Backtesting/Optimisation - page 23

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BackTesting

Comment cela se fait-il ? Par exemple, j'ai un EA que je voudrais backtester pendant un an et vérifier les résultats mensuels et quotidiens pour voir comment il fonctionne.... comment faire ?

Pour une raison quelconque, lorsque je lance le testeur de stratégie, mon ordinateur se plante... Je ne sais pas pourquoi.... est-ce la seule façon de procéder ?

Merci

Jeff.

 
webjeff:
Comment cela se passe-t-il ? Par exemple, j'ai un EA que j'aimerais backtester pendant un an et vérifier les résultats mensuels et quotidiens pour voir comment il fonctionne.... comment faire ?

Pour une raison quelconque, lorsque je lance le testeur de stratégie, mon ordinateur se plante... Je ne sais pas pourquoi.... est le seul moyen de le faire ?

Merci

Jeff.

J'ai déplacé votre message dans ce fil de discussion sur le backtesting/optimisation car il est décrit ici dans son intégralité avec toutes les particularités.

 

Je pense que le backtesting et l'optimisation sont de bons outils à avoir. mais seulement utiles pour déterminer la stabilité à long terme d'un EA.

Par exemple. L'exécution d'une optimisation sur une période de moins de 6 mois ne vous donnera que des résultats adaptés à la courbe pour cette période. Bien que cela puisse être bon pour certains EA qui nécessitent un ajustement constant, pour la plupart des EA, cela entraînera une baisse des performances.

Mais si vous optimisez et effectuez un backtest sur une période supérieure à 6 mois, les résultats tendent à stabiliser les performances de l'EA.

Bien sûr, cela n'est vrai que si la méthode derrière l'EA est solide. De bonnes stratégies = de bons EA, des stratégies risquées = de l'argent jeté dans les toilettes. Utilisez le backtester pour déterminer le risque, et n'utilisez l'EA avec de l'argent réel que si votre backtester gagne au moins 80% de ses trades et a un faible drawdown.

juste mes 2 pips.... Je pense toujours que le backtester et l'optimisation peuvent être améliorés et rendus plus utiles.

 

Une bonne source de données

quelqu'un peut-il suggérer une source pour télécharger les données 60 minutes eurusd, usdjpy,

bid ou ask, en format ascii, qui sont des données négociables, pour l'année dernière ?

pour des tests via des stratégies à des fins de simulation, bien sûr.

Merci,

Liz Merrill

 

Impossible d'obtenir 99% de données tick Backtest

Bonjour,

J'ai essayé de suivre la méthode pour obtenir 99% de données tick backtest en suivant ces étapes :

https://www.mql5.com/en/forum/175901

Dans les étapes 7/8

7. ouvrez le graphique EURUSD, changez de timeframe M1 et glissez-déposez le script GainTicks2fxt.mq4 sur le graphique.

8. après la conversion... regarder le journal, *.fxt dans les fichiers dir.

=> Lorsque je fais glisser le script sur le graphique, que dois-je faire exactement car une fois exécuté dans les journaux, il y a juste :

2007.03.18 16:03:15 Script GainTicks2fxt EURUSD,M1 : supprimé

18.03.2007 16:03:13 Script GainTicks2fxt EURUSD,M1 : chargé avec succès.

Donc rien ne se passe, est-ce que je fais quelque chose de mal ici ?

Je pensais qu'un fichier *.fxt serait copié dans le répertoire des fichiers ?

La question de la qualité des données a également été soulevée, est-ce vrai, sinon où puis-je obtenir de bonnes données ?

Toute aide sera appréciée.

Merci,

Sunwest

 

Toute personne aura la gentillesse de m'aider à répondre à ma demande ci-dessus.

Merci

 

Question très simple : backtesting

Cher gourou,

Je suis un nouveau venu sur cette plateforme MT4, j'ai téléchargé quelques EA et je veux les backtester, mais il semble que le résultat soit très éloigné de mes prévisions. J'ai téléchargé les étapes du backtesting (mise à jour des données de l'historique alpari etc.) mais, je doute toujours des procédures car le résultat semble bizarre. Pourriez-vous me donner des instructions étape par étape pour faire le backtesting correctement ?

Merci beaucoup.

Andy_r

 

Problèmes debacktesting...

J'ai deux versions d'un EA, les deux sont identiques mais l'une est une EX4 compilée et l'autre est une MQ4. L'EX4 effectue des backtests et des forward tests sans problème, mais la MQ4 me pose des problèmes. Lorsque j'essaie de backtester le MQ4, il ne génère qu'une seule transaction dans le backtest. J'ai également le même problème lors du forward testing. Il génère une transaction dans le forward testing, puis n'en génère plus aucune. Toute aide serait grandement appréciée.

 

Ils ont changé le design du site et renommé certains liens.

Je l'ai trouvé ici maintenant http://www.alpari-idc.ru/ru/quote-archives/

 

Bonjour, une question

Quand j'utilise un EA dans l'option pour microcompte (0.01) dans le testeur de stratégie, il n'y a pas de trades. Quand je le configure pour les mini-comptes (0.1 lot), tout est OK. Pourquoi ? Je veux tester cet EA avec des micro-lots. Merci

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