Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 90

 
Roman Poshtar #:

N'hésitez pas à nous faire part de vos observations. Nous vous en serons reconnaissants.

Lorsque le glissement est apparu, sur le bord supérieur nous vendons et mettons des stops de vente, sur le bord inférieur nous achetons et mettons des stops d'achat. En théorie, le prix devrait soit converger, soit aller dans la même direction puisque les prix sont corrélés, et dans le premier et le second cas, il y aura un profit.
 
Roman Poshtar #:

Je n'ai pas demandé de leçon. Lancez-la si vous avez quelque chose à lancer. D'ailleurs, merci d'avoir participé.

Et où avez-vous vu une instruction morale ?
C'était une question, mais en réponse j'ai entendu une excuse.
Il suffit d'égoutter un peu et de regarder sur Internet comment le rendement est calculé.
Peepeets, des mots, pas de mots.

 
Roman #:

Eh bien, ce qu'il montre sur les écrans n'a rien à voir avec ce que j'obtiens sur le graphique horaire, si nous parlons de l'approche de Renat.
Il a donc sa propre bicyclette de construction.
Sur cet écran sans la formule, je n'arrive toujours pas à l'écrire.
Pour le moment, sur un simple rendement sur des graphiques horaires, il y a une telle bifurcation.


Enlevez les fenêtres, elles interfèrent, retard et interférence.

 
Maxim Kuznetsov #:

Supprimez les fenêtres, elles gênent, retardent et encombrent.

Oui, il s'agit encore d'un projet, d'un premier projet, car je ne me suis pas encore penché sur les coefficients pour voir s'il y aura des interférences ou non.
Il se peut qu'en appliquant la formule, les interférences et les retards disparaissent.
Je ne sais pas encore en général, je suis un peu occupé par d'autres choses en ce moment.

 
Roman #:

Et où avez-vous vu de la moralisation ?
C'était une question, mais en réponse vous avez entendu une excuse.
Tendez un peu la main et cherchez sur Internet comment la rentabilité est calculée.
Peepez, les mots ne suffisent pas.

Désolé, les nerfs. C'est bon de vous lire ici.

 
Roman #:

Et où avez-vous vu de la moralisation ?
C'était une question, mais en réponse vous avez entendu une excuse.
Tendez un peu l'oreille et regardez sur Internet comment la rentabilité est calculée.
Putain de merde, pas de mots.

C'est ce que gpt chat a écrit :
Le rendement quotidien d'une paire de devises peut être calculé à l'aide de la formule suivante :

Rendement quotidien = ((Prix actuel - Prix ouvert) / Prix ouvert) * 100%

Par exemple, si vous avez ouvert une position sur EUR/USD au prix de 1,1000 et que le prix actuel est de 1,1050, le rendement quotidien sera :

((1,1050 - 1,1000) / 1,1000) * 100% = 0,5%

Cela signifie que votre position est rentable de 0,5% pour la journée. Si le prix actuel était inférieur au prix d'ouverture, le rendement journalier serait négatif et indiquerait une perte.
 
Maxim Kuznetsov #:

Supprimez les fenêtres, elles gênent, retardent et encombrent.

Il suffit de regarder attentivement l'écran d' Eugène, il n'a pas de retard ni d'interférence.
Je penche donc pour le fait que toutes les articulations sont des fenêtres, ce qui permet probablement d'égaliser les coefficients.

 

pour que les mimo-crocodiles ne disent pas que nous inventons quelque chose d'inconnu ici :

le changement de tendance s'accompagne de "skis de débardage", de bougies explicites ou pas tout à fait prononcées. C'est une figure de l'analyse technique

Le 1er jour, les skieurs ont trouvé leur figure préférée, c'est certain. Et tout ce qui s'est passé est examiné dans le sujet actuel, littéralement en ligne. Une autre méthode, consacrée à la négociation intrajournalière, mais qui a connu un grand succès, peut être incluse dans les manuels d'AT.

Il est possible de compléter une méthode par une autre.

 
Roman #:

Il suffit de regarder attentivement l'écran d' Eugène, il n'a pas de retard ni d'interférence.
Je suis donc enclin à croire que tous les joints de fenêtre égalisent probablement les coefficients.

peuvent être égalisés en prenant une taille de fenêtre plus grande. C'est un sujet global séparé "choisir la taille de la fenêtre en fonction des besoins" :-)

mais aucun coefficient, aucune correction et aucune taille dynamique ne peut résoudre complètement la "malédiction des fenêtres coulissantes".

 
Maxim Kuznetsov #:

peut être égalisé en prenant une taille de fenêtre plus grande. Il s'agit d'un sujet global distinct "choix de la taille de la fenêtre en fonction des besoins" :-)

mais aucun coefficient, aucune correction et aucune taille dynamique ne peut résoudre complètement la "malédiction des fenêtres coulissantes".

Une taille de fenêtre plus grande augmente le temps d'occupation d'un poste et, dans l'ensemble, conduit à une transplantation basée sur le temps dans les postes.
Ici, nous devrions partir de ce que nous comptons. Et ce que nous comptons, c'est la rentabilité. C'est la base de la période pendant laquelle nous considérons cette rentabilité.
La rentabilité est généralement considérée pour un jour, une semaine, un mois, un trimestre, une année. Ici, ce sont tous les besoins.
On peut aussi compter pour 8 heures, comme une séance de trading. Donc, chacun a son propre choix ici.

Je ne sais pas. Je répète qu'Eugène n'a pas de retard et qu'il a déjà calculé le zéro à l'écran.
En général, tant que je ne l'aurai pas vérifié moi-même, je ne serai pas convaincu de mon hypothèse.
Mais il semble qu'il y ait une logique, puisque les coefficients sont calculés à chaque étape, ce qui égalise les courbes,
et qu'à chaque instant tous les processus donnent toujours un état zéro commun)).