Croix MA auto-formée ! - page 4

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Une nouvelle idée, en quelque sorte...

Bien que je fréquente ces forums depuis un certain temps, c'est mon premier message, alors j'espère qu'il est bon.

L'idée de base de mon approche, est de définir un ma cross idéal basé sur les conditions de marché, conditions de marché définies par la fonction gearing (en utilisant le langage établi par snow leopard).

Pour ce faire, j'importerais des données dans Excel (les données csv fonctionnent bien) et j'utiliserais un programme VB pour parcourir les données en plaçant des transactions basées sur une variété de ma crosses. Le programme enregistrerait les transactions en tant que profit, les ma impliqués, et la valeur de la fonction d'engrenage quand la transaction a été placée.

Avec un peu de chance, à ce stade, si vous deviez représenter graphiquement les profits d'un ma particulier par rapport à la fonction d'engrenage, vous obtiendriez une belle courbe en cloche/gaussienne. Ce serait une bonne vérification, mais l'étape suivante serait d'exécuter un programme à travers ces données et de sélectionner le meilleur croisement de ma pour une gamme donnée de valeurs de la fonction d'engrenage.

La fonction de décision (que nous sommes en train de négocier) fonctionnerait comme n'importe quelle fonction ma cross, sauf que les valeurs des ma lents et rapides seraient recherchées dans les données fournies ci-dessus, en fonction de la valeur actuelle de la fonction d'engrenage.

Maintenant, que devons-nous faire de la fonction d'engrenage ? Un bon exemple de ce que nous devrions attendre, bien que ce ne soit peut-être pas un choix pratique, serait le volume. Bien que le volume lui-même soit très volatile, vous pourriez calculer une sorte de moyenne mobile en prenant les données des barres précédentes, de la même heure des jours précédents, de la même heure du jour précédent(heure actuelle - n * 1 semaine), ou une combinaison des trois.

Alors que les conditions d'un ma cross donné restent les mêmes, elles sont appliquées à une image mobile du marché. De plus, ces conditions peuvent être rafraîchies chaque fois que de nouvelles données apparaissent et la plage de données que vous utilisez pour cette optimisation peut être aussi longue que vous le souhaitez.

C'est beaucoup d'écriture, mes excuses. Voir le fichier texte ci-joint pour une discussion des options alternatives pour la fonction d'engrenage.

Dossiers :
gearing_function.txt  3 kb
 

Merci Boss ! !

igorad:
Salut humble_trader,

Je pense que vous pouvez essayer cet indicateur https://www.mql5.com/en/forum/174228

Essayez aussi d'utiliser le nouveau.

Merci Igorad.

 

Indicateurs auto-adaptatifs et fonctions parallèles

Bonjour CodersGuru,

Jetez un coup d'œil au site Web de Clayburb, il parle de ce sujet et donne des exemples de code Tradestation sur ce sujet. Il y a également une belle présentation PowerPoint qu'il a donnée à l'exposition mondiale Tradestation.

http://www.clayburg.com/

Bonne lecture

EK

 

Merci !

Emerald King:
Bonjour CodersGuru,

Jetez un coup d'œil sur le site de Clayburb, il parle de ce sujet et donne des exemples de code tradestation sur ce sujet. Il y a aussi une belle présentation powerpoint qu'il a donnée à l'exposition mondiale Tradestation.

http://www.clayburg.com/

Bonne lecture

EK

Merci pour l'annonce EK !

 

Codersguru,

Pouvez-vous s'il vous plaît regarder votre PM ? J'ai besoin de votre aide. Merci.

 

peut-être que ceci peut aider le formateur... Si votre système peut calculer les valeurs qui coïncident avec la configuration gagnante de la croix ma, si vous exécutez des multiples, après un certain temps, vous obtiendrez une bonne moyenne pour que l'EA décide de la croix à utiliser en fonction des valeurs de la plage d'atrs.Pour l'instant, je regarde les clôtures quotidiennes et les atrs de 28 et 5 jours sur le même niveau de graphique, c'est-à-dire qu'ils ressemblent à des MA 5 superposées collées sur 28, comme vous le feriez avec des MA sur un macd, par exemple : "112 fonctionne très bien sur macd".

 

Bonjour codersguru,

Je suis nouveau dans ce forum, mais j'aime beaucoup cette idée d'EA "MA cross auto-formé" ! Si cela peut vraiment être fait, cela doit être la voie à suivre pour les MA cross EA dans le futur.

Est-ce que vous envisagez toujours cette idée ? Que pouvons-nous faire pour vous aider ?

 

Je viens de trouver ce site et j'ai pensé que je pourrais ajouter ma propre approche.

Tout d'abord, j'utilise un détecteur de phase pour déterminer la fréquence (périodes).

Ceci peut ensuite être utilisé comme entrée dans une MA (j'utilise parfois des EMA mais surtout des SMA car il est alors facile de déterminer le décalage).

J'utilise également une ondelette déphasée (sur les mêmes périodes que ci-dessus) et je l'ajoute à la MA ci-dessus.

De cette façon, je crée une sorte de "MA" qui est déphasée sur le prix/la position du marché (ou avec n'importe quel pourcentage de décalage que je peux décider - par exemple pour créer des MACD, etc.)

Le point principal est le suivant : comme la fréquence (périodes) peut être déterminée sur chaque barre, la MA est contrôlée par les données du marché directement...

 

Ça peut aider.

Bonjour à tous !

Je reçois cet EA de www.mql4.com.It's nommé comme self-trained adviser.I think, it's does'not use MA cross, mais imitant l'achat et la vente, stocké et utilisé pour déterminer l'achat et la vente réels. Si vous êtes intéressé, je peux traduire le manuel dans le code.

Meilleures salutations !

 

Un expert en croisement de MA auto formé ne semble pas si difficile à réaliser. Vous devrez utiliser deux terminaux, un pour l'optimisation et l'autre pour l'exécution de l'EA. Vous pouvez optimiser chaque nombre de barres définies, ou chaque barre si vous utilisez un cadre temporel plus élevé comme 4h, peut-être 1h si vous limitez la plage. Ou vous pouvez l'optimiser tous les jours à un moment spécifique.

J'aime aussi les stratégies de crossover Codersguru mais je ne suis pas d'accord avec celui qui a dit que vous devez constamment réoptimiser pour qu'une stratégie de crossover continue à fonctionner, ce n'est généralement pas le cas.

et l'auto-formation pourrait être une mauvaise idée à la fin.

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