L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1122
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così è )
Io, per non mentire, per tutti questi anni che mi sono iscritto al forum, ho testato circa un migliaio di TP, scritto e modificato circa 40-50 EAs da quest'anno, tutto ciò che ho imparato molto tempo fa:
- bel grafico piatto nel tester significa solo rischio eccessivo (di solito TS senza stoploss o stoploss puramente per ... chissà perché SL è 3 volte più di TP), cioè oltre perdite di seduta
- un bel grafico piatto ... significa media o martingala con over sitting
.... Nella teoria sulla pratica, hanno già mostrato i loro set, ma ahimè, senza stop-loss ma bei set )))
E in aggiunta... cioè per entrare in modo sicuro con il minimo rischio il MO dovrebbe essere sul 2 ° segnale di entrare nel mercato - sto scrivendo di non grande TF (M1-30, più alto TF, non c'è niente lì, contrendovyh TS è più efficiente, e il tempo di tenere una posizione nel mercato è completamente diverso per TF superiore)
... E se il MO usa tutti i segnali per entrare nel mercato, alcuni dei segnali non saranno impulsivi, ma le borchie con una mancanza di liquidità, aumentando rispettivamente la casualità delle entrate... Se non sapete nulla del mercato, non potete far andare il mercato in una direzione per 2-5 minuti se è andato per mezza giornata.
Guadagnavo bene sul mart (potevo guadagnare circa il 1500% in due mesi, ad alto rischio). Ma era possibile fare diversi tentativi e fare ancora soldi. Era durante la crisi, quando l'Eurobucks era in costante calo e solo i pigri non potevano vendere.
Anche a me piaceva l'arbitraggio, ma mi sono annoiato.
Non l'ho ancora padroneggiato fino in fondo, ma il potenziale è evidente in termini di controllo del rischio.
Probabilmente il signorfxsaber ha solo confuso i termini, ma "fuori campione" è un test, cioè in avanti, DEVE essere derivato dai dati PRIMA, altrimenti si ottiene assurdo, il futuro predice il passato, molto facile da fare, ma non ha senso.
Perché, i dati sono indipendenti. Anch'io faccio i test in questo modo a volte, non vedo la differenza
Non si dice. È più facile prendere la tendenza in parti piuttosto che tutta in una volta. E non devi tenere il conto).
Anche un'opzione (cura inutile del broker, e lui si è preso cura di se stesso da molto tempo ormai). Ma se riuscite a fare qualcosa di utile, lui vi sarà (molto probabilmente) grato ripetutamente.
Non l'ho ancora padroneggiato completamente, ma posso vedere il potenziale in termini di controllo del rischio
Non essere ridicolo, un terzo di tutte le persone qui non hanno una grande conoscenza, solo ... come me, hanno preso le basi nel corso degli anni e ora stanno diventando saggi)))
Mi piacerebbe raggiungere l'adattabilità in IR, sia per diversi strumenti finanziari che per diversi predittori, ma... ho molto da leggere, il materiale di studio di IR è davvero enorme, preferisco affrontare le basi
Voglio raggiungere l'adattabilità in MO, sia per diversi strumenti finanziari che per diversi predittori,
Non credo. I metodi di base del MO sono simili alla logica convenzionale - se... poi..., un po' più complicato. E non un passo in più.
Quelli adattivi sono certamente possibili, ma sono strutture molto più complicate e non credo che siano realistiche nelle nostre condizioni.
Non hai padronanza? Non essere ridicolo, un terzo dei presenti qui non hanno nemmeno un terzo della tua conoscenza, solo ... come me, hanno raccolto le basi nel corso degli anni e diventano saggi)))
Voglio raggiungere l'adattabilità in IR, sia per diversi strumenti finanziari o per diversi predittori, ma ... ma ho ancora bisogno di leggere, il materiale di studio IR è davvero enorme, ho solo bisogno di venire a capo delle basi
Sono fissato con i libri, altrimenti qualche sciocchezza uscirà dalla mia mente :)
La mia matematica è debole, ma ho una comprensione di ciò che viene da dove e dove va.
Io stesso ne sto facendo uno adattivo, in modo che mangi tutto in fila. Un lib per qualsiasi strategia, si collega in 1 lineaOh no... c'è una differenza, una differenza molto grande. Avanti SOLO dopo l'indietro e certamente non dovrebbero sovrapporsi.
A parte i fics di peeking, la mescolanza nel tempo di campioni dal passato e dal futuro è anche una delle ragioni per cui gli algoritmi di ML sono irrealisticamente alti nell'addestramento, non puoi mescolarli a caso.
Onestamente, ho pensato che fosse un errore di stampa, altrimenti è un errore molto grossolano, o un altro falso stile "hyver-staker", come gli piace fare per rendere la "carne" think))))
E ancora, che differenza fa che l'attaccante è dietro il treno? Se i campioni non si sovrappongono. Sono solo insiemi di punti, non collegati in alcun modo (beh, forse collegati ad una piccola profondità a causa dei predittori di ritardo)
puoi chiedere a lui :)@fxsaber o come fare un invito quiadattivo me stesso, che avrebbe mangiato tutto. Un lib per qualsiasi strategia, si collega in 1 linea
Se ho letto tutti i libri inizierò i miei esperimenti con 2 grafici per 2 simboli. Lo stesso tizio ha scritto che se il mio TS non funziona con qualche strumento finanziario allora non preoccupatevi della macchina e cercate un altro strumento finanziario o usate i sintetici. Ho controllato alcuni TS nel tester della strategia, nella maggior parte dei casi è così - per alcune valute non c'è alcun problema con l'ottimizzazione, ma non c'è alcuna aspettativa positiva sulla storia di qualsiasi valuta che voglio ottimizzare. Così ho deciso che "non è per niente" (C), significa che possiamo trovare queste differenze con l'aiuto di MO
Nessuno e niente ti impedisce di lavorare con minuti/secondi e scrivere campioni ogni minuto/secondo, anche per il trading a lungo termine, scala i parametri del filtro di conseguenza e avrai centinaia di migliaia di campioni.
Tuttavia, se non fate i vostri propri esperimenti e prendete "ispirazione" da alcuni "articoli" prevenuti di qualche rampante in giro per il mercato, tutti questi consigli non servono a niente, ce ne sono centinaia, forse anche migliaia, dovete essere in grado di inventarli e controllarli voi stessi.
se non avete questo, non ha senso tutto questo. Il Mago ha detto qualcosa del genere a qualcuno.
Ascoltate questo prima che sia troppo tardi.
Bene, parliamo..... È evidenziato in giallo. Lo faccio, solo che lo faccio da solo. Scala il mercato per evitare di sovraccaricare il NS con cose che posso fare da solo. La differenza nella dimensione del campione di allenamento è direttamente correlata alla capacità della rete neurale. Tutti quelli che si allenano su 1000 o più esempi hanno scelto la via più semplice. Una specie di tiro da un carro armato contro un passero. Cioè, si prende la capacità della rete, il numero di neuroni, di strati, ecc. Stipando anche ciò di cui non ha bisogno nella speranza che si risolva da solo e che grazie alla sua capacità dia un buon modello. Ma questo non dice nulla sulla qualità dell'educazione. A mia volta, cerco di allenare un solo neurone, ma con una qualità così alta che è sufficiente. Nel mio caso, è un colpo di fucile da cecchino. Allora sorge una domanda ragionevole:
Puoi ridurre la tua IA a un singolo neurone e far funzionare comunque i miei dati? Complimenti a Sanych, naturalmente, ma potrei fare io stesso un'analisi statistica in Rattle e fare un incantesimo... Non interessante :-(
Finora non ho aspettato una risposta, e francamente non ne aspetto una.......
E in java non mi dispiacerebbe un aiuto, per iniziare a ottimizzare con la mia metrica super-duper devo solo passare un array da una classe all'altra e la bomba apparirà. Ma non so dove prenderlo...... penso che riuscirò a farlo in un anno :-(
P.S. E la disputa tra noi andrà avanti per sempre, perché questi sono due approcci ed entrambi hanno il diritto di essere, come lo yin e lo yang, bianco e nero, bagnato e asciutto, sviluppatori AI e un ingegnere della formazione. Sì, sì, queste sono due specializzazioni completamente diverse in MoD e se pensate di combinare con successo due professioni contemporaneamente vi state sbagliando di grosso.... anche se anche questo non è raro...