L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 998
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Strana opinione). Perché dovrebbe essere così?
Questi sono i grafici che otteniamo dopo aver assottigliato esponenzialmente il tick BP. Come potete vedere la dispersione è praticamente una costante sia di giorno che di notte.
Questi sono i grafici che otteniamo dopo aver assottigliato esponenzialmente il tick BP. Come potete vedere, la varianza è praticamente una costante sia di giorno che di notte.
Beh, non lo so. Imho, non c'è bisogno di diventare così complicati. f(t)-R(f(t)) è già una serie abbastanza stazionaria.
che tipo di funzioni sono queste?
C'è l'opinione che con un certo "assottigliamento" della BP iniziale sarà possibile ottenere un processo il più vicino possibile alla stazionarietà.
Mi sembra che un semplice controesempio sarebbe un brusco cambiamento di tendenza verso una tendenza nell'altra direzione (top o trogolo). Come potrebbe aiutare il diradamento in questo caso?
cos'è questa funzione?
La mia comprensione è che BP stesso meno la sua immagine di Fourier
Mi sembra che un semplice controesempio sarebbe un brusco cambiamento di tendenza con una tendenza nell'altra direzione (top o trogolo). Come potrebbe aiutare il diradamento in questo caso?
Ci sto lavorando. Questo non è un compito facile, ma non è una buona soluzione per lavorare con la BP iniziale.
Prendo - il BP stesso meno la sua immagine di Fourier
Non riesco a farmelo entrare in testa...
come due cammelli che volano...
andare a fare una pausa sigaretta...
Non farà neanche male). Se escludiamo la componente di tendenza, il mercato è stazionario. È facile controllarlo in Excel.
Cosa è successo agli effetti ARCH? Di cui ce ne sono più di cento? E che non hanno una fine in vista?
La mia comprensione è BP stesso meno la sua immagine di Fourier
Ci sto lavorando. Non è un compito facile, ma non credo che sia la soluzione giusta lavorare solo con la BP iniziale.
Non notare la non stazionarietà è anche impossibile. Una possibile opzione standard è quella di rappresentare la serie iniziale come una sovrapposizione di processi veloci stazionari e lenti non stazionari.