Cynthia Kase - Oscillateur à crête Kase - page 7

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J'ai lu ce fil de discussion et j'ai également lu le livre et les articles de Cynthia Kase, mais je ne sais toujours pas quel est l'algorithme de l'oscillateur de crête de Kase (KPO). Je cite deux de ses articles à titre de référence.

The Exchange Newsletter -- Une source d'information pour les abonnés d'eSignal

http://www.kaseco.com/support/articles/The%20Two%20Faces%20of%20Momentum.pdf

Selon ces articles, KPO=KSDIup - KSDIdn, où

KSDIup=log(H[0]/L[n])/volatilité*sqrt(n),

KSDIdn = log(H[n]/L[0])/volatilité*sqrt(n),

et volatiliy est l'écart type de la variation logarithmique du prix.

Mes questions sont les suivantes :

1. Pourquoi le logarithme de la variation de prix n'est-il utilisé dans aucun des codes postés dans ce fil de discussion ? Au lieu de cela, c'est la différence de prix linéaire elle-même qui est utilisée. Pour référence, les codes de ce fil de discussion sont basés sur l'algorithme suivant

Kase Peak Oscillator by Cynthia Case Tradestation Indicators Metatrader MT4 Indicators and Expert Systems, Metastock, Tradestation, Amibroker - Forex Trading Systems

2. De même, pour la volatilité qui est utilisée dans le dénominateur, les codes postés dans ce fil de discussion utilisent le Average True Range (ATR) au lieu de l'écart type du changement de prix logarithmique suggéré par Cynthia dans ses articles. L'ATR ne mesure pas l'écart type, alors pourquoi est-il utilisé ?

3. Enfin, je ne comprends pas comment KPO est censé s'auto-optimiser sur 50 longueurs de tendance différentes, comme le prétendent de nombreux sites. Je n'ai vu aucune boucle dans le code qui fasse cela. Les documents suivants

http://www.aspenres.com/Documents/pdf/KaseStudies.pdf

Kase Peak Oscillator

qui sont des manuels pour ses indicateurs, listent 3 paramètres pour KPO

plage de cycle basse-8, plage de cycle haute-65 et facteur d'échelle-50. J'imagine que ces paramètres sont liés à l'auto-optimisation du KPO mais leur rôle n'est pas clair ? Dans ses articles, elle mentionne qu'une boucle est utilisée pour trouver les valeurs maximales de KDSIup et KDSIdn, mais là encore, KDSI n'est pas utilisé dans l'algorithme ci-dessus. Je suppose que la boucle va du bas de la plage de cycles au haut de la plage de cycles (8-65), mais alors à quoi sert le facteur d'échelle de 50 ?

Toute réponse serait grandement appréciée.

Merci d'avance,

Nikos

 

Permission de Kase stochastique utilisant smoother pour le lissage

C'est différent de la version dans la section avancée (lissage différent utilisé).

 
mladen:
Permission de Kase stochastique utilisant smoother pour le lissage Il est différent de la version dans la section avancée cependant (lissage différent utilisé)

Joli. Merci

 

C'est la permission kase stochastique lissée postée par Mladen hier, juste ajouté un canal avec zig zag.

 

Kase CD peak oscillator (fonctionne avec le nouveau metatrader) : kasecd_peak_oscilator.mq4

Dossiers :
kase_cd_peak.gif  23 kb
kasecd_peak_oscilator.mq4  5 kb
 

Indicateurs de Kase


Les fils/postes

  1. Indicateur Kase peak oscillator - lepost: chaque pic est marqué indépendamment de sa valeur par rapport aux déviations. Si vous mettez le allPeaksMode à true, cela fonctionnera de cette façon.
  2. Indicateur Kase CD - lepost: où CD signifie convergence / divergence.
  3. Indicateur stochastique Kase permission - lepost: Il s'agit d'une version assez intéressante du stochastique avec quelques paramètres avancés, y compris le coefficient de lissage, le déplacement dans les barres utilisées pour calculer, etc.
  4. Kase permission indicator - thepost: il s'agit en fait du Kase permission stochastic fait en barres au lieu de lignes.
  5. Kase permission stochastic smoothed indicator et Kase permission stochastic oma smoothed indicator - thepost. Au lieu d'utiliser une moyenne mobile simple dans la dernière étape du lissage (comme dans l'original), nous utilisons deux nouvelles "saveurs" pour ce lissage final : une moyenne plus lissée et Jurik lissée. Les croisements ne sont pas décalés par rapport à l'original et nous obtenons des valeurs considérablement plus lisses.
  6. Kase DevStop indicateurs avec deux versions - lapage. Dans une des versions - le calcul est fait selon la formule metastock. La deuxième version a un calcul unique qui est plus utile que la version originale.
  7. Kase peak oscillator with divergence lines - thepost. C'est l'autre grand indicateur basé sur de Kase StatWare pour MT4 : cet indicateur a des lignes de divergence. "Une divergence se produit lorsque la tendance du prix d'un titre ne correspond pas à la tendance d'un indicateur. Lorsque des divergences se produisent, les prix changent généralement de direction pour confirmer la tendance de l'indicateur. Cela se produit parce que les indicateurs sont meilleurs pour évaluer les tendances des prix que les prix eux-mêmes". Pour en savoir plus sur les divergences, lisezce fil de discussion
    ... et sur les indicateurs plus avancés, y compris les indicateurs avec alerte, MTF, etc - lire lefil clé.
  8. Cynthia Kase - Kase Peak Oscillator - lefil conducteur

Les livres

  1. Kase on Technical Analysis Workbook, + Video Course : Trading and Forecasting (Bloomberg Financial) 1st Edition - lefil.

La vidéo

  1. Cynthia Kase sur Kase Bar Charting - Part 1 - lepost vidéo.
  2. Cynthia Kase sur Kase Bar Trading - Part 2 - vidéopost.

Les articles

  1. Utilisation de MetaTrader 4 pour une analyse de tendance basée sur le temps.
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