Pourquoi certains grands codeurs et développeurs de systèmes de trading ignorent-ils Metatrader 5 ? - page 11
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Si je veux faire mes propres signaux (et je le veux), je vais essayer d'optimiser les paramètres dans le testeur de stratégie, et dans ce cas de MT5 - cela prendra peu de temps pour moi.
D'ailleurs, j'ai l'idée de convertir certains EAs en mql5 juste pour trouver les paramètres. Parce qu'il est plus facile d'optimiser un EA sur MT5 que sur MT4.
Parce que debons réglages sont 50% du succès (les autres 50% sont un bon codage et un système de trading manuel robuste).
Why would they be ? what relevance does that code have, can you explain please ?
Ce sont des codes multi-temporels.
Le premier est BrainExpert_v2 EA, et le second est Electra absolute (v1.17). Je les ai échangés pendant quelques années.
Il s'agit de celui-là :
"A chaque modélisation, le testeur pompe indépendamment toutes les périodes nécessaires pour le symbole testé".
Parce que j'ai comparé. Comme je l'ai expliqué - nous avons eu toute une sous-section dans le passé pour cela dans un certain forum.
Quoi qu'il en soit, cette question ne me concerne pas.
Je n'utilise pas les résultats du testeur de stratégie pour prouver que l'EA est rentable.
J'utilise le testeur de stratégie uniquement pour optimiser les paramètres.
Certaines personnes pourraient appeler ça de l'ajustement de courbe...
Dans le cas d'un backtesting/optimisation uniquement - oui.
Mais si quelqu'un a créé un EA, a optimisé les paramètres, l'a négocié sur une démo (testé en amont) avec ces paramètres pendant quelques semaines ou quelques mois - alors cela peut être plus efficace qu'un simple backtesting.
La partie la plus difficile de ce travail pour MT4 - optimiser les paramètres.
Bien sûr, dans le cas de systèmes de trading manuels robustes, nous n'avons pas besoin d'optimiser les paramètres pendant longtemps car nous les connaissons.
Si je veux que Signal soit un vendeur, je vais convertir quelques EAs MT4 rentables en MT5 juste pour trouver de bons paramètres.
Scalp_net EA par exemple .... J'ai passé quelques mois à optimiser avec MT4 ... et j'ai trouvé de bons paramètres pour EURUSD M5 uniquement.
C'était il y a plusieurs années. Après cela, je l'ai testé jusqu'à aujourd'hui en utilisant un VPS par exemple.
Et je ne peux toujours pas trouver les paramètres pour les autres paires dans le cas de MT4.
Mais cela prend de quelques minutes à quelques heures dans le cas de MT5.
Et je ne peux toujours pas trouver les paramètres pour les autres paires dans le cas de MT4.
Mais cela prend de quelques minutes à quelques heures dans le cas de MT5.
En ce qui me concerne, cela suggère que votre EA n'est pas bon.
Peut-être pouvez-vous expliquer pourquoi vous donnez plus de poids à 30 jours de tests sur une paire de devises qu'à 4 ans de tests de Strategy Tester sur plusieurs paires ?
En ce qui me concerne, cela suggère que votre EA n'est pas bon.
Peut-être pouvez-vous expliquer pourquoi vous donnez plus de poids à 30 jours de tests prospectifs sur une paire de devises qu'à 4 ans de tests Strategy Tester sur plusieurs paires ?
Je ne comprends pas, désolé... nous parlons de "comparons les résultats du backtesting avec ceux du forward testing", n'est-ce pas ?
En ce qui concerne le forward testing, je l'ai fait depuis 2006 sur de nombreuses paires. Parce que je fais plus confiance au forward testing qu'au backtesting.
Je ne comprends pas, désolé ... nous parlons de "comparons les résultats du backtesting avec ceux du forward testing", non ?
Quant au forward testing, je l'ai fait depuis 2006 sur de nombreuses paires. Parce que je fais plus confiance au forward testing qu'au backtesting.
Vous avez dit...
"Combien de temps ai-je testé en avant en comparant avec le backtesting pour la même période ?
Beaucoup d'EAs... de 1 semaine à quelques mois".
Pourquoi pensez-vous qu'une semaine ou quelques mois est un échantillon de temps représentatif pour tester un EA ?
Nous parlions de comparer les tests prospectifs avec les backtests dans les mêmes conditions.
Si nous parlons uniquement de tests prospectifs (sans cette comparaison), je pense qu'une durée de vie de 1 semaine à 3 mois (selon l'horizon temporel) peut être suffisante pour montrer aux gens que certains EA peuvent être rentables (ou que les paramètres de certains EA peuvent être de bons paramètres). Parce que, certaines personnes disent, que la durée de vie de certains systèmes sur des délais inférieurs est тщ plus de 3 mois. Après cela - nous devons améliorer ce système, ou en créer un nouveau.
Donc, fondamentalement, il n'était pas nécessaire de faire ce que j'ai fait - tester les EA depuis 2006 pour avoir un historique de compte sur plusieurs années.
Mais ... c'est juste une opinion ...
Mais ... c'est juste une opinion ...
Oui, et une que je ne partage pas.
Parce que, certaines personnes disent, que la durée de vie d'un certain système sur le cadre temporel inférieur est тщ plus de 3 mois. Après cela - nous devons améliorer ce système, ou en créer un nouveau.
Si après trois mois, vous devez créer un nouvel EA, alors la qualité de votre stratégie et de votre EA pourrait être remise en question. Si votre EA veut être rentable, vous devez seulement adapter les paramètres d'entrée à la situation actuelle du marché et votre stratégie de base doit rester valable.
Sinon, vous avez juste un EA qui fonctionne parfois et parfois non, donc vous finirez par perdre votre argent et votre temps, en créant des EA tout le temps...
Cela dépend de la stratégie. Il y a des stratégies qui peuvent fonctionner pendant plusieurs années avec les mêmes paramètres. Quant à moi, j'ai optimisé les paramètres une seule fois. Mais je parle de l'attente des gens. Mais savez-vous les opinions que j'ai reçues des gens quand j'ai essayé de télécharger ces EAs avec des déclarations de tests à venir ? Ils disaient qu'ils n'avaient pas besoin de quelque chose qui soit rentable pendant 6 ans, ou pendant 1 an. Ils ont besoin que quelque chose soit rentable pour la semaine dernière et la semaine prochaine aussi. Parce que si le système est rentable pendant plusieurs années avec les mêmes paramètres, alors ce système a de bonnes et de mauvaises semaines aussi. Et la mauvaise semaine peut être la semaine dernière par exemple. En outre, le ROI - certaines personnes n'ont pas d'idées sur ce sujet. Mais les autres essaient de recevoir de gros profits pour une semaine ou un mois, et ils n'ont pas besoin d'un EA qui est rentable pendant plusieurs années de manière constante, car le rendement annuel de cet EA peut être inférieur à 80%.
Exemple avec Terminator EA - mon essai préalable ; juste à titre d'exemple ; le ROI pour un dépôt initial de 2 000 dollars est de 35% ; cela signifie que si je dépose 2 000 dollars, je recevrai 2 714 dollars après un an (dépôt initial inclus) :
Les sujets les plus populaires sur de nombreux forums sont les suivants :
"J'ai trouvé Holy Glail"