Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 35
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Je gère un compte de démonstration en utilisant la DLL SSA depuis environ 4 semaines maintenant.
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SM-forex.com
Stratégie ZZGrid
J'utilise le même système en direct sur l'un de mes comptes.
Si quelqu'un travaille sur le SSA, j'aimerais en savoir plus - peut-être pouvons-nous améliorer ce système de trading encore plus qu'il ne l'est actuellement.
Bon, j'ai juste pensé que je devais demander...
Je gère un compte de démonstration en utilisant la DLL SSA depuis environ 4 semaines maintenant.
Qu'est-ce que la DLL SSA ? Où puis-je la trouver ?
Comme je le sais, SSA est l'Analyse de Spectre Singulier. Vous analysez le spectre de la monnaie et définissez les paramètres des filtres numériques à la volée ?
Ssa
Bonjour,
J'utilise la dll SSA de Gistatgroup et elle semble me donner des résultats raisonnables.
Pour ce qui est de la façon dont j'ai implémenté mon système actuel :
Je prends l'entrée et la passe à la dll. J'utilise uniquement CP1 et, à partir de là, je récupère les valeurs propres. Ces valeurs propres sont en fait une approximation proche de la tendance actuelle.
Ensuite, je prends la différence entre cette ligne de tendance et l'entrée et je passe à nouveau cette valeur à la dll - sur CP1 à nouveau. Cette valeur propre devient alors l'écart de tendance par rapport à la tendance originale. (Il est intéressant de noter que cette valeur est également proche de la ligne de tendance d'Ehlers, mais en temps "réel". En d'autres termes - c'est proche du cycle dominant d'Ehlers).
Ensuite, je prends le décalage entre ceci et l'entrée et je le passe à nouveau - sur ce cycle, j'utilise seulement CP2. (Je ne sais pas exactement pourquoi, mais cela semble fonctionner - pour l'instant).
Cela me fournit la chose la plus proche que je puisse obtenir du signal en temps réel - cette abitlité du dll est à mon avantage parce que je peux directement le comparer à l'entrée - dans le cas où le signal descend et l'entrée monte, je sais que les choses sont déphasées (le modèle précédent a été brisé et nous établissons un nouveau modèle).
Le dll peut également fournir une prévision, donc, dans le cas où le signal réel est en ligne avec l'entrée réelle, il serait raisonnable de supposer que la prévision serait également proche de ce qui pourrait arriver dans le futur, donc, je prends la prévision aussi.
Comme les points de retournement réels sont très difficiles à prévoir (à la fois en termes de prix et de temps), je préfère dessiner une LSMA autour de ce signal ET de cette prévision, ce qui signifie que (théoriquement) la LSMA devrait me fournir un corridor en temps réel (si tout fonctionne correctement).
A partir de là, c'est simple, je me contente de trader dans le corridor...
J'ai tradé sur cette idée en direct depuis environ mars - jusqu'à présent, j'ai réussi à doubler mon compte chaque mois et pour juillet j'ai fait 132% - jusqu'à présent.
Cependant - il n'est pas vraiment possible de tenir des statistiques réelles sur le trading en direct car j'ouvre/ferme les trades manuellement en combinaison avec l'EA...
C'est pourquoi j'utilise actuellement l'accréditation démo pour obtenir des statistiques "honnêtes" sur l'efficacité de l'EA.
J'espère que cela pourra vous donner quelques idées sur ce que je fais...
Par exemple, en ce moment, le GBPUSD ressemble à ceci.
Dans cette image vous pouvez clairement voir le signal (Magenta) ainsi que la prévision (bleu/rouge)
De plus, j'ai le couloir de la LSMA (2 lignes rouges).
Cependant, d'après mon expérience, les changements de prix peuvent affecter considérablement ces résultats (ruptures, etc.). Ainsi, bien que ce signal soit presque parfait pour le trading dans la fourchette, il ne prédit pas les ruptures et donc, pour les ruptures, j'utilise une combinaison du calendrier (connaissance préalable du moment où une rupture peut se produire) ainsi que la même approche SSA - mais en utilisant un zigzag comme entrée...
J'espère que cela rendra les choses plus claires...
Salut jdpnz,
İs'agit-il de celui que vous utilisez ? https://www.mql5.com/en/forum/178276/page21 İf s o, j'apprécierais que vous puissiez montrer comment vous l'avez configuré... Merci d'avance.
Salut jdpnz,
J'ai regardé le programme aujourd'hui et il ne prend pas en charge le format de données.
bulle
En effet, vous avez raison.
Dans mon propre cas, j'ai écrit une simple DLL de liaison (en VB/VBAdvance) pour me lier à la bibliothèque SSA.
Par hasard, dans mon cas, ce linker a également lié le système au paquet d'ondelettes de Cornice Research, aux librairies de Juriks, etc. (En fait, tous les logiciels supplémentaires que j'ai achetés au fil des ans).
C'est parce que, dans tous les cas, le processus est vraiment le même (envoyer des données, faire des calculs, renvoyer la réponse).
Il y a un problème que je ne semble pas pouvoir résoudre dans MT4, à savoir l'impossibilité d'appeler une DLL depuis un expert.
Ainsi, pour le moment, j'ai implémenté la mise en œuvre dans un indicateur qui écrit simplement les signaux dans la mémoire globale.
Cela facilite également le développement de l'expert - dans l'expert, je peux me préoccuper uniquement de MM, etc.
Mais, j'ai besoin à la fois de l'indicateur et de l'expert sur le graphique pour que cela fonctionne.
Cela fonctionne bien - sauf que je ne peux toujours pas l'exécuter à partir du backtester car je n'arrive pas à comprendre où le backtester s'attend à trouver la bibliothèque.
Si quelqu'un peut me donner des idées à ce sujet, je l'apprécierais vraiment.
Malgré tout, cette configuration fonctionne bien pour moi, c'est-à-dire pour le trading en direct.
Bonjour jdpnz, İs c'est celui que vous utilisez ? https://www.mql5.com/en/forum/178276/page21 İf s o, j'apprécierais que vous puissiez montrer comment vous l'avez configuré?merci d'avance.
J'ai également téléchargé cette bibliothèque hier, mais je dois admettre que, jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à m'y retrouver.
J'utilise actuellement le SSA de gistatgroup.com.
Soit dit en passant, le signal en temps réel est le même que celui de l'indicateur catterpillar quelque part sur ce site ainsi que l'indicateur fullSSA sur ce fil.
Cependant, je pense que quelque chose ne va pas avec l'indicateur fullSSA car il est vraiment très gourmand en ressources système (beaucoup d'appels récursifs).
La bibliothèque gistatgroup offre également une capacité de prévision.
L'idée est de se rapprocher du temps réel (éliminer le décalage) mais, dans la plupart des systèmes, plus vous vous rapprochez du temps réel, plus vous devez faire face à du bruit.
Étant donné que vos vecteurs propres (dans SSA) sont une tentative de séparer l'entrée en différentes ondes de fréquence, il devrait être (théoriquement) possible d'extraire uniquement la tendance (par exemple) et ensuite de faire une prévision jusqu'au temps réel. (éliminer le décalage)
Le problème perçu est que votre indicateur se repeint - ce qu'il fait en effet. Cependant, personnellement, je pense que c'est une bonne chose car le SSA essaie vraiment de s'adapter à la configuration actuelle des prix (ou presque, selon le CP choisi).
Ainsi, lorsque le modèle change, le SSA est en effet très rapide (plus rapide même que mes réseaux neuronaux - que j'utilise depuis des années) pour le détecter et y réagir.
La seule question qui se pose alors est la suivante : comment trader cela, même lorsque le modèle de prix change régulièrement ?
Salut,
Quelqu'un sait comment utiliser des filtres pour le trading du cycle de Hurst. Je sais que nous devons utiliser SATL et STLM, mais quel est le signal d'entrée ?
Daniel
2 flèches
Bonjour,
Quelqu'un sait comment utiliser les filtres pour le trading du cycle de Hurst. Je sais que nous devons utiliser SATL et STLM, mais quel est le signal d'entrée ?
DanielEntrée à la clôture, stop au-dessus du haut précédent/basse du bas précédent, objectif personnalisable...
Merci beaucoup Simba !
Quelles sont les deux courbes sur le graphique des prix ? Sont-elles des filtres numériques ou des moyennes mobiles de Hurst ?