Backtesting/Optimisation - page 93
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Ils ne vont pas corriger cela de sitôt
Il fonctionnait, puis il ne fonctionnait plus, puis il fonctionnait à nouveau, et après la dernière fois, il ne fonctionne plus depuis 4-5 mois. Ils n'ont pas l'intention de le corriger (j'ai envoyé un message au bureau d'assistance et il a été ignoré).
Je vais juste le dire à cette occasion :
Selon les méta-citations, l'optimisation du test de retour utilise un algorithme génétique. Maintenant, juste deux phrases habituelles sur l'algorithme génétique :
1. L'évolution commence généralement à partir d'une population d'individus générés aléatoirement.
2. L'algorithme se termine généralement lorsqu'un nombre maximal de générations a été produit ou lorsqu'un niveau de fitness satisfaisant a été atteint pour la population.
Le texte en gras ne signifie qu'une chose, et une seule, en ce qui concerne le back test : en raison de la nature aléatoire de l'algorithme génétique, il est impossible d'obtenir les mêmes résultats dans deux tests d'optimisation consécutifs, même avec les mêmes paramètres (il n'y a aucun critère de fitness - les "limitations" sont tout sauf cela). Faites maintenant deux tests d'optimisation (ou 100 si vous voulez) avec les mêmes paramètres sur les mêmes données en utilisant l'"algorithme génétique" et voyez ce que vous allez obtenir
_________________________
Numéro 2 : comment diable les tests consécutifs du même EA sur les mêmes données avec les mêmes paramètres sont-ils toujours les mêmes ? Ils n'ont pas de données ticks. Ce qui exclut les mêmes résultats. Ce qui signifie qu'ils n'ont même pas été capables de faire une sorte de génération de ticks pseudo-aléatoire mais qu'ils font toujours la même génération de "pseudo-ticks" ce qui rend le back-testing littéralement inutile (ce sont des "metaquotes ticks" qui ne changent jamais, pas des ticks, et ne peuvent pas simuler le pire ni le meilleur des scénarios).
_________________________
Combiner les deux : utiliser de grands mots pour cacher le fait que la valeur de quelque chose est proche de rien est une méthode bien connue à laquelle nous sommes confrontés chaque jour sur Internet lorsque nous voyons des indicateurs ou des EAs merveilleux vendus. Je pourrais parler pendant des heures du back testing de metatrader mais cela ne sert à rien - cela ne changera rien au fait qu'il s'agit d'une simple vente d'huile de serpent et non d'un back testing).
Je vais juste dire ceci à cette occasion :
D'après les méta-citations, l'optimisation du test de retour utilise l'algorithme génétique. Maintenant, juste deux phrases habituelles sur l'algorithme génétique :
1. L'évolution commence généralement à partir d'une population d'individus générés aléatoirement.
2. L'algorithme se termine généralement lorsqu'un nombre maximal de générations a été produit ou lorsqu'un niveau de fitness satisfaisant a été atteint pour la population.
Le texte en gras ne signifie qu'une chose, et une seule, en ce qui concerne le back test : en raison de la nature aléatoire de l'algorithme génétique, il est impossible d'obtenir les mêmes résultats dans deux tests d'optimisation consécutifs, même avec les mêmes paramètres (il n'y a aucun critère de fitness - les "limitations" sont tout sauf cela). Faites maintenant deux tests d'optimisation (ou 100 si vous voulez) avec les mêmes paramètres sur les mêmes données en utilisant l'"algorithme génétique" et voyez ce que vous allez obtenir.
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Numéro 2 : comment diable les tests consécutifs du même EA sur les mêmes données avec les mêmes paramètres sont-ils toujours les mêmes ? Ils n'ont pas de données ticks. Ce qui exclut les mêmes résultats. Ce qui signifie qu'ils n'ont même pas été capables de faire une sorte de génération de ticks pseudo-aléatoire mais qu'ils font toujours la même génération de "pseudo ticks" ce qui rend le back testing littéralement inutile (ce sont des "ticks metaquotes" qui ne changent jamais, pas des ticks, et ne peuvent pas simuler le pire ni le meilleur des scénarios).
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Combiner les deux : utiliser de grands mots pour cacher le fait que la valeur de quelque chose est proche de rien est une méthode bien connue à laquelle nous sommes confrontés chaque jour sur Internet lorsque nous voyons des indicateurs ou des EAs merveilleux vendus. Voilà pour l'ensemble (je pourrais parler pendant des heures du back testing de Metatrader mais cela ne sert à rien - cela ne changera rien au fait qu'il s'agit d'une simple vente d'huile de serpent et non d'un back testing).Cher SIR MLADEN,
Dans ce cas, le testeur est le mieux utilisé juste pour voir si notre indicateur ou EA nouvellement créé fonctionne (sans déclencher d'erreurs)... c'est tout...
Le résultat qu'il produit ne serait pas fiable... il faut le tester et le modifier en cours de route.... comme recommandé SIR
votre serviteur
AZRUL...
Salut les codeurs,
Voici ce que je recherche :
Étant donné un symbole et un graphique de timeframe où je choisis un indi, comment définir ses meilleurs paramètres pour éviter les faux signaux ?
Existe-t-il déjà un outil (ea/script) qui renvoie uniquement la meilleure liste de paramètres possibles (au lieu d'utiliser les paramètres par défaut) ?
Ceci exclut le 'metatester' car il fonctionne d'une manière très différente. Ici, les paramètres trouvés (calculés sur les données passées) doivent être confirmés par les données suivantes (forward checking) pour valider les paramètres trouvés.
Merci de partager si vous connaissez un tel outil.
Salut les codeurs,
Voici ce que je recherche :
Étant donné un symbole et un graphique de timeframe où je choisis un indi, comment définir ses meilleurs paramètres pour éviter les faux signaux ?
Existe-t-il déjà un outil (ea/script) qui renvoie uniquement la meilleure liste de paramètres possibles (au lieu d'utiliser les paramètres par défaut) ?
Ceci exclut le 'metatester' car il fonctionne d'une manière très différente. Ici les paramètres trouvés (calculés sur les données passées) doivent être confirmés par les données suivantes (forward checking) pour valider les paramètres trouvés.
Merci de partager si vous connaissez un tel outil.dino35
Il n'y a rien de tel
dino35 Il n'y a rien de tel
Merci mladen,
peut-être pouvez-vous m'indiquer le modèle de critères d'une société d'auto-optimisation (une sorte de logique floue à l'intérieur).
Bonjour Mladen, et Mrtools,
Pouvez-vous m'aider à optimiser cet excellent outil ?
A chaque fois que je mets extern bool ShowBreakup =1 mon CPU ( i7 3770k ) devient fou ( +65 Celsius, 70%+ d'utilisation ). Il ne gèle pas, mais il est vraiment, vraiment lent, je ne peux pas trader avec lui ...
Merci !
Bonjour Mladen, et Mrtools,
Pouvez-vous m'aider à optimiser ce super programme ?
Chaque fois que je mets extern bool ShowBreakup =1 mon CPU ( i7 3770k ) devient fou ( +65 Celsius, 70%+ d'utilisation ). Il ne gèle pas, mais il est vraiment, vraiment lent, je ne peux pas trader avec lui ...
Merci !razo
Essayez-le maintenant : dt_zz_supres_fast.mq4
razo Essayez-le maintenant : dt_zz_supres_fast.mq4
Mladen, vous êtes vraiment bon, merci Monsieur ! Bières à volonté !
razo Essayez-le maintenant : dt_zz_supres_fast.mq4
Zdravo Mladen, auriez-vous l'amabilité d'y ajouter une alerte ? Son + PopUp indiquant quelle paire est en train d'agir ? Si vous pouviez faire en sorte qu'il ne sonne que sur le premier point de la couleur opposée (quand une nouvelle jambe est formée), ce serait parfait !
Merci beaucoup !