L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1087
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Sì, è da lì che avremmo dovuto cominciare...
1) Ho provato con "DTW" ma è un disegno molto pesante e non ho completato l'esperimento perché non riuscivo a capire alcune cose concettuali nell'algoritmo...
2) Forse dovremmo scomporre la BP in armoniche di Fourier? ci sono tre parametri: ampiezza, frequenza e fase. poi possiamo convertire questi parametri in forma proporzionale, per esempio
Se abbiamo l'ampiezza (gamma di ampiezza del movimento), prendiamo la prima armonica e la quinta, l'ampiezza è 100p e la quinta è 10p. Dividiamo una per l'altra e otteniamo una caratteristica universale - proporzionale.
Le ampiezze non sono 100 e 10, sappiamo solo che la prima ampiezza della prima armonica è 10 volte maggiore della quinta, che è una misura universale che si ripeterà in futuro ed è essenzialmente oggettiva. Ma naturalmente sarebbe meglio che qualche esperto spetattore esprimesse la sua opinione su questo argomento.
Maksimka, e le tue reti? Se non vuoi aiutarmi a trasferire il mio indicatore su MetaTrader, puoi anche scrivere un robot e guadagnare un indicatore più la conoscenza su come utilizzare le reti per il trading.
cos'è DTW?
C'è un approccio abbastanza chiaro e ben descritto all'uso del MO per le serie temporali, preferirei non inventarmi tutte quelle stronzate... inoltre non capisco perché abbiamo bisogno di Fourier, alla luce di quello che ho appena detto sui cicli di mercato. Si può fare l'analogo di una funzione di Fourier senza un Bpf.
Non ho fatto nulla, ho solo letto la letteratura. O tutti qui sono abituati a fare tutti i tipi di c... senza sapere cosa sta succedendo? :)
Pensavo che Perervenko si fosse preso la briga di riscriverlo... Non so come si fa, ci vuole molto tempo per capirlo.
I pensieri più sacri su TS non sono divulgati, o solo dopo che si è dimostrato che non funziona :) allora possiamo alleviare la situazione degli esattori, una parola gentile alla loro immagine intellettuale
Circa i livelli sono già stati dimostrati, se ci sono delle illusioni, si possono distruggere anche quelle... da 1 minuto a un giorno per confutarle. La maggior parte non richiederà più di 5 minuti puramente teorici.
Sì, è da lì che avrei dovuto cominciare...
1) Ho provato con "DTW" ma è un disegno molto pesante e non ho completato l'esperimento perché non riuscivo a capire alcune cose concettuali nell'algoritmo...
2) Forse dovremmo scomporre la BP in armoniche di Fourier? ci sono tre parametri: ampiezza, frequenza e fase. poi possiamo convertire questi parametri in forma proporzionale, per esempio
Se abbiamo l'ampiezza (gamma di ampiezza del movimento), prendiamo la prima armonica e la quinta, l'ampiezza è 100p e la quinta è 10p. Dividiamo una per l'altra e otteniamo una caratteristica universale - proporzionale.
Le ampiezze non sono 100 e 10, sappiamo solo che la prima ampiezza della prima armonica è 10 volte maggiore della quinta, che è una misura universale che si ripeterà in futuro ed è essenzialmente oggettiva. Ma naturalmente sarebbe meglio che qualche esperto spetattore esprimesse la sua opinione su questo argomento.
Maksimka, e le tue reti? Se non vuoi aiutarmi a trasferire il mio indicatore a MetaTrader, puoi anche scrivere un robot e ottenere un indicatore + nuove conoscenze su come le reti possono essere utilizzate nel trading, conoscenze di lavoro
caldo...
Non sono ampiezze, sono frequenze, è uno spettro frequenza-fase, e c'è un effetto marginale indistinguibile dopo l'opf
cos'è DTW?
Penso che sia una trasformata discreta di Fourier
La ricerca nel forum funziona bene. C'erano molte discussioni sulle trasformate di Fourier e sul perché non sono applicabili.
Penso che sia una trasformata discreta di Fourier
Non volerà con Fourier, la ricerca sul forum funziona bene, un sacco di discussioni su Fourier e sul perché non va bene
Sì, ed è fatto meravigliosamente con AR. La Fourier non è affatto usata in econometria come penso.
cos'è DTW?
Ci sono approcci abbastanza intelligibili e descritti per applicare il MO alle serie temporali, preferisco non inventare cose... soprattutto non capisco perché la Fourier sia necessaria, alla luce di ciò che ho detto sopra sui cicli di mercato. Si può fare l'analogo di una funzione di Fourier senza un Bpf.
Non ho fatto nulla, ho solo letto la letteratura. O tutti qui sono abituati a fare tutti i tipi di c... senza sapere cosa sta succedendo? :)
Pensavo che Perervenko si fosse preso la briga di riscriverlo... Non so come si fa, ci vuole molto tempo per capirlo.
I pensieri più sacri su TS non sono divulgati, o solo dopo che si è dimostrato che non funziona :) allora possiamo alleviare la situazione degli esattori, una parola gentile alla loro immagine intellettuale
Circa i livelli sono già stati dimostrati, se ci sono delle illusioni, si possono distruggere anche quelle... da 1 minuto a un giorno per confutarle. La maggior parte non richiederà più di 5 minuti puramente teorici
DTW questo
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B
che riguardava la frattalità.
Non so come farlo, ci vuole troppo tempo per capirlo, tutto ciò di cui ho bisogno è collegare il ponte e fare l'uscita grafica in mt4
tinny...
ci sono frequenze e non ampiezze, spettro frequenza-fase, e dopo l'opf l'effetto bordo è indistinguibile
ci sono ampiezze e fasi e frequenze
Penso che sia una trasformata discreta di Fourier
Non funzionerà con Fourier. Cerca nel forum e vedrai un sacco di discussioni su Fourier e sul perché non è adatto.
Sì, ed è fatto meravigliosamente con AR. Fourier non è nemmeno usato in econometria.
ti sfugge il punto ... si tratta anche di frattalità, stavo descrivendo l'idea di come trovare lo stesso modello su un grafico anche se può essere ed è di diverse dimensioni e diffusione
ci sono ampiezze e fasi e frequenze
ti manca il punto ... è tutto sulla frattalità, ho descritto l'idea di come trovare lo stesso modello sul grafico mentre può essere ed è di diverse dimensioni e spread
Avrei dovuto scriverlo così, ho letto del riconoscimento vocale su hobrehabre e c'era un algoritmo che hai menzionato
https://habr.com/post/226143/ti sfugge il punto ... si tratta anche di frattalità, stavo descrivendo l'idea di come trovare lo stesso modello su un grafico mentre può essere ed è di diverse dimensioni e diffusione
è più facile guardare nel resto dei modelli
è più facile cercare nei resti dei modelli
com'è?
com'è?
è un compito creativo pensare come è )