Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 70
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Il est nécessaire de fixer la divergence, puis de placer des stops à l'achat sur la paire qui est plus basse et des stops à la vente sur celle qui est plus haute - alors la première chose : soit les paires convergeront, soit elles ne convergeront pas et iront dans une seule direction car elles sont corrélées. Les deux seront plus élevées.
C'est ce que j'appelle une paire inverse. Je ne l'ai pas encore fait. C'est encore loin d'être fait. Et il y a beaucoup d'options pour rattraper la bifurcation originale...
C'est ce que j'appelle un couplage inversé. Je n'ai encore rien fait de précis. C'est encore loin d'être fait. Et il y a beaucoup d'options pour attraper le glissement original....
Je pense que vous ne comprenez pas. Il doit s'agir d'un appariement direct, en tenant compte du fait que si les paires ne convergent pas, elles iront dans une direction et il y aura un profit d'au moins 1. Il faut mettre une grille de stops d'achat et de vente.
Je vais m'en occuper, ne vous inquiétez pas).
Sculpter à la main, ce n'est pas mal. Mais il faut quand même écrire un robot pour le tester.
Sculpter à la main, ce n'est pas mal. Mais il faut quand même écrire un robot pour le tester.
allez-y - écrivez les conditions d'entrée-sortie...
avec des variantes...
Allez, écrivez les conditions de l'entrée et de la sortie...
avec des options...
Demandez à l'auteur de l'indicateur ci-dessus. S'il permet de le poster. Mais il a tout décrit.
En fait, tous les mouvements sur toutes les paires (sur les devises, scientifiquement les paires sont des combinaisons de vapeur) sont strictement synchrones. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'arbitrage triangulaire A->B->C->(A+profit).
Si le profit est maximisé, alors toute opération sur les paires/unpaires/chèvres sur le marché des devises se résume à négocier une devise contre une autre. En gros, le bon choix est celui du leader contre le perdant.
Lorsque le moment du "début du glissement" et de la poursuite du leader/perdant est saisi, il s'agit d'un trading de tendance. Lorsque vous attrapez la fin du processus, c'est-à-dire le début de la "convergence", il s'agit d'une contre-tendance.
Si le risque est minimisé, il s'agit d'un basket trading et d'un déplacement rapide du chaud/froid, ce qui revient à opposer le leader au perdant.
réflexions...
Je pense que si nous traduisons la logique de ce hibou à un seul caractère
(il est remarquable parce qu'il n'a pas de paramètres du tout, et n'est pas basé sur l'IA/MO
compte les statistiques et trade sur la volatilité+périodicité).
Si vous tradez "en paquet" et sur un graphique similaire, vous obtiendrez de bons résultats.
vous devrez vous creuser les méninges :-)
Je vais m'en sortir, ne t'inquiète pas).