Croix MA auto-formée !
Salut ! Je pense que c'est une très bonne idée, que cela fonctionnerait bien. Le ma-crossing optmimisé est utilisé par de grandes institutions, et j'aimerais beaucoup le voir implémenté dans MT4. J'essaierai de vous aider autant que possible.
Si je peux me permettre, je pense que l'on devrait essayer d'affiner les signaux d'achat/de vente en introduisant une fonction d'engrenage, en fonction de la différence entre le prix et le ma ou entre deux ma.
Ce que je veux dire, c'est une fonction qui prend les valeurs : 0 (neutre) lorsque i=prix-ma est inférieur à un seuil a, 0,5 (légèrement haussier) lorsque i>a mais inférieur à b, 1 (haussier) lorsque i>b mais inférieur à c, et enfin -1 (contrariant) lorsque i>c. L'inverse serait valable dans le sens baissier.
La deuxième étape consisterait à introduire une fonction de décision qui prendrait les décisions en fonction de la valeur de la fonction d'engrenage, de la taille de la position, du bénéfice de la position, du solde du compte, etc.
Qu'en pensez-vous ?
wow,
Son son est génial. Je veux aussi le tester.
J'espère qu'il apportera plus de pip...
merci...
Oui, c'est une très bonne idée pour le MA cross auto-formé.
Moyennes mobiles adaptatives
Je pense que ce dont vous parlez s'appelle des moyennes mobiles adaptatives, des MA qui s'adaptent aux fluctuations de prix. J'ai cherché sur Google celle que je connais, appelée KAMA (Kaufman Adaptive M A), et j'ai trouvé une présentation power point consultable en html, qui traite de cette moyenne et d'autres MA, de leurs mérites relatifs, etc. Certaines personnes ont fait un travail sérieux sur le sujet, donc, pour ne pas avoir à réinventer la roue (comme je l'ai souvent fait), je propose ce lien du cache de Google vers le fil de discussion.
Si vous avez Power Point, vous pouvez préférer ce lien :
www.mesasoftware.com/Seminars/TSWorld05.ppt
Si, pour une raison quelconque, ni l'un ni l'autre ne fonctionne pour vous, tapez la chaîne suivante dans Google :
KAMA Kaufman
GoOd LuCk !
PS : pour les stop loss j'ai vu une fois un indicateur appelé le Chandelier Exit. Je n'ai aucune expérience avec lui, mais voici un lien vers un site de programmation personnalisé qui le propose en téléchargement gratuit. Essayez-le et postez vos résultats !
Hyia,
C'est encore une fois une excellente idée et vous êtes courageux de l'avoir lancée.
Je pense que le croisement de MA peut être vraiment utile, après tout en forex nous n'avons que les informations de prix à utiliser.
Pourquoi ne pas utiliser plusieurs (2-3) moyennes mobiles rapides et lentes, qui pourraient se croiser entre elles et déclencher des achats et des ventes avec une ouverture de lot liée à une gestion de l'argent.
La moyenne mobile pourrait également être calculée d'une manière non conventionnelle.
Au lieu d'avoir un ensemble fixe de périodes (ex 25), vous pourriez utiliser une sorte de nombre de pips entre l'ouverture et la fermeture, ex 250, donc remonter x périodes jusqu'à Totalpips = Totalpips+(abs(Open-close)
si Totalpips>=250 alors MAvalue= MA(i)
J'espère que ce n'est pas trop confus.
Merci
Bernard
J'ai essayé de chercher dans mon ordinateur ( parfois c'est mieux que Google) et j'ai trouvé 1 indicateur KAMA et 3 indicateurs Kaufman.
Et Igorad a créé l'indicateur NonLagMA_v2.
Il a dit que "avec les paramètres par défaut il correspond à FATL et semble meilleur. En outre, nous pouvons appliquer cette MA pour la volatilité, le momentum et d'autres outils utiles. Nous pouvons recevoir SATL, JMA en changeant les paramètres".
Réaliser un bon système de trading basé sur le croisement de MA n'est pas la même chose que de trouver la moyenne mobile qui s'adapte le plus rapidement. Au contraire, un peu de décalage peut être bénéfique pour des signaux d'achat/de vente robustes. Je pense donc que la meilleure chose à faire est de s'en tenir au prix-MA comme base de l'engrenage, où la MA est une MA choisie de manière appropriée. Je suggérerais
MA(d, prix) = 1/4 * Somme (EMA(2d/5,k,prix))
où k dans la somme va de 1 à 4 et itérativement
EMA(d,k,prix)=EMA(d,EMA(d,k-1,prix))
et ensuite de commencer l'optimisation autour de d=20.
Bonjour,
Quelques commentaires sur l'utilisation de NonLagMA :
- les paramètres par défaut correspondent à FATL.
- Prix(0), Longueur(128), Cycle(2), Phase(10), Coeff(7), Level(0.3)
la courbe est similaire à celle de SATL,
- Prix(0), Longueur(128), Cycle(5), Phase(7), Coeff(10), Niveau(0.3)
similaire à JMA (essayez de sélectionner de meilleurs paramètres).
Nous avons donc un outil tout-en-un pour les filtres numériques (FATL, SATL) et pour un indicateur aussi puissant que le JMA.
indicateur aussi puissant que JMA.
Je pense que cet indicateur aura un bon avenir.
Igor
Hmm. Comment allez-vous éviter de vous faire malmener lorsque le marché se consolide ? Si c'est en adaptant les MA's, vous êtes peut-être moins bien préparé pour le début d'une tendance, non ?
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Salut les gars !
J'ai une idée que je n'ai pas encore travaillé et je veux entendre vos commentaires !
Le système de croisement des moyennes mobiles est à mon avis l'un des meilleurs systèmes de trading s'il est bien optimisé.
Mon idée est de créer un conseiller expert MA cross auto-formé qui pourrait apprendre quels sont les meilleurs paramètres à utiliser :
1- période de la moyenne mobile lente
2- période de la moyenne mobile rapide
3- valeurs de stop loss, trailing stop et take profit
4- AVEZ-VOUS DES SUGGESTIONS ?
Pensez-vous que c'est une idée réalisable ? Mettons-nous à table !