Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 33

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SIMBA:
Vous voulez bien partager vos résultats ?... Et la bonne façon de définir les données, les virgules, etc... Ce sera un plaisir pour nous de pouvoir le faire et de partager aussi .

C'est sûr...

J'ai simplement copié mes paramètres de virgule de date exactement comme ND l'a fait.....

J'ai ensuite chargé les données de robertinno.... et voilà ce que j'ai obtenu (voir pièce jointe)...

Je suppose qu'il a utilisé des données différentes.... et a posté un exemple de "comment" faire le roc dans excel.... mon spectre ne ressemble en rien au sien.... quel que soit le nombre d'enregistrements que vous y mettez....

cl

Dossiers :
change_in_n_2.gif  129 kb
 

ND,

ÇA A MARCHÉ !!!! Merci mon frère ! !!

Fais ce que Newdigital te dit et réessaye. En regardant votre image, vous avez un gros problème avec vos données importées.

Voyez par vous-même, il y a une incohérence totale avec vos bougies.

Yo Linuxser,

Merci pour vos conseils. La raison pour laquelle les bougies ressemblent à cela n'est pas parce que quelque chose ne va pas avec les données importées mais plutôt parce que ce ne sont pas des bougies OHLC. Ce sont des données ROC (si je ne me trompe pas). Une méthode différente de SA nous a été apportée par robertinno qui est censé donner un résultat plus précis parce qu'il est basé sur des séries temporelles non stationnaires qui sont les marchés financiers par rapport à l'analyse stationnaire irréaliste habituelle (Quelqu'un me corrige si je me trompe). C'est de là que vient le problème. Il s'agissait d'un type de données différent et d'un ordinateur (celui de robertinno) avec un format de date différent, donc ceux avec un format de date par défaut différent rencontraient des problèmes pour télécharger et nous pensions que c'était le fait que c'était un type de données différent. Ouf !

Je m'éloigne du sujet........

Nous avons surmonté ce problème grâce au brainstorming et au travail d'équipe de chacun.

Bien dit... :-)

 
newdigital:
J'ai simplement expliqué mon expérience.

Lorsque nous utilisons un outil pour importer les données vers un logiciel non-Metatrader (vers le logiciel asctrend de ForexClub, outil gratuit, au lieu d'utiliser esignal ; et ainsi de suite), nous pouvons avoir ce problème : les paramètres Windows de la date et des chiffres. Et cela dépend de l'endroit où ce logiciel a été créé, et cela dépend de quel Windows vous avez.

Par exemple, mon Windows est en langue russe. Cela signifie que 1 000 est un dans ce Windows (et en langue russe). Et 1 000 est un millier si vous avez un Windows en anglais. Il en va de même pour les développeurs. Et c'est différent pour l'Europe et l'Asie également.

Donc, si vous convertissez les données forex d'un logiciel à un autre en utilisant un outil gratuit (il y a beaucoup d'outils gratuits), cet outil le fera en fonction de vos paramètres Windows dans la plupart des cas.

Il suffit d'aller dans le Panneau de configuration, Langues et normes et de changer le format et vous comprendrez.

La chose la plus importante est le séparateur : il peut être une virgule ou un point-virgule.

Par exemple :

1.9864, 25.01.2006 (si virgule)

ou

1.9864; 25.01.2006 (si point-virgule).

Lorsque les données sont importées, votre Windows peut comprendre la virgule comme séparateur entre certaines données et vous pouvez obtenir une erreur.

Donc, vérifiez dans les paramètres de votre Windows et changez-les si nécessaire (mais ce n'est pas lié au Windows américain car il était déjà configuré de la bonne façon). Mais comme je sais que le créateur de ce DFG est russe, il a peut-être programmé la virgule à la place du point-virgule et c'est pour cela que je n'ai pas eu d'erreur (je n'ai pas eu d'erreur et mon deviseur dans les paramètres de Windows est la virgule par défaut).

ND,

ÇA A MARCHÉ !!!! Merci mon frère !!!

Linuxser :
Faites ce que Newdigital dit et réessayez. En regardant votre image, vous avez un gros problème avec vos données importées.

Voyez par vous-même, il y a une incohérence totale avec vos bougies.

Yo Linuxser,

Merci pour votre conseil. La raison pour laquelle les bougies ont cet aspect n'est pas parce que quelque chose ne va pas avec les données importées mais plutôt parce que ce ne sont pas des bougies OHLC. Ce sont des données ROC (si je ne me trompe pas). Une méthode différente de SA nous a été apportée par robertinno qui est supposée donner un résultat plus précis parce qu'elle est basée sur des séries temporelles non stationnaires qui sont les marchés financiers par rapport à l'analyse stationnaire irréaliste habituelle (Quelqu'un me corrige si je me trompe). C'est de là que vient le problème. Il s'agissait d'un type de données différent et d'un ordinateur (celui de Robertinno) avec un format de date différent, donc ceux avec un format de date par défaut différent rencontraient des problèmes de téléchargement et nous pensions que c'était le fait que c'était un type de données différent. Ouf !

Je m'égare........

Nous avons surmonté ce problème grâce au brainstorming et au travail d'équipe de chacun.

 

Ajustement de la courbe ou réajustement ?

Bonjour à tous,

Un sujet fascinant. Merci à tous ceux qui le font avancer. J'ai une question pour vous, gourous, si vous le voulez bien.

Question : Qu'en est-il de l'ajustement des courbes et du besoin de réajustement ? Il me semble évident que ce type d'analyse est extrêmement ajusté aux courbes - intentionnellement, comme faisant partie intégrante de la méthode. Cela me rappelle ce que j'ai lu sur les techniques d'IA - réseaux neuronaux, etc. J'ai également lu que les daytraders qui utilisent avec succès les techniques neuronales doivent régulièrement réoptimiser ou réajuster leurs indicateurs pour que ceux-ci continuent à être précis et pertinents par rapport au marché actuel - certains même tous les jours.

Qu'en est-il de ces méthodes DF ? Le réajustement (ou la réoptimisation) est-il nécessaire ? À quelle fréquence ? De même, quelle est la différence entre l'utilisation d'une " période d'apprentissage " plus courte, comme 200-300 barres, et l'utilisation de toutes les barres disponibles ? Si les FATL, SATL, etc. sont créées en utilisant 200-300 barres, à quelle fréquence conseillez-vous de réajuster les filtres pour continuer à générer des courbes qui sont vraiment descriptives et ne commencent pas à s'effondrer ?

Je vais bientôt commencer à expérimenter moi-même certaines de ces méthodes, une fois que j'aurai maîtrisé les concepts. J'imagine faire un backtest manuel de certaines idées de base. Cependant, je ne pense pas qu'il serait authentique de faire un backtest avec des indicateurs qui ont été hautement optimisés pour les données antérieures (connues) et de s'attendre ensuite à ce que le futur (inconnu) se tienne à ce résultat optimisé. Je pense que le mieux serait de régler les filtres sur une fenêtre de 200 à 300 barres, puis de faire un test sur les 100 barres suivantes, puis d'avancer la fenêtre de réglage de 200 à 300 barres de 100 barres, puis de faire un test sur les 100 barres suivantes, etc, etc, pour créer un backtest complet dans des conditions assez réalistes.

Des conseils ou des commentaires ?

Merci,

Scott

 
turboscottomatic:
Bonjour à tous,

Un fil de discussion fascinant. Merci à tous ceux qui le font avancer. J'ai une question pour vous, gourous, si vous le voulez bien.

Question : Qu'en est-il de l'ajustement des courbes et du besoin de réajustement ? Il me semble évident que ce type d'analyse est extrêmement ajusté aux courbes - intentionnellement, comme faisant partie intégrante de la méthode. Cela me rappelle ce que j'ai lu sur les techniques d'IA - réseaux neuronaux, etc. J'ai également lu que les daytraders qui utilisent avec succès les techniques neuronales doivent régulièrement réoptimiser ou réajuster leurs indicateurs pour que ceux-ci continuent à être précis et pertinents par rapport au marché actuel - certains même tous les jours.

Qu'en est-il de ces méthodes DF ? Le réajustement (ou la réoptimisation) est-il nécessaire ? À quelle fréquence ? De même, quelle est la différence entre l'utilisation d'une " période d'apprentissage " plus courte, comme 200-300 barres, et l'utilisation de toutes les barres disponibles ? Si les FATL, SATL, etc. sont créées en utilisant 200-300 barres, à quelle fréquence conseillez-vous de réajuster les filtres pour continuer à générer des courbes qui sont vraiment descriptives et ne commencent pas à s'effondrer ?

Je vais bientôt commencer à expérimenter moi-même certaines de ces méthodes, une fois que j'aurai maîtrisé les concepts. J'imagine faire un backtest manuel de certaines idées de base. Cependant, je ne pense pas qu'il serait authentique de faire un backtest avec des indicateurs qui ont été hautement optimisés pour les données antérieures (connues) et de s'attendre ensuite à ce que le futur (inconnu) se tienne à ce résultat optimisé. Je pense qu'il serait préférable de régler les filtres sur une fenêtre de 200 à 300 barres, puis de faire des tests sur les 100 barres suivantes, puis d'avancer la fenêtre de réglage de 200 à 300 barres de 100 barres, puis de faire des tests sur les 100 barres suivantes, etc, etc, pour créer un backtest complet dans des conditions assez réalistes.

Des conseils ou des commentaires ?

Merci,

Scott

Scott,

Je n'ai qu'une petite minute, mais je voulais vous faire part de mon commentaire. En termes de "réajustement", nous n'avons pas vraiment abordé cette question, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas été soulevée. Mon avis est que (et c'était le conseil de SIMBA dans le passé) lorsque nous utilisons SATL, FATL (qui mène à STLM et FTLM), nous essayons d'utiliser le moins de barres possible. Je pense donc que chaque semaine, vous pourriez réoptimiser avec les 200 dernières barres environ. Réoptimiser le samedi par exemple, et utiliser les coefficients pour la semaine suivante. Les "cycles" que nous avons créés n'ont pas vraiment été abordés. Puisque nous utilisons l'historique complet, je suppose que vous n'aurez pas à réoptimiser aussi souvent. Cela ne veut pas dire que vous n'aurez jamais à le faire.

Désolé mais je dois courir. Je suis sûr que quelqu'un d'autre fera des commentaires à ce sujet.

Merci,

cl

 

Merci

Merci Cl - J'apprécie votre contribution. D'après ce que je lis ici sur le forum, ainsi que les articles originaux (sur le site de Robert), il semble que quiconque utilise ces techniques travaille à la frontière et devra faire beaucoup d'expériences et de découvertes par essais et erreurs. C'est BEAUCOUP plus intéressant que de travailler avec des méthodes dont l'histoire est bien connue (et bien usée), comme la plupart des indicateurs classiques de l'AT. J'ai hâte de m'y mettre un peu moi-même. Malheureusement, je déménage au cours des 3 prochaines semaines et cela sera prioritaire, mais c'est ma croix à porter......

le meilleur,

Scott

 
barnix:
Analyse du Spectre Singulier : SSA

Библиотека функций сингулярного преобразования - MQL4 Code Base

Analyse et prévision de séries temporelles, méthode SSA Caterpillar [Logiciel].

Yo Barnix,

C'est un truc profond. Tu dois essayer de me donner un mal de tête avant d'aller faire du patin à roulettes. lol ! Merci de partager, mon frère. Ne sois pas un étranger car je pourrais poser quelques questions.

D'après ce que j'ai compris jusqu'à présent, cette méthode fonctionne très bien avec les données non stationnaires.

FEI (For Everyone's Information)

Vous devez placer le fichier SSA dans le dossier include et/ou library et le #_FullSSA_normalize dans le dossier de l'indicateur.

 
barnix:
Analyse du Spectre Singulier : SSA

Библиотека функций сингулярного преобразования - MQL4 Code Base

Analyse et prévision de séries temporelles, méthode SSA de Caterpillar [Logiciel].

Je me suis amusé avec cet indicateur ce soir, en le faisant fonctionner avec VHands. Il est très gourmand en mémoire, c'est certain. Ma question vient du calcul. La ligne se repeint et se recalcule continuellement, donc dans le passé, cela semble parfait. L'externalité "Lag" contrôle cela. "10" semble faire recalculer les 10 dernières barres environ. Un nombre de "3" est beaucoup plus irrégulier, et il ne repeint pas autant le passé que le nombre 10. Je ne suis pas trop sûr des applications "en temps réel" de cet indicateur. Il me rappelle beaucoup les indicateurs fisher. Peut-être y a-t-il une erreur de codage qui fait qu'il se repeint ? Je suppose que non, mais j'ai pensé poster ce que j'ai remarqué...

Le meilleur,

cl

 

Sur le SSA :

J'ai, ainsi que plusieurs autres membres, fait l'expérience d'un "recalcul" de cet indicateur. Il peut changer après plusieurs barres fermées. Je ne sais pas si c'est un bug ou si cet indicateur est censé être comme Zigzag, c'est-à-dire dynamique. Quoi qu'il en soit, si vous l'utilisez, je vous encourage à faire preuve de prudence.

Peut-être que Barnix aurait l'amabilité de nous éclairer sur ce sujet. Il se peut que je ne l'utilise pas de la manière prévue. Si c'est le cas, je m'excuse d'avoir tiré des conclusions hâtives. Barnix est l'un des rares membres hautement qualifiés, dont le travail m'est familier donc je doute sérieusement qu'il nous donne intentionnellement un produit défectueux. J'espère qu'il est encore en vie et qu'il voit ce message. J'attends avec impatience la suite de la discussion sur le sujet.

Sur les DF :

Pour ceux que cela intéresse, il existe un indicateur qui a été codé par le créateur du logiciel DFG, Sergey Iljukhin. Il comprend des .DLL qui appellent des fonctions du logiciel DFG, permettant la création de filtres passe-bas directement dans MT4. Le but de l'utilisation de DFG devient alors uniquement l'analyse spectrale. Il est beaucoup plus facile d'affiner les réglages et de les tester sur des données réelles que la méthode traditionnelle qui consiste à utiliser le DFG pour l'ensemble du processus. Visitez ce lien pour télécharger l'indicateur et les fichiers .DLL.

Très bon indicateur, selon moi. Je suis curieux de savoir si l'un des programmeurs serait intéressé à entreprendre un projet pour créer un indicateur similaire qui permette la création de filtres FTLM et STLM optimisés. Cela permettrait de faire progresser des méthodes plus conviviales pour optimiser et créer des filtres numériques adaptés à différentes séries chronologiques.

Aussi, quelques modifications possibles de l'indicateur DigitalFilter.mq4 actuel pour inclure quelques éléments supplémentaires tels que Price Customs et une description des types de filtres qui peuvent être créés et la valeur numérique à laquelle ils correspondent dans les paramètres au lieu d'avoir à ouvrir indy dans MetaEditor pour le découvrir ou d'essayer de le mémoriser parmi d'autres changements que je crois (basé sur la recherche entre Simba, CLahn, et moi-même) produirait un ensemble robuste d'indicateurs.

Avec ces changements, nous nous rapprochons d'un DF auto-optimisé directement dans MT4. Jojo a récemment créé un indicateur d'analyse spectrale pour MT4 utilisant l'algorithme de Goertzel. Malheureusement, Jojo n'a pas été posté sur le fil de discussion depuis, donc nous sommes perdus sur la façon de l'appliquer correctement à notre cause. En l'état actuel des choses, nous sommes @ un point de stagnation. Si et quand nous savons comment marier les indicateurs MT4 DF avec l'indicateur SA de Goertzel..... .

J'attends avec impatience tous les commentaires.

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