Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 51

 
Порфирий Пупкин #:
Входит и выходит. Замечательно выходит! (с) В.П.

а чо экви у тебю колбасит то up то down?

она же лаймом, да?

даже индикатор рисовать не буду ;))))

если формулу помнишь, на вот, помучай (+,-):

не ноль чтоли?

ответ есть, правильный индюк, надеюсь,  сделаешь ;)

ну вот кому это написано было????

все разжевал, все....

одно что - конструктива нет

смотрю в книгу и вижу фигу, вот как это называется!

 
Grigori.S.B #:

С доходностью акций, облигаций, бондов вопросов нет.
А что есть доходность валюты, например EUR?
Производная ее ставки рефинансирования?

потенциальная прибыль спекулятивной операции, выраженная в % базовой валюты. Так наверное корректно :-) без учёта ставок и накладных потерь

"год назад обменял 100k на eur, вчера те eur  поменял обратно, баксов стало на x% больше(или меньше)"

 
Maxim Kuznetsov #:

потенциальная прибыль спекулятивной операции, выраженная в % базовой валюты. Так наверное корректно :-) 

Т.е. получается доходность не валюты (к примеру евры), а валютной пары (валюты по отношению к баксу), так?

Maxim Kuznetsov #:

 без учёта ставок и накладных потерь

Т.е. своп тоже не учитывается? Применительно к долгосрочным позициям он будет очень существенным.

 
Renat Akhtyamov #:
не ноль чтоли?

Не, там для красоты воображения, дабы апофения не угасла; там мажоры, с реверсом. Но, можно и ноль порисовать, можно не мажоры )

 
Порфирий Пупкин #:

Не, там для красоты воображения, дабы апофения не угасла; там мажоры, с реверсом. Но, можно и ноль порисовать, можно не мажоры )

-1.27+0.7-(-0.59) = ?

а вот про парный:

-1.27+0.7=-0.59 ;))))

то есть торгуя два мажора, торгуется кросс в парном по сути

такой парный трейдинг - ошибка, ну или утопия!

 
Порфирий Пупкин #:
Входит и выходит. Замечательно выходит! (с) В.П.

Можно пощупать?

 
Renat Akhtyamov #:
помучай (+,-):
А чего мучить то?
Файлы:
 
Порфирий Пупкин #:
А чего мучить то?

ты не вычитай в экви, а складывай

линию на -1.0 умножь лучше ;)

и картинку покажи (сожми)

но экви должно быть 0 ну или почти 0

 
Grigori.S.B #:

Т.е. получается доходность не валюты (к примеру евры), а валютной пары (валюты по отношению к баксу), так?

Т.е. своп тоже не учитывается? Применительно к долгосрочным позициям он будет очень существенным.

 просто по отношению к любой общей базе. В реальности всё торгуется через USD - поэтому он база

(про подобные графики) вне зависимости от того какая база была выбрана при начальном построении, всегда можно легко и быстро пересчитать в другую. Любая на выбор принимается за 0 и вычитается из прочих. Кроссы = разница между линиями

своп не учитывается. по следующим причинам:

   * величина действительно взымаемого свопа сильно зависит от жадности контрагента. А это не зависит от подвижек в экономике
   * на график можно отобразить учётные ставки и визуально будет видно что там с долгосрочными , каковы номинальные потери на свопах (без учёта жадности DC)

 
Renat Akhtyamov #:
умножь лучше ;)

Чем лучше? ) Экви - белая, она есть. Чуток <0.