L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1094
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dimmi se e perché la tendenza dovrebbe essere rimossa dal prezzo
Oh, hai la bocca larga...
Se fosse per me, ti bannerei permanentemente per non rovinare l'immagine di un forum decente.
Se aspettate ancora qualche minuto e iniziate a pulire i vostri post come al solito, sarete di nuovo come al solito.
è esilarante quanto accuratamente possa caratterizzarti, non una singola parola, solo l'essenza
Dovresti essere su un forum di casalinghe, non su un ragazzo normale
Non sono un insegnante, non mi conosco))) Gli econometrici scompongono e così via, prevedono la tendenza e il rumore e così via.
Ho mostrato al doc come si può prevedere vola meglio di arima per mezzo di mo, basta fare un mucchio di caratteristiche)))
Da 1 VP si possono fare diverse migliaia, alcune di esse daranno un vantaggio su ar... Se si mette
nei sonagli - è auspicabile standardizzare, ma non in tutto... Si può andare in un altro spazio di funzioni
, ecc... In breve - qualunque cosa dia il miglior risultato è buona. Se avete una supposizione
- basta controllarla ed è fatta... e se ne fregano di ascoltare o di chiedere a qualcuno. Non ho nessuna tendenza, nessun transitorio
, nessuna intestazione... Solo il tempismo dei modelli. Puoi prendere dal codice che ho postato
1 merda su diverse allocate dal vr, e provare a prevederlo o qualsiasi cosa tu stia facendo.
Non chiamare un sonaglio...
Beh, gli econometrici l'avrebbero rimosso comunque, e se fate i predittori, probabilmente dovreste farlo anche voi, ma qui ho un caso leggermente diverso...
Quando ho sentito la parola correlazione diversi anni fa ho avuto un'idea "fissa" e mi è venuto in mente cosa succede se cerco dei modelli nella storia che sono simili alla situazione attuale e vedo come sono finiti in passato. L'idea è interessante, e soprattutto senza parametri nel senso classico, la somiglianza ha deciso di cercarla attraverso la correlazione di Pearson, beh era verde in generale))))
Tra l'altro è stato uno stimolo per me ad imparare la programmazione, credevo così tanto in questa idea... (Progragrammato, cestinato probabilmente più di un anno questa idea in diversi modi e si rese conto che non funziona nigra))) poi si è scoperto che qui sul forum alcune persone hanno già fatto anche così e ottenuto gli stessi risultati, poi si è scoperto che c'è un intero metodo è stato a lungo inventato dagli scienziati chiamato "LA" (approssimazione locale) , Ivakhnenko "MGUA" ha anche qualcosa di simile "metodo complexing analogues ", erotico tutto è stato pensato prima di noi))
Quindi la linea di fondo è che non funziona sul mercato, ma mi sembra che sono riuscito a far funzionare questo metodo, è solo che tutti gli autori ed io abbiamo fatto un errore fondamentale, lo verificherò lunedì nel mercato reale e poi condividerò informazioni più strutturate...
Allora, mi sono distratto, quindi se volete leggere il metodo di "approssimazione locale", è alla fine di questo libretto, ma non c'è molto... E dimmi la tua opinione se è necessario rimuovere la tendenza in questo approccio
leggi da pagina 103 20 Previsione di serie temporali di origine naturale
Una cosa che dovreste capire è che un trend viene cancellato in modo che non ci siano distorsioni nel modello quando inizia un altro trend e siete stati addestrati su un altro. Se puoi fare in modo che non ci siano pregiudizi, non devi cancellarlo.
Prima o poi arriveranno, perché i mercati cambiano. La questione è trovare l'equilibrio in modo che qualcosa funzioni per qualche tempo.
Un buon ciclo per il TS è di 3 mesi, cioè un contratto. Metà allenamento e metà trading. Questo è dai risultati della formazione e dei test. Questo è per i futures sul forex. Su altri strumenti può essere diverso.
per altri strumenti può essere diverso. Leggi la fine di quel libretto che ho buttato ((approssimazione locale)), capisco quello che stai dicendo ma potrebbe non funzionare in questo particolare approccio.
Voglio solo sentire altre opinioni e argomentileggere la fine del libretto che ho gettato ((approssimazione locale)), capisco quello che stai dicendo ma potrebbe non funzionare in questo approccio
c'è un indicatore nella codebase, da Vladimir credo. L'approssimazione locale con il metodo del vicino più vicino (o qualcosa di simile), anche nella storia è alla ricerca di siti simili. Non funziona, credo.
https://www.mql5.com/ru/code/133Nel codebase c'era un indicatore in giro, da Vladimir credo. L'approssimazione locale con il metodo del vicino più vicino, cerca anche aree simili nella storia. Non sembra funzionare.
https://www.mql5.com/ru/code/133Sì, non funziona, ma è troppo presto per dire....
La questione è se la tendenza debba essere rimossaNon funziona, non funziona, ma.... è troppo presto per dirlo.
La questione è se la tendenza debba essere rimossain questo caso sì, perché la ricerca di Pearson su dati instabili è come s... controvento o sottovento, e hai bisogno di doldrums
in questo caso, sì, perché la ricerca di Pearson su dati non stazionari è come s... contro o nel vento
Ok, c'è un'opinione... Ma c'è un mucchio di queste distanze, c'è la correlazione di rango di Kandel e un mucchio di altre, c'è la distanza euclidea, ci sono anche 10 sottospecie di essa, alla fine c'è lo stesso algoritmo dtw
OK, c'è un'opinione... Ma c'è un mucchio di queste distanze, c'è la correlazione di rango di Kandel, c'è la distanza euclidea, ci sono anche 10 sottospecie diverse, c'è l'algoritmo dtw alla fine
Non è un'opinione ma un dato di fatto :) la correlazione di rango non si salva, che dire della distanza euclidea non so
Questa non è un'opinione ma un dato di fatto :) la correlazione di rango non salverà, cosa c'entra la distanza euclidea?
Bene la vicinanza/somiglianza, si può misurare molto più di una correlazione, ci sono ben oltre 20 altri modi
SZ
Ivakhnenko scrive anche che è necessario rimuovere la tendenza, ma dice che non è necessario
citazione: