaro:)
 
Sono un praticante:


Aaaahhhhhhhhh))))))) Esattamente, anche uno scolaro moccioso può vedere che anche in SB, è ELEMENTARE adattarsi al campione di formazione, quindi questo NON è affatto un ARGOMENTO, ma un IDIOTISMO.

Non c'è affatto bisogno di aggiustare il campione di allenamento, normalmente il campione è diviso in apprendista, validazione e test. Lo impariamo in treno MA ottimizziamo l'errore nella convalida, come piena correttezza per ottimizzare l'errore nei LORO DATI, è... a meno che non sia per qualche esperimento accademico, e allora è tutto eseguito su TEST per ottenere il risultato.

Sono scioccato che... Non sono nemmeno scolari ma imbecilli che ottimizzano una specie di mashup su un campione e poi mostrano il "risultato" come argomento, è una vergogna.

A che diavolo serve? Non sto nemmeno parlando di dimensioni del campione, probabilmente è per questo che il nostro quasi-market maker non mostra quello avanti... che posso dire))) Ride e pecca

Spero che tu non ti riferisca a me per quanto riguarda il tipo di mercato vicino???? perché anch'io mi alleno su 4 settimane, ma faccio trading con i robot da molto tempo e non puoi chiamarmi così impudente. Sono un praticante.

 

Beh, non hai un sito web con grails e allenamenti per la perdita di peso e non discuti con palle curve al contrario, no, non si tratta di te.

Uff... Questo è un sollievo. Oggi mi sono ricordato di nuovo del video promesso per chiedere scusa a graalepichardy. Quando avrò in mano una carta vincente indiscutibile, penso che ce la farò... :-)

 
tossico:


Aaaahhhhhhhhh))))))) Esattamente, anche uno scolaro moccioso può vedere che anche in SB, è ELEMENTARE adattarsi al campione di formazione, quindi questo NON è affatto un ARGOMENTO, ma un IDIOTISMO.

Non c'è affatto bisogno di aggiustare il campione di allenamento, normalmente il campione è diviso in apprendista, validazione e test. Impariamo in un test, ma ottimizziamo l'errore nella convalida, come piena curezza per ottimizzare l'errore nello stesso set di dati, è... a meno che non sia per qualche esperimento accademico, e allora è tutto eseguito su TEST per ottenere il risultato.

Sono scioccato che... Non sono nemmeno scolari ma imbecilli che ottimizzano una specie di mashup su un campione e poi mostrano il "risultato" come argomento, è una vergogna.

A che diavolo serve? Non sto nemmeno parlando di dimensioni del campione per una settimana, questo è probabilmente il motivo per cui il nostro market maker non mostra il forward... che posso dire))) Ride e pecca

Lei ha scritto ancora una volta un'affermazione falsa - il test in avanti l'ho mostrato in primo luogo e io non batto i miei post, a differenza di alcuni.

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1120#comment_9071338

Ho anche dato la password dell'account dell'investitore ed ecco un nuovo screenshot:


stranamente, ma i profitti continuano a salire e se non hai niente da spiegare allora è meglio non postare affatto, ritiro la domanda che ho fatto, far ridere gli altri.

Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
  • 2018.10.19
  • www.mql5.com
Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики...