10points 3.mq4 - page 285
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont contribué ici.
Je suis en train de tester la dernière version de FXA0.
Je voudrais juste faire un commentaire... on insiste beaucoup trop sur le backtesting.
Le backtesting est nécessaire et utile pour déterminer si l'EA fonctionne correctement, mais il est très peu utile pour déterminer la performance.
Le backtesting dément les performances réelles du marché.
Malheureusement, il faut des mois de tests en amont pour déterminer la performance finale d'un EA. J'ai dû l'apprendre à mes dépens.
Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont contribué ici.
Je suis en train de tester la dernière version de FXA0.
J'aimerais juste faire un commentaire... on accorde beaucoup trop d'importance au backtesting.
Le backtesting est nécessaire et utile pour déterminer si l'EA fonctionne correctement, mais il est très peu utile pour déterminer la performance.
Le backtesting dément les performances réelles du marché.
Malheureusement, il faut des mois de tests pour déterminer les performances d'un EA. J'ai dû apprendre cela à la dure.Vous avez probablement raison dans l'ensemble. Mais en l'absence de résultats actuels, le backtesting fournit des informations sur la façon dont l'EA fonctionne dans certaines circonstances de marché passées. Cela ne veut pas dire que l'EA fonctionnera aussi bien dans un environnement réel, mais il est probable qu'il ne fonctionnera pas mieux.
Je dois être d'accord, je n'ai pas encore vu d'EA qui soit plus performant lors des tests en direct ou en démo que lors des backtests. Il y en a peut-être, mais je pense qu'ils sont l'exception à la règle. Il y a encore beaucoup de potentiel à découvrir cependant, je suis particulièrement intéressé par la méthodologie d'analyse statistique.
. je suis également d'accord... pour faire des progrès
vous devez faire des tests. j'ai joué avec toutes les versions de l'ea pendant presque un an. vous devez faire des tests et vous devez savoir quelles périodes de l'année sont les meilleures pour ce type d'ea. je dois dire qu'un ea aura besoin d'une année calendaire complète pour rassembler toutes les données nécessaires pour voir ce dont il est capable.
J'ai testé cela sur un micro compte en direct l'année dernière et le compte a eu des hauts et des bas, mais le compte fonctionne toujours. J'encouragerais tous ceux qui testent des ea à investir dans un petit compte et à aller en direct.
...le backtesting fournit des informations sur la façon dont l'EA fonctionne dans certaines circonstances de marché passées.
Compte tenu des lacunes de l'algorithme de backtesting de la plateforme MT, je ne pense pas que cette hypothèse soit nécessairement correcte. Tout est suspect si nous ne disposons pas de données tick complètes et précises à 100%. Tout ce qui est inférieur à cela introduit une très grande marge d'erreur.
Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont contribué ici.
Je suis en train de tester la dernière version de FXA0.
J'aimerais juste faire un commentaire... on accorde beaucoup trop d'importance au backtesting.
Le backtesting est nécessaire et utile pour déterminer si l'EA fonctionne correctement, mais il est très peu utile pour déterminer la performance.
Le backtesting dément les performances réelles du marché.
Malheureusement, il faut des mois de tests pour déterminer les performances d'un EA. J'ai dû apprendre cela à la dure.Oui, c'est vrai à 100%, cela montre seulement si l'EA fait ce que vous voulez qu'il fasse, pas s'il va faire des profits.
Compte tenu des lacunes de l'algorithme de backtesting de la plateforme MT, je ne pense pas que cette hypothèse soit nécessairement correcte. Tout est suspect si nous ne disposons pas de données tick complètes et précises à 100%. Tout ce qui n'est pas le cas introduit une très grande marge d'erreur.
Je comprends votre point de vue. Cependant, d'un point de vue personnel, si j'ai la possibilité de consulter plusieurs années de données de backtesting avec une qualité de modélisation de 90 % et trois jours de tests en direct, je trouve les informations de backtesting plus instructives. Bien sûr, c'est là que réside le vrai problème. Ce ne sont pas deux bonnes alternatives. Un an de données en direct serait génial, et c'est l'alternative que je voudrais, mais je vois rarement cette alternative. Alors je prends ce que je peux. L'essentiel est que les données de backtesting ne doivent être ni surévaluées ni sous-évaluées - imho.
Ce sera mon dernier commentaire.
Ce que je veux dire, c'est que trois ans de backtesting, surtout avec une qualité de modélisation de 90 %, constituent une MAUVAISE information pour commencer. Vous fondez toute opinion que vous pouvez développer sur des données fondamentalement erronées. Nous devons tous avoir la patience de tester un système pendant plusieurs mois (au moins) avant de porter un quelconque jugement.
Nous devrons payer d'une manière ou d'une autre, en temps ou en argent.
Fini.
J'ai peut-être l'impression de ne pas avoir compris votre point de vue. Je comprends votre point de vue.
veni, vidi, vici et je démissionne.