Idées brutes - page 104
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Résultat d'aujourd'hui
Un exemple de la façon dont cet EA aurait fonctionné aujourd'hui :
En regardant le diagramme :
1.3324 - Pivot moyen
1.3339 - Niveau d'achat
1.3309 - Niveau de vente
1.3329 - SL (pour un ordre de vente)
1.3319 - SL (pour l'ordre d'achat)
Aujourd'hui, le Stop Loss a été touché 6 fois. Ce qui représente une perte totale de 90 pips.
Le 7ème trade, nous avons commencé à monter (dans la zone de profit), selon les règles, nous avons fermé à la clôture de New York. Le prix à la clôture de New York était de 1,3380.
Le bénéfice total de la 7ème transaction est donc de 41 pips.
Profit net/perte : 49 pips de perte (+2 pips de spread = 51 pips de perte).
Malheureusement, notre objectif de profit R1 n'a pas été atteint, mais le prix ne va pas vers R1 après la clôture de New York, mais selon nos règles, nous avons clôturé la transaction avec un profit de 41 pips.
Si nous avions utilisé une stratégie martingale, la transaction aurait été un bénéfice net pour la journée ou un seuil de rentabilité.
Je suis sûr que cela sera rectifié demain, ou certainement dans les prochains jours.
Signal d'aujourd'hui
Pour aujourd'hui, voici les niveaux d'entrée/sortie :
Achat à 1.3365
TP : 1.3420 (60 pips)
SL : 1.3350 (15 pips)
Vendre à 1.3345
TP : 1.3315 (40 pips)
SL : 1.3360 (15 pips)
Règles pour le signal :
Rétablir l'ordre d'achat/vente si le SL a été déclenché de part et d'autre.
Fermez tous les ordres une fois que le TP a été atteint, ou à la clôture de New York, selon ce qui arrive en premier.
Ne risquez jamais plus de 1% du solde de votre compte.
Fermez tous les ordres si le SL a été atteint 8 fois. Arrêtez le trading pour le reste de la journée.
8 Stop Loss sont 120 pips.
Donc, si le solde de votre compte est de 5000 $, vous ne voulez risquer que 50 $.
Vous voulez donc négocier 0,04 lot.
Si vous touchez R1, vous gagnez 24 $.
Si vous touchez S1, vous gagnez 16 $.
Si vous atteignez SL 8 fois, vous perdez 48 $.
De cette façon, en négociant à faible risque, vous pourrez dormir la nuit.
Vous pensez peut-être que 48 $ est plus que 24 $ ou 16 $, mais toucher 8 stoploss en 1 jour arrive 1 à 2 fois par mois.
Choisissez l'équité, choisissez un changement réel qui fonctionne pour vous, choisissez le cavalier de tendance à point pivot, acheté pour vous par le trader F1.
Bon trading
Merci d'avoir pris le temps de définir tout cela plus en détail avec des exemples.
Malgré le fait que vous ayez déjà consacré quelques lignes à ce sujet dans un mail précédent, je n'arrive pas à obtenir le Pivot identique à celui du DailyFX à tout moment. Cela a à voir avec ce qui suit :
Je prends la barre ouverte de Sydney comme le moment le plus important pour calculer le Pivot, pour la session de New York uniquement. Bien que la plupart du temps, cela n'ait pas beaucoup d'importance, j'aimerais vraiment que cela soit clair. De plus, il serait stupide de ne pas utiliser le Pivot original s'il fonctionne mieux.
Pour une utilisation en temps réel, il serait même acceptable pour moi de le saisir une fois par jour manuellement, mais je veux absolument le calculer dans l'EA, surtout pour le backtesting et la cohérence. J'ai essayé tout ce à quoi je peux penser, mais je continue à obtenir des valeurs de Pivot différentes.
Merci de prendre le temps de définir tout cela plus en détail avec des exemples.
Malgré le fait que vous ayez déjà consacré quelques lignes à ce sujet dans un mail précédent, je n'arrive pas à obtenir le Pivot identique à celui du DailyFX à tout moment. Le problème est le suivant :
Je prends la barre ouverte de Sydney comme le moment le plus important pour calculer le Pivot, pour la session de New York uniquement. Bien que la plupart du temps, cela n'ait pas beaucoup d'importance, j'aimerais vraiment que cela soit clair. De plus, il serait stupide de ne pas utiliser le Pivot original s'il fonctionne mieux.
Pour une utilisation en temps réel, il serait même acceptable pour moi de le saisir une fois par jour manuellement, mais je veux absolument le calculer dans l'EA, surtout pour le backtesting et la cohérence. J'ai essayé tout ce que je pouvais imaginer, mais j'obtiens toujours des valeurs de Pivot différentes.Flo Fri :
Je pense que tu as expliqué où tu t'es trompé. Vous avez dit que vous calculez le pivot pour la SESSION DE NEW YORK SEULEMENT. C'est faux. Le point pivot que vous calculez doit être sur une base de 24 heures, et non sur la SESSION DE NEW YORK SEULEMENT. Nous utilisons la session de NEW YORK pour définir le début et la fin de la période de 24 heures.
Ce n'est donc pas de l'heure de début de New York à l'heure de fin de New York.
C'est à partir de l'heure de fermeture de New York, par exemple, en continuant 24 heures, jusqu'à l'heure de fermeture de New York à nouveau, soit 24 heures.
Comprenez-vous cela ?
Vous pouvez consulter la page Heures de marché du Forex pour une meilleure compréhension.
Il est donc calculé à partir de la clôture de New York, en continuant 24 heures, jusqu'à 1 seconde avant l'ouverture de Sydney. C'est la période de 24 heures que vous calculez pour le nouveau pivot, qui doit être établi à partir de l'ouverture de Sydney. Parce que dès que New York ferme, Sydney commence.
Je pense que vous calculez sur une période de 9 heures, cela devient un point pivot de 9 heures, pas quotidien. Nous voulons du quotidien, donc nous calculons sur une période de 24 heures.
Ce qui est de la clôture de New York, à la clôture de New York.
Ou pour faire plus simple, de l'ouverture de Sydney à la fermeture de New York, soit 24 heures.
Le nouveau point pivot est établi à l'heure de Sydney.
Veuillez me dire si vous comprenez cela.
F1trader,
merci beaucoup pour votre explication. J'ai consulté le même tableau des heures de marché du Forex. Le malentendu était d'introduire l'ouverture de New York, qui n'est absolument pas pertinente.
Flo Fri :
Je pense qu'il y a quelques erreurs lors de la compilation des deux fichiers dans le metaeditor.
Il ne place aucune transaction dans la démo ou le testeur de stratégie.
Quand je démarre l'EA, les R1, PP, ET S1 sont tous à 0.
Excusez-moi, remplacez-la par celle qui est là maintenant. J'ai remarqué cela aussi pendant le téléchargement.
BTW le OrderReliable.mqh ne doit pas être compilé, juste placé dans le dossier -include.
Le backtester MT ! C'était il y a longtemps. Merci de me le rappeler... je l'ai mis dedans, avec un départ de 10000 et une taille de lot fixe de 1.0. Certaines choses sont apparemment bien gérées, d'autres que je ne peux pas vérifier maintenant. Le résultat net est, hmm, bien, au moins positif : 14.874.67. Cela va de 2010.01.01 à aujourd'hui. Pas tout à fait aussi bon que vos résultats initiaux.
FloFri :
J'obtiens l'erreur 130 d'envoi d'ordre : arrêts invalides lorsque j'essaie de faire un backtest.
Nous allons travailler sur les résultats, une fois que je peux voir comment cet EA fonctionne.
J'utilise un courtier à 5 chiffres, je ne sais pas si cela fait une différence.
C'est drôle. Cela a à voir avec les 5 chiffres. J'ai fait un backtest sur FXDD qui donne d'assez bons résultats (avec différents paramètres), et environ 100 trades à chaque fois pendant les 4 derniers mois.
Avec une démo FxPro (5 chiffres), en effet, ce sont toutes les 130 erreurs.
Je ne vois pas pourquoi cependant, car les ordres ne sont pas présentés dans un certain format dans les deux cas. Les taux dans l'EA ont 8 chiffres. Bon, bon.
Vérifiez si vos stops sont saisis en même temps que l'ordre. Si c'est le cas, vous devez passer des ordres initiaux avec 0 SL et 0 TP, puis modifier les stops lors d'un second passage.