Excellent EA en backtest ! - page 109
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Ce matin est loin d'être aussi amusant. Le compte démo a pris et gagné deux positions. Le compte réel a pris et perdu une position... les paramètres de slippage et les valeurs par défaut sont les mêmes sur les deux comptes. Ce n'est pas bon.
Ce code me donne encore des coups de pied au cul... Je ne sais pas comment lui faire faire ce dont j'ai besoin. Voici une approche différente du même problème.
// These loops cycles TotalOMatches thru the OpenHistogramLevels looking for identical price levels and creates histogram of all unique open levels and their associated matches
int ct5=0,i5=NumberOfBars,level=NumberOfBars;
bool levelnotfound=false;
//for(ct5=NumberOfBars;ct5>0;ct5--)
{
// We loop thru the OpenHistogramLevels index looking for the new price level
while(Opens) // We loop thru the new prices
{
if(i5==SIZE) {continue;}//moves past the array zero index
while(OpenHistogramLevels[level]) // We loop thru the Histogram Index
{
if(level==SIZE) {continue;}//moves past the array zero index
// We augment the match values of each level to reflect the highest # of matches
if(OpenHistogramLevels[level] == Opens)//identifies matching price value in OpenHistogramLevels
{
// If we ARE working with a price level which is already in the histogram we...
if(OpenHistogramMatches[level] < TotalOMatches)//compares matches at this level
{
OpenHistogramMatches[level] = TotalOMatches;//increase match value if new value is larger
}
}
else
{
levelnotfound=true;
}
level--;
if(level>SIZE*(-1) || level<0)//this only allows the loop to cycle from 0 to array "SIZE"
{
break;
}
}
if(levelnotfound)// We append the new level to the histogram
{
OpenHistogramLevels=Opens;
levelnotfound=false;
//Print("Levels: ",OpenHistogramLevels," Matches: ",OpenHistogramMatches);
}
i5--;
if(i5>SIZE*(-1) || i5<0)//this only allows the loop to cycle from 0 to array "SIZE"
{
break;
}
}
// Print("Levels: ",OpenHistogramLevels," Matches: ",OpenHistogramMatches);
}Ce matin, c'est loin d'être aussi amusant. La démo a pris et gagné deux positions. Le compte réel a pris et perdu une position... les paramètres de slippage et les valeurs par défaut sont les mêmes sur les deux comptes. Ce n'est pas bon.
Je vous entends, Aragorn. Je me trouve dans le même bateau. J'ai ouvert deux autres comptes de démonstration dimanche dernier, juste avant l'ouverture du marché. L'un chez FXDD, l'autre chez IBFX. Les deux comptes ont des paramètres identiques jusqu'au dernier octet.
Au jour d'aujourd'hui, le compte FXDD est en baisse et le compte IBFX est légèrement en hausse.
Mon mini live avec IBFX s'est également échangé différemment.
Je me demande pourquoi faire tout le travail avec les tests avant/arrière, la modification du code, etc. si, à la fin, le compte réel est complètement différent des démos.
AZBOfin
Je vous entends Aragorn. Je me trouve dans le même bateau. J'ai ouvert deux autres comptes de démonstration dimanche dernier, juste avant l'ouverture du marché. Un chez FXDD, l'autre chez IBFX. Les deux comptes ont des paramètres identiques jusqu'au dernier octet.
Au jour d'aujourd'hui, le compte FXDD est en baisse et le compte IBFX est légèrement en hausse.
Mon compte mini live avec IBFX s'est également négocié différemment.
Je me demande pourquoi faire tout ce travail avec les tests avant/arrière, la modification du code, etc. si, à la fin, le compte réel est complètement différent des démos.
AZBOfinJe suppose que nous le faisons parce que la solution est dans les valeurs d'approximation. Nous n'avons pas vraiment d'autre choix que de faire des approximations du mieux que nous pouvons et d'utiliser ce que nous avons pour faire le travail. C'est un travail désordonné et imprécis au mieux, du moins c'est ce que j'ai pu faire de mieux jusqu'à présent.
Pour ceux qui suivent le développement de ma résistance de soutien, je viens de l'expliquer à quelqu'un d'autre sur un autre fil... peut-être que cela vous aidera à comprendre mes objectifs avec le projet.
https://www.mql5.com/en/forum/175257/page17
J'ai juste réduit le risque à la moitié de ce qu'il était et il a gagné une position alors que j'avais le dos tourné et a remis presque toute la perte du dernier trade sur le compte... si je l'avais laissé seul, j'aurais gagné l'autre moitié...
Plus j'exécute ce programme, plus je reçois le message suivant : n'interfère pas avec lui, laisse-le aller... J'ai du mal à laisser le contrôle. Mais presque chaque fois que je me mets en travers du chemin de cette EA, c'est une erreur de ma part et cela me coûte.
ok, les deux derniers jours ont été totalement merdiques sur l'euro. Quelqu'un d'autre a-t-il eu une série de perdants comme moi récemment ? Il faut que je mette en place le filtre support-résistance.
ok, les deux derniers jours ont été totalement merdiques sur l'euro. Est-ce que quelqu'un d'autre a eu une série de perdants comme moi récemment ? Il faut que je mette en place le filtre support-résistance.
je vais faire un peu de contrôle des dommages pendant le week-end, mais vous avez raison, cela ne semble pas très bon. depuis que j'ai commencé avec votre version euro mardi dernier, je suis en baisse de -23 pips avec 4 trades gagnants et 3 trades perdants. ouch.
AZBOfin
PS : négocié sur un mini compte IBFX live avec des paramètres standards.
Depuis que j'ai commencé à utiliser votre version euro mardi dernier, j'ai perdu -23 pips avec 4 transactions gagnantes et 3 transactions perdantes. ouch.
AZBOfin
PS : négocié sur un mini compte IBFX live avec des paramètres standards.Je ne sais pas comment interpréter ces choses. J'ai vu le compte de démonstration prendre un coup aussi, mais il a gagné plus de trades que le compte réel. Je ne sais pas comment faire confiance à un système qui ne fait que 72% de gains/pertes... j'ai l'impression que je ne sais pas quand les 28% vont arriver et je veux un système auquel je peux faire suffisamment confiance pour avoir un effet de levier. Je finis par avoir un effet de levier juste à temps pour toucher les patins avec ce système.
Ce que je veux savoir et que je ne sais toujours pas, c'est ce qui tue ce système. Quelles sont les conditions du marché qui le sapent. Je pense qu'il est temps d'examiner de plus près le backtest sur ces périodes de perte et de comprendre ce qui, dans le marché, a fait perdre le système et ce qui, dans le marché, l'a fait gagner. Tant que nous ne pourrons pas vraiment répondre à ces questions fondamentales sur cette IA, il sera très difficile de concevoir un filtre approprié. Nous devons juste en savoir plus sur ce qui fonctionne et ne fonctionne pas pour ce système.
mon projet de soutien et de résistance progresse et j'ai trouvé quelqu'un avec plus d'expérience en programmation qui est prêt à m'aider maintenant. C'est tout bon. En attendant, gardez les lots de petite taille et les risques réduits si vous décidez de le mettre en ligne. C'est tout ce que je peux penser pour le moment. A moins que quelqu'un d'autre ne veuille poster une déclaration montrant le contraire. Tout n'est pas perdu, mais tous les espoirs ne sont pas non plus réalisés. On dirait qu'il est temps d'insister davantage.
J'ai essayé d'acheter CT, je n'arrive pas à les faire répondre à mon email car j'avais une question sur leur processus d'achat, pas de service client signifie pas de vente, je l'achèterais dans un battement de cœur si je pouvais obtenir une réponse....
Ok, tu vois ça ?
Ce sont tous des trades perdants. Ils se produisent dans la même heure. Elles se produisent lorsque le CCI autorise les transactions et que la logique dit qu'un renversement est là, donc il entre.
J'ai vu cela se produire dans le trading en direct et en démo. Ce n'est pas seulement le backtester qui fait cela.
Je suggère pour commencer de créer un sous-programme qui n'autorise qu'une seule transaction par barre pour commencer. La logique du programme n'est pas construite pour plus d'une transaction par barre et évidemment il prend quelques gros drawdowns à cause de cela.
Je ne sais pas exactement comment faire, mais c'est un bon point de départ. Est-ce que d'autres développeurs ont une fonction pratique qui n'autorise qu'une seule transaction par barre ?
ok tu vois ça ?
Ce sont toutes des transactions perdantes. Elles se produisent dans la même heure. Elles se produisent lorsque l'ICC autorise les transactions et que la logique dit qu'un renversement de tendance est en train de se produire, alors il entre.
J'ai vu cela se produire dans le trading en direct et en démo. Ce n'est pas seulement le backtester qui fait cela.
Je suggère pour commencer de créer un sous-programme qui n'autorise qu'une seule transaction par barre pour commencer. La logique du programme n'est pas construite pour plus d'une transaction par barre et évidemment il prend quelques gros drawdowns à cause de cela.
Je ne sais pas exactement comment faire mais c'est un bon point de départ. Est-ce que d'autres développeurs ont une fonction pratique qui n'autorise qu'une seule transaction par barre ?C'est une excellente idée. J'ai pris 5 pertes d'affilée sur une barre juste comme ça. Même pas des nouvelles.
Vous pouvez essayer de régler le cci pour qu'il ne vende qu'en dessous de 0 et n'achète qu'au dessus de 0. Vous pouvez essayer d'enlever cette plage entre 50 et -50 où il peut acheter et vendre.
mais un ordre par barre, c'est génial
observations de cette semaine
Ok, tu vois ça ?
Ce sont tous des trades perdants. Elles se produisent dans la même heure. Elles se produisent lorsque le CCI autorise les transactions et que la logique dit qu'un renversement est en cours, alors il entre.
J'ai vu cela se produire dans le trading en direct et en démo. Ce n'est pas seulement le backtester qui fait cela.
Je suggère pour commencer de créer un sous-programme qui n'autorise qu'une seule transaction par barre pour commencer. La logique du programme n'est pas construite pour plus d'une transaction par barre et évidemment il prend quelques gros drawdowns à cause de cela.
Je ne suis pas exactement sûr de savoir comment faire ça mais c'est un bon point de départ. D'autres développeurs ont-ils une fonction pratique qui n'autorise qu'une seule transaction par barre ?J'ai également remarqué que l'A.E. n'aime pas négocier plus d'une fois dans l'heure, ce qui entraîne de lourdes pertes lorsqu'il le fait. Cet A.E. donne un coup de pied au proverbe ...... mais pas de la façon dont le programmeur l'avait prévu. J'ai découvert que le trading inversé est rentable non seulement pendant les périodes d'invalidité mais aussi pendant les heures normales. La relation entre le t.p et le s/l le rend ainsi. J'ai connu des situations cette semaine et la semaine dernière où l'A.E. gagnait huit transactions d'affilée, puis subissait deux pertes (dans mon cas, il gagnait pour les récupérer). Une autre petite observation que j'ai trouvée et qui soutient une déclaration faite par David il y a quelque temps concerne le t.p. visé par Cyberia. Au début, CYBERIA (sans mm et avec des lots fixes) semble viser un t.p. exclusif. Après une semaine, le t.p. est monté à 10 et 11 par transaction. Non seulement cela, mais son taux de réussite s'est nettement amélioré. Je ne sais pas si c'est possible, mais si vous pouviez avoir une fonction où l'A.E. pour la première semaine effectue ses calculs mais ne place pas réellement les transactions, puis place les transactions à partir de la deuxième semaine (ou lorsqu'il passe à 10 tp). Je pense que pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore utilisé l'E.A. sur un compte réel, vous verrez une grande différence (moins de drawdown, voire aucun).
Mes paramètres standards utilisant l'A.E. de David sur le usdjpy sont à 193 $ de profit. J'ai commencé le 16 octobre (72% de trades rentables). Je suis vraiment tenté de mettre 5k$ dans ce compte juste pour satisfaire ma curiosité et faire avancer les choses. Mais mon bon sens est en train de repousser mes bêtises. Pour l'instant...
trades de décision inverse pour la semaine $1959.24 de profit (53,8% de rentabilité). Mardi seulement , E.A. a pris 600 $. Le plus gros drawdown que j'ai vu est de $179 (8 trades d'affilée). Le NFP devrait être intéressant aujourd'hui, en espérant qu'avec la volatilité, il atteindra les 2.5k$.
Je prends une partie du bénéfice pour obtenir une décision inverse dans le code. J'offre le premier refus à Aragorn car il a fait un travail admirable.