Backtesting/Optimisation - page 75
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question
Bonjour, je ne suis pas nouveau sur ce forum, je lis beaucoup et je poste très peu, j'apprécierais toute forme d'aide, merci d'avance.
Alors, venons-en au fait :
J'ai un ea qui sur le backtesting fait le travail comme je le souhaite mais quand je le mets sur une démo en live il ne fait pas ce que je veux donc
1 il ne fait que du short ( le code est le même pour du short et du long )
2 en backtesting avec le simulateur il fonctionne bien
Pourquoi ?
Merci encore pour votre aide.
Test d'EA
Bonjour à tous,
Je suis un débutant en trading automatique (en trading en général) et j'utilise MetaTrader 4. J'ai commencé à construire un EA et après une période difficile, j'ai fini de l'implémenter. J'ai fait quelques backtests avec lui et j'ai obtenu des résultats étranges :
le graphique s'agrandit mais après un certain temps, il tombe. Quand je regarde dans le rapport, il correspond à "close at stop". Qu'est-ce que cela signifie ?
Si mon EA est bon et si vous m'aidez à l'améliorer, je le partagerai.
Merci pour votre aide
Salut les gars,
Je suis un débutant en trading automatique (en trading en général) et j'utilise MetaTrader 4. J'ai commencé à construire un EA et après une période difficile, j'ai fini de l'implémenter. J'ai fait quelques backtests avec lui et j'ai obtenu des résultats étranges :
le graphique s'agrandit mais après un certain temps, il tombe. Quand je regarde dans le rapport, il correspond à "close at stop". Qu'est-ce que cela signifie ?
Si mon EA est bon et si vous m'aidez à l'améliorer, je le partagerai.
Merci pour votre aideEh bien, ce qui se passe, c'est que "Strategy Tester" a atteint la fin de la période de test mais a conservé une position qui était encore ouverte. Maintenant, puisqu'il n'y a pas d'historique disponible, le testeur force la position à se fermer, c'est tout.
-guyver
Bonjour,
J'utilise le générateur de stratégies (Forex Strategy Generator - freeware) et je constate qu'il permet de gagner BEAUCOUP de temps pour vérifier les différentes stratégies.
J'utilise principalement 5 minutes et 15 minutes pour voir si les stratégies fonctionnent.
Quelle philosophie est la meilleure pour créer la stratégie parfaite :
1. Utiliser un seul cadre temporel spécifique et une paire de devises (par exemple EUR/USD et 5 min) :
a. Utiliser seulement 1 semaine/1 mois de données de marché pour générer une stratégie (après tout, c'est l'état actuel du marché).
b. Utilisez quelques années de données sur le cadre temporel spécifique.
2. Essayer de trouver une stratégie qui permettra de réaliser des profits sur tous les horizons temporels pour une paire de devises donnée.
a. Utilisez seulement 1 semaine/1 mois de données de marché pour générer une stratégie (après tout, c'est l'état actuel du marché).
b. Utiliser quelques années de données sur le cadre temporel spécifique.
3. Essayer de trouver une stratégie qui permettra d'obtenir des profits sur quelques devises principales (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/GBP) dans un cadre temporel donné
a. Utiliser seulement 1 semaine/1 mois de données de marché pour générer une stratégie (après tout, c'est l'état actuel du marché).
b. Utilisez quelques années de données sur le cadre temporel spécifique.
4. Essayer de trouver le cadre temporel le plus fiable et le moins bruyant (cadres temporels plus longs comme 1h, 4h, 1d).
a. Essayer de trouver la stratégie qui fonctionne sur toutes les principales devises (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/GBP) dans le même intervalle de temps.
Veuillez nous dire quelles sont vos expériences avec les stratégies de forward testing et quelle philosophie ci-dessus est la meilleure ?
Bonjour,
J'utilise le générateur de stratégies (Forex Strategy Generator - freeware) et je constate qu'il permet de gagner BEAUCOUP de temps pour vérifier les différentes stratégies.
J'utilise principalement 5 minutes et 15 minutes pour voir si les stratégies fonctionnent.
Quelle est la meilleure philosophie pour créer la stratégie parfaite ?
1. Utiliser un seul cadre temporel spécifique et une paire de devises (par exemple EUR/USD et 5 min) :
a. Utiliser seulement 1 semaine/1 mois de données de marché pour générer une stratégie (après tout, c'est l'état actuel du marché).
b. Utilisez quelques années de données sur le cadre temporel spécifique.
2. Essayer de trouver une stratégie qui permettra de réaliser des profits sur tous les horizons temporels pour une paire de devises donnée.
a. Utilisez seulement 1 semaine/1 mois de données de marché pour générer une stratégie (après tout, c'est l'état actuel du marché).
b. Utiliser quelques années de données sur le cadre temporel spécifique.
3. Essayer de trouver une stratégie qui permettra d'obtenir des profits sur quelques devises principales (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/GBP) dans un cadre temporel donné
a. Utiliser seulement 1 semaine/1 mois de données de marché pour générer une stratégie (après tout, c'est l'état actuel du marché).
b. Utilisez quelques années de données sur le cadre temporel spécifique.
4. Essayer de trouver le cadre temporel le plus fiable et le moins bruyant (cadres temporels plus longs comme 1h, 4h, 1d).
a. Essayer de trouver la stratégie qui fonctionne sur toutes les principales devises (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/GBP) dans le même intervalle de temps.
Veuillez nous dire quelles sont vos expériences avec les stratégies de test en amont et quelle philosophie est la meilleure ?Je suis sûr que chacun aura un point de vue différent. Quand j'ai commencé à prendre les choses au sérieux, je voulais scalper l'euro et rien d'autre, et je m'y suis tenu jusqu'à aujourd'hui. J'ai donc cherché/créé/re-créé/tranché/détranché des idées sur 2-3 ans de données, puis j'ai mis à jour mes stratégies en fonction de l'évolution du marché. Scalping en utilisant Fibonacci S/R ou scalping 15min EMA prenant n'importe quoi de 6 à 10 pips et occasionnellement 30 pips est ce qui a fonctionné pour moi (manuel/automatisé). Je suis sûr que chacun a aussi son propre style.
Vous trouverez ci-dessous un exemple de deux de mes transactions récentes d'aujourd'hui (hier maintenant).
Données debacktest
Bonjour,
J'ai essayé un backtest en H4 :
J'ai sur mon compte Alpari une qualité de modélisation de 90% mais seulement une couleur verte sur le rapport.
Ensuite, j'ai un compte supplémentaire avec ist qui fonctionne depuis quelques mois, là j'ai une qualité de modélisation de 62,4% comme vous pouvez le voir sur ma pièce jointe. Il y a plus de couleurs sur le rapport.
Quel rapport est le meilleur ?
J'ai entendu dire qu'il est bon d'avoir plusieurs couleurs ?
Qu'est-ce que cela signifie ?
Merci !
Bonjour,
J'ai essayé un backtest en H4 :
J'ai sur mon compte Alpari une qualité de modélisation de 90% mais seulement une couleur verte sur le rapport.
Puis j'ai un autre compte avec ist qui fonctionne depuis quelques mois, là j'ai une qualité de modélisation de 62,4% comme vous pouvez le voir sur ma pièce jointe. Il y a plus de couleurs sur le rapport.
Quel rapport est le meilleur ?
J'ai entendu dire qu'il est bon d'avoir plusieurs couleurs ?
Qu'est-ce que cela signifie ?
Merci !Pour faire court
Quand vous commencez un backtest comme dans 4 hrs... il prendra les données de 1 minute jusqu'à 4 hrs c'est à dire toutes les trames de temps qui font la barre de 4hrs (Meta trader)...
maintenant... la couleur lime montre où toutes les données de 1 minute à 4 heures étaient disponibles ... toutes les autres trames de temps où certaines données étaient manquantes ou complètes ( y compris la limitation par date ( Gris ) ) etc.
Je pense que vous avez compris.
Optimisation de la chaîne (Testeur de stratégie)
Salut les gars,
J'ai une question/idée...
L'optimisation des variables dans le testeur de stratégie de metatrader est une arme à double tranchant. Il est difficile de dire si un résultat réussi l'est parce que l'idée fonctionne réellement, ou si c'est un résultat statistique provenant des nombreuses variations ratées sur les mêmes variables.
Je me demandais donc : ..... Cette énigme ne serait-elle pas éliminée si l'on optimisait de la manière suivante ?
1. Optimiser toutes les variables pendant une période de 3 mois. Choisir le meilleur résultat.
2. Tester l'optimisation sur une période d'un jour suivant immédiatement la période de trois mois.
3. Répétez l'opération encore et encore, en déplaçant chaque fois d'un jour la période pour laquelle vous optimisez.
4. Si les transactions cumulées sur 1 jour sont significativement positives, cela indique vraiment que la stratégie fonctionne.
"le taux de change ne peut être calculé"
J'essaie de backtester quelques EA contre des Futures (_DJI, etc.) chez Alpari mais je n'obtiens aucune transaction à cause de ces deux erreurs :
2010.07.05 14:17:57 Tester : le taux de change ne peut pas être calculé
2010.07.05 14:17:57 Tester : le taux de change de la marge ne peut être calculé.
Quelqu'un sait-il comment résoudre ce problème ?
J'essaie de backtester quelques EA sur des Futures (_DJI, etc.) chez Alpari mais je n'obtiens aucune transaction à cause de ces deux erreurs :
2010.07.05 14:17:57 Testeur : le taux de change ne peut pas être calculé
2010.07.05 14:17:57 Testeur : le taux de change de la marge ne peut pas être calculé
Quelqu'un sait-il comment résoudre ce problème ?Cette erreur est due au fait que les EA sont uniquement conçus pour les devises. Vous ne pouvez pas les utiliser pour les futures Dow etc...
Merci,
Zipfrog