L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1095

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky:

geniale, se me lo chiedete, il libro dell'anno, anche se è vecchio, insieme a Wapnick.

Quello che ho buttato dentro è un libro diverso, più simile a una brochure...

Ho provato a leggere quello che hai lanciato due anni fa, ma mi sono bloccata nelle formule e ho rinunciato (( sono una suora))

[mytarmailS]

Vizard_:

***Ho provato molto tempo fa. Ricordo esattamente il codice.
Dovete farlo, altrimenti il domani apparirà "come ieri". Prendi almeno la prima differenza per essere sicuro, traducila in + se non è negativa.
Devi fare meglio di così. Non so che tipo di implementazione avete lì. Forse è già in pre-elaborazione. Provatene diversi e confrontateli con
con la giusta metrica. X <- (X - min(X)) / (max(X) - min(X)) e così via, per esperimenti...

Finora sto facendo tutto come suggerisci tu, tutto nella sua forma più semplice, ma sto prendendo la riga così com'è e non cancellando la tendenza.

#  фун. нормализации
norm <- function(X) {X <- (X - min(X)) / (max(X) - min(X)) ; return(X)}
#   два фейк вектора
x <- rnorm(10)
y <- rnorm(10)
#   нормализирую их
x <- norm(x)
y <- norm(y)
#   фун. евклидовой близости
euclid.dist <- function(x1, x2) sqrt(sum((x1 - x2) ^ 2))
#   рез. насколько близки два вектора
euclid.dist(x,y)

Domani sperimenterò con dati dal vivo e poi vedrò.

[mytarmailS]

Vizard_:

Non so cosa stai facendo, probabilmente una sorta di furbizia eccessiva, ma ecco un punto interessante. forse ti aiuterà.

Se prendete una fila e la dividete in un compratore e un venditore.

Tutto ciò che è sopra lo zero si compra, tutto ciò che è sotto lo zero si vende, è come un tentativo di aggirare la frattalità.

x <- cumsum(rnorm(1000))+1000
x <- diff(x)

buyers <- x[x>0]
sellers <- x[x<0]

Se lo provate, otterrete due serie, mettete ciascuna di esse in un sonaglio separato e fate delle previsioni, poi la differenza di queste previsioni sarà la previsione finale, provatelo, ho ottenuto delle previsioni di tendenza molto migliori e più frequenti che nel solito modo

[mytarmailS]

Igor Makanu:

la ricerca non funziona.

Ho scritto io stesso che non funziona, perché non correttamente formata previsione, c'è una sfumatura che tutti perso, me compreso, ma ora capisco, dopo diversi anni

[mytarmailS]

Vizard_:

All'inizio del ramo ha scritto che fa schifo. Non lo uso. In questo thread, c'era
una competizione di moe. Sono stato selvaggiamente fortunato e ho ottenuto il primo posto))))

Capisco) ma non capisco perché mi hai chiesto di non chiamare il serpente a sonagli.

[mytarmailS]

Vizard_:

Sì, le mezze seghe dei rami vicini si stanno arrampicando... lascia che indovinino)))

))

[Igor Makanu]

Maxim Dmitrievsky:

Beh, nello spazio di Hilbert è probabilmente più facile risolvere i problemi

Sì, e poi parleremo dello strano e spaventoso attrattore .... Sono ancora incline all'opinione che se qualcosa funziona in termini di un modello matriciale dei prezzi di mercato, sarà basato sul lavoro con le matrici, almeno l'algoritmo SSA ho smontato le viti, ho letto altra letteratura da questo thread, ovunque la matrice è basata su formule simili: matrice di stati (traiettorie) e poi diverse manipolazioni con le matrici, e tutto sembra un lavoro da rete neurale

ZS: con Kohonen è necessario capire, leggere molto tempo fa, ma come e dove ... Non posso nemmeno immaginarlo, ma certamente c'è una grande matrice

[mytarmailS]

Igor Makanu:

Ho letto qui che facevi il parsing... Ditemi, è realistico raccogliere post di parole chiave da tutto il web, in tutto il web, articoli, thread, blog, Facebook, tweet e altre paludi e ordinarli per data e ora?

[mytarmailS]

Vizard_:
https://radikal.ru/video/Fm0qUroH5A1

fortemente...

non stai prevedendo un prezzo, stai prevedendo i movimenti nello spazio dei segni

[Igor Makanu]

mytarmailS:

Ho letto che facevi il parsing... Ditemi, è realistico raccogliere post per parole chiave in tutto il web, completamente in tutto il web, articoli, top, riviste, Facebook, tweet e altre paludi e ordinarli per data e ora?

Purtroppo la programmazione WEB non è impegnata, la tua domanda da questa zona, è necessario un bot di ricerca sul server

Posso e ho fatto il parsing delle risorse di rete specifiche - il sito, cioè, ho preso le informazioni necessarie al mio programma da un sito di terze parti e trattati, se non sbaglio, questo forum, ho potuto citare un sito con alcuni dati online, come l'oro era il mio interesse, da qualche parte ho preso i prezzi online per i metalli

SZZY: google GET e POST https://ru.wikipedia.org/wiki/POST_ (HTTP)