Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 89
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C'est comme ça
Ligne des montagnes grises - USD
tous rassemblés à nouveau dans un pet étroit, le dollar est contre tous et il devient visible la réévaluation (décalage si vous voulez).
Les locoons se remplissent - sur les captures d'écran précédentes, sur les petits TFs c'est la même chose.
Je devrais probablement donner une clarification, afin que les gens ne se retournent pas du tout ))
Maxim construit son propre vélo, et cela ne fait pas référence à ce qui a été discuté.
Il a une implémentation différente.
Oui, c'est la même chose que ce que j'ai écrit, les paires et les paires inversées. Sur le grand glissement, l'orientation est vers le glissement, sur le début du glissement, l'orientation est vers le glissement. Il n'y a pas d'autre solution. La question est de savoir ce qu'il faut faire lorsque le maximum n'est pas dans notre direction ou au début du flip.
dans un fil précédent sur le spread trading - Leonid a résolu le problème du calcul du volume de yuyl volume..... Je vais y jeter un coup d'œil... Je vous donnerai un lien. Je pense que c'est par le biais de l'ATR ou quelque chose comme ça..... je ne me souviens pas exactement..... branche - spread trading sur mt 4.
Voici un indyk avec des lots par ATR et ainsi de suite. J'y ai fait des calculs. Mais tout est extrême)
C'est la même chose que ce que j'ai écrit, paires et paires inversées.
Sur le grand curseur, l'orientation est vers le rabat, sur le début du curseur, l'orientation est vers le curseur.
Il n'y a pas d'autre solution. La question est de savoir ce qu'il faut faire lorsque le maximum n'est pas dans notre direction ou au début du flip.
Eh bien, ce qu'il montre sur les écrans ne ressemble pas à ce que j'obtiens sur le graphique horaire, si nous parlons de l'approche de Renat.
Il a donc sa propre bicyclette de construction.
Sur cet écran sans la formule, je n'arrive toujours pas à l'écrire.
Pour le moment, sur un simple rendement sur des graphiques horaires, il y a une telle bifurcation.
Voici un indyke avec beaucoup d'ATR, etc. J'y ai fait des calculs. Mais c'est extrême).
Eh bien, ce qu'il montre sur les écrans n'a rien à voir avec ce que j'obtiens sur le graphique horaire, si nous parlons de l'approche de Renat.
Il a donc sa propre bicyclette de construction.
Sur cet écran sans la formule, je n'arrive toujours pas à l'écrire.
Pour le moment, sur un simple rendement sur des graphiques horaires, il y a une telle bifurcation.
Lancez le ici ou dans un message privé. Je vérifierai.
ah oui. Right..... sps ;-)
De rien )
Mettez-le ici ou dans un message privé. Je vérifierai.
Vous ne pouvez vraiment pas construire un rendement journalier sur une période plus courte ?
Fuck, google it or ask gpt chat ))
Ai-je raison de comprendre qu'il y a aussi un spread qui se négocie contre le dollar ? Au sommet, si la valeur est élevée, il faut vendre. En bas, achat.....
note : la capture d'écran est inspirée par la déclaration de Renat sur la croissance merveilleuse de l'euro.
En principe, c'est ainsi que toutes les transactions sont effectuées : les devises se sont rassemblées en un groupe dense et une ou deux devises sont terriblement éloignées, avec un "trou"/"locuna" entre elles. La monnaie est séparée de toutes les autres.
Le retardataire peut être échangé avec le groupe. Sur l'image, le dollar est en haut, les autres en bas. Pour vendre le dollar, il faut choisir une "victime" parmi les autres (ou l'euro le plus fort, ou le panier, ou selon les goûts et les couleurs).
Ils sont tous surévalués les uns par rapport aux autres, cette divergence se réduira et tous rejoindront le flux général.
Vous ne pouvez vraiment pas construire un rendement journalier, sur une période plus courte ?
Putain, mais le chat a au moins le mérite de poser la question ))
Je n'ai pas demandé de moralisation. Lancez s'il y a quelque chose à lancer. Par ailleurs, merci pour votre participation.