Excellent EA en backtest ! - page 120
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Et si quelqu'un qui a l'habitude de faire ces tests de modélisation à 99 % en faisait un pour l'année 2006 du 1er janvier à aujourd'hui et le publiait pour nous ?
La question reste en suspens
Wow, quelle réponse délicate et à rallonge. Je n'ai pas demandé à ce qu'on me réponde dans un annuaire sur les paramètres et vous ne devriez pas non plus supposer que si un membre demande quelque chose, il n'a pas cherché la réponse.
Tout ce que j'ai demandé, c'est pourquoi, avec les paramètres par défaut, ce système ne générait pas de transactions (et oui, j'ai bien vérifié qu'il s'agissait des mêmes paramètres que ceux que vous aviez affichés sur votre feuille de résultats avant de poser la question).
FxNorth
Et si quelqu'un qui a l'habitude de faire ces tests de modélisation à 99% en faisait un pour l'année 2006 du 1er janvier à aujourd'hui et le postait pour nous ?
hey j'ai archivé votre même courtier ... maintenant le 1.93 commence à ressembler à vos profits
vous avez fait un excellent travail sur le filtre !
J'essaie maintenant d'améliorer le système d'enregistrement pour obtenir plus de variables et les mettre en CSV pour les lier à une feuille de calcul.
certaines variables que je mets sur était
CCI
Valeurs de décision
Divergence
orderType
hasWon
et quelques autres...
Je me demande s'il est possible d'obtenir le temps que le trade a passé à l'ouverture pour obtenir des gains/pertes
plus tard... mettre tous ces chiffres triés dans des tableaux/charts et ensuite améliorer encore le filtre ou faire quelques changements sur la logique de trading
En ce qui concerne les 99% de janvier à aujourd'hui, nous aurions besoin de ce type de données pour faire ce test. Je viens de trouver ce projet (des personnes qui travaillent ensemble pour enregistrer les données réelles du marché classées par courtier).
et à propos du flux M1 de 1999 à 2006, ça vous va ?
Nouveau MetaTrader 4 build 199 (*Ajouté le téléchargement et l'importation de données dans le centre d'historique)
il télécharge tous les graphiques de données afin que nous puissions toujours obtenir une qualité de modèle de 90%... c'est tout pour le moment
hey j'ai archivé votre même broker... maintenant le 1.93 commence à ressembler à vos profits
vous avez fait un excellent travail sur le filtre !
J'essaie maintenant d'améliorer le système d'enregistrement pour obtenir plus de variables et les mettre en CSV pour les lier à une feuille de calcul.
quelques variables que j'ai mis sur était
CCI
Valeurs de décision
Divergence
orderType
hasWon
et quelques autres...
Je me demande s'il est possible d'obtenir le temps que le trade a passé à l'ouverture pour obtenir des gains/pertes
plus tard... mettre tous ces chiffres triés dans des tableaux/charts et ensuite améliorer encore le filtre ou faire quelques changements sur la logique de trading
En ce qui concerne les 99% de janvier à aujourd'hui, nous aurions besoin de ce type de données pour faire ce test. Je viens de trouver ce projet (des personnes qui travaillent ensemble pour enregistrer les données réelles du marché classées par courtier).
et à propos du flux M1 de 1999 à 2006, ça vous va ?
Nouveau MetaTrader 4 build 199 (*Ajout du téléchargement et de l'importation de données dans le centre d'historique)
il télécharge les graphiques de toutes les données afin que nous puissions toujours obtenir une qualité de modèle de 90% ... c'est tout pour le momentFantastique...
90% de la qualité de modélisation de 1999 à 2006 serait un très bon terrain pour nous permettre de tester non seulement CT 1.93a, mais n'importe quel EA...
Je travaille encore sur la façon d'obtenir 99% (ce n'est pas simple)...
J'ai déjà installé MT4 v1.99 (rappelons que nous pouvons utiliser cette plateforme "neutre" et nous connecter à n'importe quel serveur de compte réel ou de démonstration d'un courtier, par IP, Log in et mot de passe), mais pour éviter de faire des dégâts sur les données historiques, je ne l'utiliserai pour l'instant que pour le backtesting...
1.93ppf
PPF signifie "putting pips first" (mettre les pips d'abord).
oui, j'ai ajouté un autre changement à cela et voici le concept que je teste actuellement.
Hier, j'ai gagné deux transactions et perdu une transaction. La perte a annulé les deux gains. Je n'ai pas aimé cela. Le stoploss à 17 a rendu la perte de -17. Cette partie est corrigée mais qu'en est-il des gains...ah maintenant ceux-ci sont déterminés par la logique de probabilité de CT. Il prend des bénéfices quand il pense que les probabilités tournent. Hier, mes deux gains étaient de +7 et +8, ce qui fait un total de =15, soit deux de moins que la perte. Je me suis dit que si le stop loss est de 17, le gain minimum que je devrais accepter est de 9 car c'est ce qu'il faut pour dépasser 17 en deux transactions. Dans cette version, deux gagnants dépasseront un perdant parce que j'ai exigé que, peu importe ce que la logique de probabilité de CT dit, si la position n'a pas amélioré d'au moins 9 pips, il ne faut pas sortir.
Donc cette mise à jour a cette commande codée en dur dans la fonction de sortie du marché.
Il semble, d'après le test, que oui, cela a un impact négatif sur les ratios gains/pertes, ils sont descendus à environ 70 % au lieu de 80 %, mais s'ils sont toujours supérieurs à 66 %, ils gagnent toujours plus de 2 pour 1 et c'est tout ce qu'ils doivent faire maintenant.
Encore une fois, il reste à voir comment cela fonctionne dans un compte réel. Le backtester dit que cela devrait fonctionner. Je vais le laisser fonctionner en direct avec maxlots=.01 et compter les pips sur les résultats. Si nous gagnons le jeu des pip, le jeu de l'argent suivra.
Il me semble que j'ai déjà essayé quelque chose comme ça, je ne m'en souviens pas. Mais il semble que cela pourrait fonctionner... ce drawdown relatif n'est que de 8,09% même lorsqu'il est autorisé à négocier des lots max=10 et à risquer 1, ce qui l'amène aux lots max très rapidement dans mon backtester. 8.09 n'est pas mauvais.
Wow, quelle réponse longue et délicate. Je n'ai pas demandé une réponse dans un annuaire sur les paramètres et vous ne devriez pas supposer que juste parce qu'un membre demande quelque chose, il n'a pas cherché la réponse.
Tout ce que j'ai demandé, c'est pourquoi, avec les paramètres par défaut, ce système ne générait pas de transactions (et oui, j'ai bien vérifié qu'il s'agissait des mêmes paramètres que ceux que vous aviez affichés sur votre feuille de résultats avant de poser la question).
FxNorthDésolé que vous soyez offensé mais vous savez que personne sur ce site ne vous doit rien. Et encore moins à moi. Je ne sais pas pourquoi vous ne générez pas de transactions. Je n'ai pas répondu plus tôt, car je n'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas quoi te dire de faire. Pourquoi perdre votre colère sur moi ? Mes commentaires n'étaient pas dirigés contre vous.
Bonne chance. Je suggère que si vous trouvez une solution, postez-la pour que d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes puissent les résoudre en suivant votre exemple.
PPF est l'abréviation de "putting pips first" (mettre les pips d'abord). Oui, j'ai encore ajouté une modification à ce concept que je suis en train de tester.
suivez mes backtests avec PPF, je joins également une feuille de calcul liée avec presque toutes les variables des résultats de mon dernier post (il y a plus de 1200 trades enregistrés).
en ce qui concerne les pips, la version PPF a obtenu moins de pips que votre dernière version postée.
Suivez mes backtests avec PPF, je joins également une feuille de travail liée avec presque toutes les variables des résultats de mon dernier post (il y a plus de 1200 trades enregistrés). En ce qui concerne les pips, la version PPF a obtenu moins de pips que votre dernière version postée.
Hé, c'est du très bon travail, Templar ! J'aime beaucoup ta feuille de calcul. (les colonnes b et c sont inversées par rapport à leurs étiquettes respectives). Quelles constatations et conclusions en tirez-vous ?
Je remarque que votre backtest indique que vous gagnez 72% des shorts et 73,53% des longs. Cela me semble bon si les gains ne sont pas inférieurs à +9 et les pertes ne sont pas supérieures à -17. Cela devrait fonctionner, n'est-ce pas ?
OK... lol
compliquons encore un peu les choses :
la build 200 a déjà été lancée :
pour vérifier les améliorations : http://www.metaquotes.net/news
Maintenant, cela me semble bon si les gains ne sont pas inférieurs à +9 et les pertes ne sont pas supérieures à -17. Cela devrait fonctionner, n'est-ce pas ?
En suivant le backtest de mon dernier post, j'ai pu voir que la stratégie *addition de profit minimal à 9 pips ou PPF simple* n'était pas si bonne car nous avons obtenu moins de profit à la fin.
J'ai besoin d'aide pour faire certaines choses au fichier statistique en utilisant mql4
confus)
- Comment ajouter des données à la fin d'une ligne dans le fichier ?
(parce que lorsqu'une transaction est ouverte, j'écris une ligne avec de nombreuses données, mais lorsque la transaction est fermée, j'ai besoin d'ajouter d'autres données sur la même ligne, tout ce que je peux faire maintenant est d'écrire une nouvelle ligne).
- comment puis-je obtenir l'heure d'ouverture de la transaction, qu'il s'agisse d'un gain ou d'une perte ?
- comment appeler une fonction lorsqu'un trade a été fermé au niveau du serveur *StopLimit* ?
L'idée était d'envoyer à une feuille de calcul en utilisant un fichier csv avec les données suivantes par transaction
- Pips gagnés/perdus
- Temps écoulé jusqu'à la fermeture*.
- Toutes les variables CyberiaLogic
- Valeur CCI (à l'ouverture et *si possible* à la clôture)
- Divergence
- Suggestion ?
*Je pense que ces informations sont vraiment importantes, peut-être que plus tard nous pourrions prendre des décisions comme "90% des trades qui ont passé plus de 3 heures à ouvrir la perte, ou ne jamais atteindre plus de X pips de profit" et ensuite faire quelques changements dans le code.
Je pense que nous pourrions vraiment améliorer cet expert, avec un tel outil d'analyse statistique.
Suivez également les modifications que j'ai apportées à la version 1.93 en tant que version mineure A** :
- ajout des fonctions WriteFileHeader et logTrade pour optimiser la taille du code.
- ajout d'un paramètre externe pour nommer le fichier statistique à écrire dans le dossier tester/files/NAME
- Descendre le paramètre OneTradePerBar à la fin de la liste des entrées.
- traduction des commentaires russes restants en anglais.
**Juste pour se rappeler que les changements s'appliquent juste au système de journalisation les résultats sont les mêmes !