Backtesting/Optimisation - page 74
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Je sais ce que vous voulez dire, cela m'est aussi arrivé. Mon ami m'a dit qu'il y avait peut-être un problème avec les données de sauvegarde concernant le marché. J'espère que vous résoudrez ce problème et postez tout ce que vous trouverez. Bonne chance
Il suffit de les mettre à zéro.
Si je les mets à 0, aucun ordre n'est ouvert.
Avant, cela fonctionnait. Est-ce dû à une récente mise à jour de Metatrader 4 ?
Il doit y avoir un problème dans la logique. Normalement, "0" signifie qu'il n'y a pas de sl/tp. Vous devriez essayer de déboguer l'ea. Essayez d'imprimer les codes d'erreur et les paramètres que vous passez à OrderSend(), et vous trouverez le problème avec certitude.
Données historiques des tick ES
Bonjour à tous.
Quelqu'un peut-il m'aider à obtenir les données historiques des tick ES ou les données des barres de 30 minutes ?
JE CHERCHE DES DONNÉES DE 2000 À 2007.
Je veux vérifier une stratégie et je ne peux pas me permettre de payer si cher pour cela.
salutations.
A.
Backtesting - Quelle période utiliser
Bonjour,
J'essaie de trouver les meilleurs paramètres pour un EA, mais je ne sais pas quelle période utiliser pour le backtesting afin de générer de bons paramètres pour le futur.
Par exemple, mon EA prend en compte le trade d'un timeframe supérieur.
Mais pendant la période de backtest, le marché de l'image temporelle supérieure pourrait être en train de négocier et si je fais un backtest pendant une période de tendance, le résultat pourrait être mauvais.
Je pourrais aussi faire un backtest pendant une période de marché à tendance, et ensuite le résultat sera mauvais pendant le forward test dans un marché à tendance.
Si, sur une période plus longue, il y a eu une hausse permanente de 2000 à 2008, puis une forte baisse en 2009, les paramètres utilisés pour 2000-2008 pourraient être très mauvais pour 2009. Quand devons-nous refaire un backtest pour trouver de meilleurs paramètres ?
Quelqu'un a-t-il une idée sur la manière de réaliser un backtest optimal ? Quelle période devrions-nous utiliser ?
Daniel
Optimiser la période de backtest est une folie totale (sauf si vous essayez de falsifier les résultats).
Testez sur autant de données que vous pouvez trouver. Comprenez les conditions dans lesquelles l'EA fonctionne bien, et les conditions dans lesquelles il ne fonctionne pas bien, puis utilisez l'EA comme il convient.
L'approche doit être la suivante : a) cette idée de trading a-t-elle vraiment un sens ? b) l'idée est-elle rétro-testée comme prévu ? c) l'idée est-elle testée comme prévu ?
L'optimisation des paramètres, etc. est une perte de temps totale, bien qu'il existe de nombreux logiciels qui vous permettent de le faire.
Vous voulez que l'EA échoue lamentablement, s'il fonctionne, trouvez des données supplémentaires et continuez à tester jusqu'à ce qu'il ne fonctionne plus, si vous ne pouvez pas le casser, alors peut-être avez-vous quelque chose qui vaut la peine d'être poursuivi.
Cela vaut également la peine de commencer le backtest à partir de différentes dates de départ et d'observer la variabilité des résultats.
Tester une petite modification :)
Bonjour à tous.
Qui peut le faire ?
Les gens ne devraient jamais se fier aux backtests, point final.
Bonjour,
J'essaie d'optimiser un EA, mais j'ai du mal à comprendre comment les testeurs de stratégie fonctionnent lorsque nous utilisons le modèle "Open bar" au lieu du modèle tick.
Je veux éviter d'utiliser le modèle tick car il est vraiment lent. J'ai 5 paramètres différents qui ont 3 ou 4 valeurs possibles et l'utilisation du modèle tick sur un graphique de 15M pour une période d'un an est très lente !!!
Est-ce que vous utilisez une période plus courte pour le backtest ?
De plus, mon EA vérifie toujours la barre précédente. Par exemple, je vérifie la clôture de la barre précédente en utilisant "Close[1]", mais il semble que le modèle "Open price" manque certaines barres. Comment cela est-il possible ? J'ai lu que le modèle tick est principalement utilisé si nous ouvrons des transactions pour environ 20 pips et qu'une barre d'une minute peut avoir un impact important, mais je vérifie chaque barre seulement après sa fermeture sur le graphique de 15 minutes. Comment le modèle peut-il manquer certaines données ?
Daniel