L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1126
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Quindi resta da confessare che siamo tutti qui solo per f... fotterci a vicenda e farci una risata e vi dirò perché succede così nel mio messaggio .... :-)
Sto pensando di andare in pensione e prendere uno studente, per giustificare, per così dire, il mio titolo onorifico "L'INSEGNANTE" !!!!!!!
Sappiate che insegnare, come fare il medico, è una buona cosa.
Mi hanno quasi preso a calci in culo un paio di volte per questo. Dagli amici, ovviamente, non riuscivano a sopportarlo. Bene kuli torturato mente erudita, non so perché, ma sono interessato a un sacco di cose nella vita, ma nel campo del MO ho superato me stesso!!!!!!
È il mio top :-))) O meglio, in esso ho più esperienza. Ho dato un'occhiata alle offerte di lavoro per gli specialisti MO, è proprio il momento degli ingegneri. Non è più necessario crearlo come regola.
Ora diamo un'occhiata al sistemaMihail Marchukajtes : e se è così male. Penso che anche 50 mestieri per la formazione non siano sufficienti.
Ma può essere affrontato da un altro punto di vista. Descriverò la mia esperienza di trading su un nuovo strumento (scusate, da solo, perché non ho altre esperienze).
Sto giocando, per esempio, i futures di Sberbank, e mi viene in mente di passare all'indice RTS.
Lo faccio.
Giorno 1. Guardando stupidamente le citazioni, a volte scrivendo qualcosa su un pezzo di carta, senza fare nulla.
Giorno 2. Rare transazioni virtuali. L'apertura e la chiusura sono scritte su un pezzo di carta.
Giorno 3. Frequenti scambi virtuali sulla carta.
Giorno 4. Questo è tutto, andiamo al mercato reale per piccole transazioni con il 1° futures. L'allenamento è finito).
Tutto. Ci sono voluti 4 giorni per la formazione e solo 15-25 accordi.
Così, si scopre che anche 15-25 accordi sono abbastanza reali per essere formati. Se teniamo conto che il NS non fissa il monitor tutto il tempo e viene addestrato solo sulle offerte, allora 50 offerte sembrano essere abbastanza adatte all'addestramento.
Le conclusioni sono preliminari. Anch'io ho dei dubbi.
Quindi resta da confessare che siamo tutti qui solo per f... fotterci a vicenda e farci una risata e vi dirò perché succede così nel mio messaggio .... :-)
Sto pensando di andare in pensione e prendere uno studente, per giustificare, per così dire, il mio titolo onorifico "L'INSEGNANTE" !!!!!!!
Sappiate che insegnare, come fare il medico, è una buona cosa.
Mi hanno quasi preso a calci in culo un paio di volte per questo. Dagli amici, ovviamente, non riuscivano a sopportarlo. Bene kuli torturato mente erudita, non so perché, ma sono interessato a un sacco di cose nella vita, ma nel campo del MO ho superato me stesso!!!!!!
È il mio top :-))) O meglio, in esso ho più esperienza. Ho dato un'occhiata alle offerte di lavoro per gli specialisti MO, è proprio il momento degli ingegneri. Non è più necessario crearlo come regola. Bisogna insegnarlo correttamente, e questo richiede conoscenze di programmazione, ecc... e il loro stipendio non è cheta my, il che mi ha sorpreso .......... inizio anche a pensare a questi MOSCOW NEVER SLIPPP OOUUUUUUU!!!!!!
scrive da un manicomio, credo...
Se ho capito bene l'insegnante, è così
In generale, il codice dell'idea è in qualche modo trasferito senza trattino ((( non so perché
SZY Misha devi vederlo: dark-os.com/viewtopic.php?t=308103
Questo è sul caso. Grazie amico, assicurati di guardarlo, ma da qualche parte in settimana ....
Oggi ho pensato alle metriche e mi sono reso conto che ce ne sono un numero infinito. Prendete un insieme di parametri da MT tester e iniziate a costruire relazioni tra loro, ottenendo alla fine un punteggio complessivo che include l'intero insieme. E voilà.....
Ho un HFT moderato, 30-200 scambi al giorno, e con il non-HFT, IMHO, il trading algoritmico non è compatibile, in primo luogo, non si può controllare se la strategia funziona, statisticamente affidabile, e in secondo luogo, l'intera ragione che il mercato può essere previsto dai dati di prezzo e simili a tutti, Il principale dei quali è la diffusione dell'informazione, scompare, cioè il prezzo (o i prezzi) non contano affatto, il mercato è efficiente, solo la previsione macroeconomica è un po' diversa, è il livello più alto, quello di Soros e Buffett, bisogna indovinare cosa faranno i politici e gli addetti ai lavori.
Per quanto riguarda i cambiamenti del mercato e il valore dei dati per 3 anni o più, qui, come al solito, tutto dipende dall'esperienza, ho provato - l'ho scoperto, a volte uso 5 anni, non sono un teorico su questo, conosco persone che usano 10 anni di dati per l'HFT e non sono principianti, per intenderci.Anch'io, in generale, non sto teorizzando. La mia esperienza personale è che la vita del sistema è di circa 2 anni. E il commercio delle mani dimostra che non si può giocare allo stesso modo oggi come anche 3 anni fa. Quando si scambiano mani c'è un adattamento costante e i cambiamenti non si notano immediatamente.
Ho provato a resuscitare e adattare i vecchi sistemi ai nuovi dati - non vanno in nessun modo. Per quanto riguarda l'HFT moderato, si può confrontare il rumore dello stesso indice RTS ora e 3 anni fa. È un rumore significativamente diverso e un gioco completamente diverso.
E, in linea di principio, il concetto è lo stesso - le previsioni sono realistiche solo su intervalli brevi.
dal manicomio, immagino...
Non sono... Sono seduto a casa, stupido cartone....
Proprio così, una strategia di 2 anni con una configurazione è un wow! Anche se non sto ragionando in termini di singole "strategie" da molto tempo, c'è un sistema di previsione su larga scala dove centinaia di moduli che digeriscono migliaia di serie scalari di prezzi e altre serie temporali e producono centinaia di serie vettoriali di previsioni per strumenti scambiati, per diversi parametri (segno, bue, ecc.).Naturalmente c'è un sistema di moduli di esecuzione che quasi-ottimamente implementa queste previsioni nel flusso di ordini al mercato, naturalmente moduli di gestione del rischio e diversi moduli "supervisori" che controllano la qualità degli altri moduli, deviazioni ed errori e segnalano o fermano il sistema quando qualcosa è anormale. Quindi, alcune "strategie" appaiono e scompaiono da sole, mentre alcuni moduli sono addestrati in tempo reale, cioè in un certo senso le "strategie" sono aggiornate ogni secondo))) ma naturalmente questo è un confronto inverosimile.
Altrimenti sarà come LTCM. Dicono che hanno configurato il sistema su diversi anni di storia senza insegnare alla loro IA a comportarsi durante un'apocalisse finanziaria.
Il mio setup è molto più semplice. Quello di cui stai scrivendo è un altro livello e, comprensibilmente, altri concetti e design e test. E questi concetti non possono essere trasferiti a sistemi con logica soldered-in, dove anche l'adattamento viene effettuato solo all'interno di questa logica ed è controllato da 2 - 3 parametri.
Imho, il sistema che descrivi non è disponibile per una sola persona. E penso che anche le aziende che hanno implementato un tale approccio sono poche e lontane tra loro. Ne conosco uno, e ho visto e sentito questi ragazzi. È molto simile a quello che stai scrivendo. Non è un prodotto di massa.
È vero:
Proprio così, una strategia di 2 anni con una configurazione è wow! Anche se non sto ragionando in termini di singole "strategie" da molto tempo, c'è un sistema di previsione su larga scala dove ci sono centinaia di moduli che digeriscono migliaia di serie temporali scalari di prezzi e altre cose e producono centinaia di serie vettoriali di previsioni per strumenti scambiati, per diversi parametri (segno, bue, ecc.) e orizzonti temporali.Naturalmente c'è un sistema di moduli di esecuzione che quasi-ottimamente implementa queste previsioni nel flusso di ordini al mercato, naturalmente moduli di gestione del rischio e diversi moduli "supervisori" che controllano la qualità degli altri moduli, deviazioni ed errori e segnalano o fermano il sistema quando qualcosa è anormale. Così, alcune "strategie" appaiono e scompaiono da sole, mentre l'addestramento viene eseguito per alcuni moduli di predizione in tempo reale, cioè, in un certo senso, le "strategie" vengono aggiornate ogni secondo))) ma naturalmente, questo è un confronto inverosimile.
Se l'addestramento viene effettuato ogni secondo, si terrà conto anche del corrispondente incremento della lunghezza della serie semantica data in ingresso.
E se ci alleniamo su 864 mila righe e le alimentiamo una per una, l'incremento di ciascuna di esse sarà esattamente di 10 giorni (60*60*24*10 = 864000), che è esattamente la durata per la quale mi avete a lungo criticato qui.
Non ditemi che porzioni invariate e biennali della serie vengono ripresentate per l'input ad ogni ciclo di allenamento, perché sarebbe semplicemente la prova di modelli inefficaci.
PS:
O ammettete la falsità, o trovate qualche altra giustificazione, come il fatto che molti milioni di serie sono utilizzate per l'allenamento, ottenute trasformando le loro scale temporali.
C'era già un esempio di test redditizi in avanti e indietro su citazioni casuali nel tuo supporto, ora possiamo passare alla distorsione dello spazio e del tempo:)
Guardate il corso diVorontsov su YouTube, dove tutto è spiegato in dettaglio, anche in eccesso:
Vorontsov, dai un'occhiata al corso su YouTube, è tutto spiegato in dettaglio, anche in eccesso, è facile intuire come applicarlo al mercato. È meglio non leggere articoli sul mercato, perché c'è molta disinformazione e rumore. Puoi leggere alcuni libri su ML e algotrading, che sono molto utili dal mio punto di vista.
Ho scritto al PM.
Lancia un libro anche a me.
Van, non sono citazioni casuali, sono casuali. Quanto sia casuale è un'altra questione, ma non cambia il punto. Il punto è diverso e poche persone
capirlo. Abbandonerei la metà dei suoi manufatti senza perdita di qualità. Informazioni su
"(Non mi scalderei per questo, chiederei della finestra scorrevole. E così, sì, io e Toxic abbiamo solo bisogno di un insegnante).