Scalp_net - page 46

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Cet EA pulvérise mes comptes, concernant les limites d'arrêt de 100 points. Pourriez-vous favoriser les Points Pivot dans cet EA, s'il vous plaît ? Ce sera pour la bonne cause, peut-être même de qualité moyenne !

 

Backtesting de Scalp net 1.5

chris_swiss:
Rapport Scalp_net : 2009.08.19

J'ai fait quelques backtesting, seulement sur la paire EURUSD, à partir de Jan 2009 jusqu'à aujourd'hui 19 septembre.

Les résultats ne sont pas du tout encourageants .

J'ai également essayé d'effectuer quelques optimisations en jouant sur le trailing stop et le take profit, mais l'optimiseur ne m'a donné aucun résultat.

Quelqu'un peut-il me dire ce que je fais de mal ?

Chris,

Vous utilisez scalpnet 1.5 sans filtre temporel ou avec filtre temporel ?

Peut-être que le mieux est de le faire fonctionner sur différentes devises pour diversifier et les résultats seront plus encourageants ?

Je ne sais plus quoi penser de cet EA.

Cheers

Fabio

 

Je le teste depuis plusieurs mois et les résultats sont bons.

Donc, il se peut que le backtesting soit différent du forward testing, ou que vous utilisiez une version à 4 chiffres avec un broker à 5 chiffres, ou quelque chose de plus ...

Désolé, je ne vais pas changer quoi que ce soit à cet EA car il fonctionne bien pour EURUSD M5.

Vous pouvez voir - il est sans timefilter (forward testing) :

et il est avec timefilter (test en avant aussi) :

Il est en pips, taille de lot fixe, pas de couverture et pas de martingale, il négocie de manière précise.

De nombreux EAs ont des performances différentes avec le backtesting et le forward testing. Peut-être que ce Scalp_net est différent. De plus, comme je le sais, cet EA a des performances différentes selon le courtier. J'utilise Alpari Rus, donc pour avoir les mêmes performances, utilisez RAS (c'est gratuit pour les membres élites).

Cet EA se négocie bien et je ne suggère pas de changer quoi que ce soit. De plus, les résultats du backtesting ne peuvent pas être comparés à ceux du forward testing dans la plupart des cas.

 

Bien sûr, si je ne modifie pas les paramètres (j'ai attaché l'EA au graphique et ne l'ai jamais détaché depuis 2006), et s'il s'agit d'un EA à croisement d'EMA - alors nous comprenons tous que la performance ne peut pas être stable pendant de nombreuses années.

Et vous pouvez voir que cet EA n'a pas augmenté le profit en 2006 (il a commencé avec 300 et a terminé l'année avec 224).

Mais quoi qu'il en soit, il est rentable : un système simple avec une taille de lot fixe, un stop loss raisonnable et sans aucune fonctionnalité moderne compliquée - rentable.

Je l'ai également négocié avec EURJPY mais j'ai arrêté - je n'avais pas la patience. Parce qu'il est vraiment difficile de tester des EA pendant de nombreux mois juste pour comprendre quel courtier utiliser et quel profit espérer ....

Et aucun backtesting ne nous apportera cette connaissance.

Uniquement des tests avancés.

 

Parce que vous savez...

Si un système peut augmenter le dépôt de 2 fois pendant 1 an - c'est vraiment un très bon résultat.

Si ton dépôt est important.

Si j'ai 1.000 dollars et qu'à la fin de l'année, j'aurai 2.000 dollars ...

Mais si quelqu'un a 50.000 dollars et à la fin de l'année il aura 100.000 dollars ...

c'est pareil - par 2 fois.

Mais l'argent est différent, comme dans la vie réelle - si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez avoir un bon profit ... mais si je n'ai rien, mon "rien" sera multiplié par 2 avec "double rien" ...

C'est pourquoi de nombreux traders utilisent l'EA martingale ...

Mais c'est quelque chose à propos des illusions dans le forex.

 

Les données d'Alpari Rus sont similaires à celles d'Alpari UK, vous pouvez donc utiliser Alpari UK. Le courtier IBFX a des données très différentes, donc si vous utilisez IBFX ou un autre courtier, ou un courtier ECN, ou Broco par exemple - utilisez le service RAS - il est gratuit pour les membres d'élite et c'est la même performance.

Dans ce cas, ma performance sera votre performance (juste quelques pips de différence).

J'ai pris les données du graphique sur le post ci-dessus à partir de fichiers excel.

Ces fichiers sont mis à jour chaque semaine sur le premier post de ce fil https://www.mql5.com/en/forum/176044.

J'ai attaché cet EA au graphique en 2006 et je ne fais que poster les relevés.

Ainsi, au début de 2007 - il était de 224, à la fin il était de 600. À la fin de 2008, il était de 935 (de 600 à 935), et pour cette année 2009, il est passé de 935 à 2112.

Alors, que faut-il changer ?

Le dépôt a été augmenté de 3 fois en 2007, et il a été augmenté de 1,5 fois en 2008, et il a été augmenté de 2 fois cette année ... de 224 à 2112 pendant presque 3 ans en utilisant une taille de lot fixe (0,1 lot).

Il s'agit de pips à 4 chiffres et 1 point dans ce cas = 1 dollar pour EURUSD (en raison des pips à 4 chiffres).

Il s'agit d'un test prospectif. Je veux dire : du trading. Pas de backtesting.

 
newdigital:
Parce que vous savez...

Si un système peut augmenter le dépôt de deux fois pendant un an, c'est vraiment un très bon résultat.

Si votre dépôt est important

Si j'ai 1.000 dollars et qu'à la fin de l'année, j'aurai 2.000 dollars...

Mais si quelqu'un a 50.000 dollars et à la fin de l'année il aura 100.000 dollars ...

c'est pareil - par 2 fois.

Mais l'argent est différent, comme dans la vie réelle - si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez avoir un bon profit ... mais si je n'ai rien, mon "rien" sera multiplié par 2 avec "double rien" ...

C'est pourquoi de nombreux traders utilisent l'EA martingale ...

Mais il s'agit d'illusions sur le marché des changes.

Bonjour newdigital,

Je suis entièrement d'accord avec vous .

Je suis parfaitement d'accord avec le fait que le forward testing est du trading alors que le backtesting est quelque chose lié au passé, c'est tout. Mais il vous donne un certain comportement de performance pour votre EA, ainsi vous pouvez décider d'aller en direct ou non avec elle.

Je suis très honnête, depuis que j'ai rejoint le forum TSD, j'ai fait entièrement confiance à la mise à jour que vous avez faite dans la section Elite concernant Scalpnet (j'adore trader la paire EURUSD).

En fait, j'ai fait une démo de Scalpnet 1.5 pendant une semaine avec des résultats fantastiques, puis je suis passé en direct (avec mon petit compte) sur Alpari UK le 31 août 2009. Les 2 premières semaines, j'ai gagné un peu et cette dernière semaine, j'ai perdu. Je dois dire que d'une certaine manière je l'ai gardé, surtout la dernière semaine, sinon les pertes ont été plus importantes.

Hier, j'ai téléchargé les données d'Alpari UK pour EURUSD et j'ai effectué un back testing. En commençant par un dépôt de 2000 $ le 1er janvier 2009, il a terminé avec 2290 le 19 septembre. Je suis d'accord, toujours rentable, mais si vous voyez le graphique, ce n'est pas un beau graphique ascendant lisse avec un certain drawdown (je vais essayer de joindre le startegy tester bien que j'ai essayé sur ma réponse précédente, mais je n'ai pas réussi).

Je n'ai rien changé aux paramètres par défaut sauf que j'ai utilisé le facteur MaxRisk (fixé à 0.06). Cela ne devrait pas nuire, n'est-ce pas ?

Si vous regardez de plus près le comportement de l'EA, il entre, en effet, au croisement d'une EMA 200 lente et d'une EMA 21 rapide. Le croisement des deux MA vous m'apprenez que c'est une indication de changement de tendance. Je pensais que le changement de tendance devrait être confirmé par un indicateur de tendance à plus haute échelle de temps. Bien sûr, le nombre de transactions sera moindre, mais la performance sera plus élevée.

 

Scalp net 1.5 avec Timefilter

Bonjour Newdigital

Pouvez-vous m'indiquer (ou joindre) la version de Scalpnet 1.5 avec TF que vous utilisez ?

Et quelle fenêtre de temps utilisez-vous ? Sachant que je suis chez Alpari UK, c'est à dire GMT +2 en ce moment;-)

Merci d'avance

Fabio

P.S. BTW s'il vous plaît considérer ma proposition de changement dans mon poste précédent

 

J'utilise la version de ce post https://www.mql5.com/en/forum/173371/page25 (pièce jointe : 5digit_Scalp_net_v15_and_indicator.zip) avec les paramètres par défaut. Veuillez noter que l'indicateur a également été converti en 5 chiffres. Cela signifie que vous devez placer l'indicateur de cette pièce jointe dans le dossier indicator du répertoire de Metatrader.

 

Modification de Scalp Net 1.5

Bonjour à tous,

J'ai essayé de modifier Scalp Net 1.5 en y incluant un nouveau filtre Cycle_KROUFR à TF supérieur (i.e. H1).

L'idée de base est de laisser Scalp Net entrer dans le trade seulement si le cycle à TF plus élevé a la même direction ;-)

Le problème est que, comme je l'ai codé, le cycle Kroufr me donne des valeurs erronées 0 ou 100.

Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Je joins le fichier et mon code

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