Y a-t-il un modèle dans ce chaos ? Essayons de le trouver ! Apprentissage automatique sur l'exemple d'un échantillon spécifique. - page 6
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Nous avons des points d'entrée - des lignes d'échantillonnage - et nous avons un résultat financier défini par des points de sortie, à savoir les endroits où un stop loss ou un autre signal est défini. Vous voulez entrer sur le marché contrairement à la stratégie, c'est-à-dire acheter là où vous devriez vendre, si le modèle le dit, et pour cela vous devez définir de nouveaux points de sortie. La question qui se pose est la suivante : si le point de sortie n'est pas encore apparu, mais que le point d'entrée est apparu, que devez-vous faire : fermer et demander au modèle la direction d'entrée, ou quoi ?
Ne pas fermer. Vérifiez tous les points d'entrée pendant la phase de balisage. L'enseignant doit connaître le prix de l'erreur. Sinon, la ligne d'équilibre ne peut pas être construite.
Il s'avère maintenant que : nous avons perdu quelque chose. Peut-être 10 pts, peut-être 100, peut-être 500. Et donc 300 fois... Quelle est la validité d'une telle ligne d'équilibre ?
Ne pas fermer.
Si vous ne fermez pas, vous manquerez le signal, et il sera dans l'échantillon, c'est-à-dire qu'il y aura potentiellement plus de lignes, et alors l'équilibre ne sera pas construit. J'ai déjà procédé à des clôtures forcées.
En ce qui concerne l'approche actuelle avec deux marques, l'équilibre est très proche des résultats du testeur, précisément en raison de ce balisage. J'ai déjà été échaudé par d'autres approches, et je pense donc que cette méthode de balisage est la plus fiable.
Pouvez-vous essayer de le prouver ?
Si vous ne fermez pas, vous manquerez le signal, et il sera dans l'échantillon, c'est-à-dire qu'il y aura potentiellement plus de lignes, et alors l'équilibre ne pourra pas être construit. J'ai déjà procédé à des clôtures forcées.
En ce qui concerne l'approche actuelle avec deux marques, l'équilibre est très proche des résultats du testeur, précisément en raison de ce balisage. J'ai déjà été échaudé par d'autres approches, et je pense donc que cette méthode de balisage est la plus fiable.
Vous parlez maintenant de plusieurs transactions ouvertes en même temps.... Gardez-en même 100 - l'essentiel est de les terminer selon l'algorithme de balisage.
Je veux dire que chaque ligne de votre ensemble de données devrait être formée pour chaque classe et remplir la ligne du résultat financier avec la valeur réelle. C'est peut-être ce que vous avez fait. Il est difficile de comprendre sans voir le code.
Dites-moi mieux, quelles sont les 5000+ caractéristiques que vous avez inventées ?
20-30 indicateurs standards avec 100-200 variantes de paramètres ?
Je ne suis pas doué pour la programmation( peut-être pourriez-vous essayer un biais fiba pour la recherche ?
Il y a des prédicteurs dans l'échantillon qui utilisent des niveaux horizontaux basés sur les ratios de Fibonacci.
L'échantillon comprend des prédicteurs utilisant des niveaux horizontaux sur les ratios de Fibonacci.
Y a-t-il des deltas de prix ? 50 à 100 barres. Quels sont les numéros des colonnes ? Il est intéressant de comparer en s'entraînant sur ces seuls éléments. Tout d'un coup, elles suffiront et il ne sera plus nécessaire de disposer de plus de 5000 fonctionnalités.
Il s'agit maintenant de plusieurs affaires ouvertes en même temps.... Conservez-en même 100 - l'essentiel est de les terminer conformément à l'algorithme de balisage.
Je suis en train de tout peaufiner pour les comptes de compensation - pour la Bourse de Moscou, et jusqu'à présent je n'ai pas de contrôle des positions virtuelles. En outre, pour la formation, je pense qu'il n'est pas nécessaire de trop compliquer l'échantillon - il vaut mieux que la moyenne des profits et des pertes par transaction soit raisonnable - cela permet, entre autres, d'évaluer correctement la situation et de ne pas sélectionner des modèles où l'on a accidentellement obtenu des profits excessifs. Vous pouvez déjà compliquer la stratégie de maintien de la position dans l'Expert Advisor.
Je veux dire que chaque ligne de votre ensemble de données devrait être entraînée pour chaque classe et remplir la ligne des résultats financiers avec la valeur réelle. C'est peut-être ce que vous avez fait. Il est difficile de comprendre sans voir le code.
J'utilise une version très similaire de l'Expert Advisor comme dans l'article publié précédemment - les données sur le résultat financier sont tirées des résultats des transactions, et non calculées.
Dites-moi mieux, quelles sont les plus de 5000 fonctionnalités que vous avez trouvées ?
20-30 indicateurs standards avec 100-200 variantes de réglages ?
En effet, il existe différents délais pour les mêmes prédicteurs. Le choix s'avère vaste et c'est pourquoi je suis enclin à rechercher des options de sélection utiles pour un entraînement meilleur et plus rapide des modèles.
La plupart des prédicteurs sont sur le canal de Donchianna et ZZ, construit sur ce canal, certains sur le canal de régression, certains sur des MA similaires, certains sur le parabolique, certains sur l'ATR similaire, certains sur les rendements de différents TFs, bien, et une partie des oscillateurs, peut-être quelque chose d'autre de petit. Je n'ai pas ajusté les paramètres pour un instrument particulier, mais je devrais peut-être le faire - j'ai prévu une expérience sur ZZ à ce sujet.
Y a-t-il des deltas de prix ? 50 à 100 barres. Quels sont les numéros de colonne ? Il est intéressant de comparer en s'entraînant uniquement sur ces éléments. Soudain, elles suffiront et plus de 5000 fonctionnalités ne seront plus nécessaires.
La signification est probablement proche de 1041-1489.
Vous pouvez me donner le code du prédicteur et j'en ferai un échantillon.
Je peux vous dire quels prédicteurs ont été utilisés par l'un des modèles - vous pouvez vérifier si vous avez réussi à vous entraîner (je n'en ai pratiquement aucun doute) - en avez-vous besoin ?
Il y a des prédicteurs dans l'échantillon qui utilisent des niveaux horizontaux sur les ratios de Fibonacci.
Pas des niveaux, mais des fourchettes, plus des modèles de vagues et des chandeliers. Ces éléments ne figurent pas dans les livres.
Même s'ils ne figurent pas dans les livres, comment le saurai-je ? Décrivez-les en détail - s'ils sont uniques, j'ajouterai ces prédicteurs et j'évaluerai leur efficacité sur un échantillon spécifique.