Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 51

 
Порфирий Пупкин #:
Entrée et sortie. Le résultat est excellent ! (V.P.

Pourquoi l'Equi monte-t-il et descend-il ?

C'est du citron vert, non ?

Je ne vais même pas dessiner un indicateur ;))))

Si vous vous souvenez de la formule, regardez-la :

N'est-ce pas zéro ?

la réponse est là, j'espère que vous ferez le bon indicateur ;)

eh bien, à qui de droit ????

J'ai tout mâché, tout....

Seulement voilà, il n'y a rien de constructif.

Je regarde dans le livre et je vois une figure, c'est comme ça que ça s'appelle !

 
Grigori.S.B #:

Il n'y a pas de questions sur le rendement des actions, des obligations, des obligations.
Et quel est le rendement d'une monnaie, par exemple l'euro ?
Dérivé de son taux de refinancement ?

Bénéfice potentiel d'une opération spéculative exprimé en % de la monnaie de base. C'est probablement exact :-) sans tenir compte des taux et des pertes indirectes.

"Il y a un an, j'ai échangé 100k contre des eur, hier j'ai échangé ces eur en retour, x% de plus (ou de moins) de quid".

 
Maxim Kuznetsov #:

bénéfice potentiel d'une opération spéculative, exprimé en % de la monnaie de base. C'est probablement correct :-)

C'est-à-dire que vous obtenez la rentabilité non pas d'une devise (par exemple, l'euro), mais d'une paire de devises (devise par rapport à la livre), n'est-ce pas ?

Maxim Kuznetsov#:

sans tenir compte des taux et des pertes indirectes

C'est-à-dire que le swap n'est pas pris en compte non plus ? Pour les positions à long terme, ce sera très significatif.

 
Renat Akhtyamov #:
n'est pas zéro ?

Non, là pour la beauté de l'imagination, pour que l'apophénie ne s'efface pas ; il y a des majeurs, à l'envers. Mais, il est possible de dessiner le zéro, il est possible de ne pas dessiner les majeurs )

 
Порфирий Пупкин #:

Non, là pour la beauté de l'imagination, pour que l'apophénie ne s'efface pas ; il y a des majeures, avec des inversées. Mais on peut aussi dessiner du zéro, on peut dessiner des non-majors )

-1.27+0.7-(-0.59) = ?

Mais pour ce qui est des doubles :

-1.27+0.7=-0.59 ;))))

c'est-à-dire, en négociant deux majeures, le cross est négocié dans celle qui est appariée.

un tel trading par paire est une erreur, ou une utopie !

 
Порфирий Пупкин #:
En avant et en arrière. C'est magnifique ! (V.P.

Est-ce que je peux le sentir ?

 
Renat Akhtyamov #:
la torture :
Qu'y a-t-il à torturer ?
Dossiers :
 
Порфирий Пупкин #:
Pourquoi me torturer ?

On ne soustrait pas dans equi, on ajoute.

multiplie la ligne par -1.0 ;)

et montrez l'image.

mais l'équi doit être 0 ou presque 0.

 
Grigori.S.B #:

Il ne s'agit pas du rendement d'une devise (par exemple l'euro) mais d'une paire de devises (devise contre livre), n'est-ce pas ?

C'est-à-dire que le swap n'est pas non plus pris en compte ? Dans le cas de positions à long terme, il sera très important.

En fait, il s'agit uniquement d'une base commune. En réalité, tout est négocié en USD - il s'agit donc d'une base.

(à propos de ces graphiques), quelle que soit la base choisie lors de la construction initiale, il est toujours possible de la recalculer rapidement et facilement dans une autre base. Toute base que vous choisissez est considérée comme 0 et soustraite des autres. Croix = différence entre les lignes

Le swap n'est pas pris en compte pour les raisons suivantes :

* le montant du swap effectivement facturé dépend fortement de la cupidité de la contrepartie. Et cela ne dépend pas des mouvements économiques
* le graphique peut être tracé avec les taux comptables et visualiser les taux à long terme et les pertes nominales du swap (sans tenir compte de la cupidité du DC).

 
Renat Akhtyamov #:
multiplier mieux ;)

Qu'y a-t-il de mieux que cela ? ) Equi est blanc, il l'est. Un peu <0.