performance impressionnante - page 7

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Cher pzacheo, j'ai lu vos messages, tout ce que vous dites est que nous devrions étudier le graphique en tick, puisque nous ne connaissons pas le timing exact des ordres, nous ne pouvons pas le faire, vous non plus.

Encore une fois, ce système a été négocié sur un compte, un courtier. Pas deux.

Pour votre type de système, vous avez besoin d'un bon courtier et d'un mauvais courtier où le prix varie au moins en fonction de l'écart + la commission + "votre gain". Transféreriez-vous des fonds à un courtier qui manipule le pricefeed ?

Nous parlons de CETTE stratégie ici, pas d'une sorte de configuration multi-broker.


Qu'est-ce que la SCAM a à voir avec le "vrai courtier et le vrai trading" ?

 

J'ai donc fait le test et voici le résultat ...

J'ai utilisé de la peinture pour effacer le numéro de compte de démonstration et mon nom complet. J'ai modifié l'EA de test pour fermer les ordres de deux manières différentes pour voir le résultat.

// For anyone who is almost terminally stupid, this EA only serves to test
// what the OrderCloseBy function looks like on a demo account statement.
// This is not a trading strategy and is expected to lose money on average.

#define SLIPPAGE 99

extern int counter = 200;
extern int TEST   =  100;

int longTicket1 = -1;
int longTicket2 = -1;
int longTicket3 = -1;
int shortTicket1= -1;
int shortTicket2= -1;

bool abort = false;

//-----------------------------------------------------------------------------
int init(){
   if( TEST >= counter - 50 )
       TEST =  counter/2;
}
//-----------------------------------------------------------------------------
int start(){
   if( abort )
      return( 0 );
      
   if( longTicket1 == -1 && longTicket2 == -1){
       longTicket1= OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 0.1, Ask, SLIPPAGE,0,0 );
       RefreshRates();
       longTicket2= OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 0.1, Ask, SLIPPAGE,0,0 );
       RefreshRates();
       longTicket3= OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 0.1, Ask, SLIPPAGE,0,0 );
   }
   
   counter--;
   Comment(counter);
   
   if( counter < TEST ){
      if( shortTicket1 == -1 && shortTicket2 == -1 ){
          shortTicket1= OrderSend(Symbol(), OP_SELL, 0.1, Bid, SLIPPAGE,0,0 );
          RefreshRates();
          shortTicket2= OrderSend(Symbol(), OP_SELL, 0.1, Bid, SLIPPAGE,0,0 );
      }
      if( longTicket3 >= 0 ){
         if( OrderSelect(longTicket3,SELECT_BY_TICKET) ){
            if( OrderClose(longTicket3,OrderLots(),OrderClosePrice(),SLIPPAGE) )
               longTicket3= -1;
         }
      }
   }
   
   if( counter <= 0 ){
      if( longTicket1 >= 0 ){
         if( OrderCloseBy(longTicket1,shortTicket1) ){
            longTicket1  = -1;
            shortTicket1 = -1;
         }
      }
      
      if( longTicket2 >= 0 ){
         if( OrderCloseBy(shortTicket2,longTicket2) ){
            longTicket2  = -1;
            shortTicket2 = -1;
         }
      }
      
      if( longTicket1==-1 && longTicket2==-1 )
         abort=true;
   }

   return(0);
}
 

"J'ai un nombre infini de singes à la porte qui me demandent un script de Shakespeare qu'ils ont élaboré" (D. Adams - Hitch Hikers Guide to the Galaxy).

Donnez-moi un ensemble de règles et si je me sens en bonne santé et intéressé, je peux, comme beaucoup d'autres sur le forum, programmer ces règles. Demandez-moi comment quelqu'un a obtenu ses résultats et ma réponse est que je ne le saurai probablement jamais.

 
zzuegg:

Cher pzacheo, j'ai lu vos messages, tout ce que vous dites est que nous devrions étudier le graphique en tick, puisque nous ne connaissons pas le timing exact des ordres, nous ne pouvons pas le faire, pas plus que vous.

Encore une fois, ce système a été négocié sur un compte, un courtier. Pas deux.

Pour votre type de système, vous avez besoin d'un bon courtier et d'un mauvais courtier où le prix varie au moins en fonction du spread + la commission + "votre gain". Transféreriez-vous des fonds à un courtier qui manipule le pricefeed ?

Nous parlons de CETTE stratégie ici, pas d'une sorte de configuration multi-broker.


Qu'est-ce que la SCAM a à voir avec le "vrai courtier et le vrai trading" ?

Bonjour zzuegg, nous sommes en train de parler. Si vous avez jeté un coup d'oeil au graphique en tick, vous remarquerez que les points d'entrée sont clairs.

Tout ce que vous avez à faire est de scanner le prix, et vous aurez un point d'entrée et de sortie approximatif (parfois très exact).

Quoi qu'il en soit, mon idée initiale était de surveiller l'action des prix à l'intervalle des tics.


Maintenant je pense qu'un autre mécanisme est en place. A partir d'un VPS sur une démo (dans la même ville que le courtier) vous pouvez obtenir une exécution à <80 ms (ping de 8 ms pris sur le site de CNS qui est mon VPS).

Je peux faire un test très facilement, si je savais exactement ce qu'il faut coder. Si vous avez regardé la vidéo, vous devriez voir que seul un compte compte compte, tandis que l'autre est une démo pour faire les pertes.

Je ne sais pas comment il arrive à avoir les pertes uniquement sur le compte démo, et les gains sur le compte réel, mais c'est ce que montre la vidéo.

Peut-être que j'ai raté quelque chose, ou peut-être qu'il n'y a aucun lien entre la déclaration et ce type. Cependant, j'ai lu le forum allemand et ils ont également atteint le même site,

Je pense donc être sur la bonne voie avec cette idée (4xfx est la stratégie commerciale - mais ils ne peuvent pas vous donner ce que fait la déclaration, bien que la stratégie semble solide).


Il y a aussi une troisième possibilité explorée par le forum allemand qui est appelée arbitrage tripartite (ce qui n'est clairement pas le cas ici).


J'ai ouvert 8 fenêtres de courtiers différents avec l'EURUSD (qui est le plus négocié dans le relevé) et j'ai rencontré que seulement 2 ont un signal "sale". Le reste a un signal qui est comparable en qualité et en réponse.

J'ai vu que FXO*en et MB*rading ont des différences avec les autres en vitesse, et en remplissant les blancs avec du bruit. Il peut y avoir d'autres différences. Parfois, j'ai vu un signal clair pour acheter, comme le retracement.

est pour de vrai mais pour être honnête je ne comprends toujours pas comment on peut savoir que le compte réel va gagner.


Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas difficile d'obtenir un courtier à faible écart et à exécution rapide, et d'autre part, un autre courtier à écart plus élevé, mais avec un bon signal.

Pour continuer avec si un EA commercial est déjà développé (et la stratégie est également expliquée par d'autres sur la façon de le faire manuellement, qui est un cauchemar et peu pratique),

Je pense que nous pouvons le coder, et nous pouvons le faire mieux pour être un peu plus proche de la déclaration. Je ne pense pas que nous puissions atteindre 300% en un jour mais avec un 3% nous serons heureux.


Aujourd'hui, seuls les meilleurs EA ou signaux peuvent vous faire gagner 8 % par semaine sans capitalisation.

 
Je suis désolé pour mes longs posts, mais en comparant la déclaration avec la vidéo, les deux échangent sur les pics.
 

J'ai regardé les vidéos, ce type négocie sur deux comptes de démonstration. Vous pouvez le voir clairement. Ce qui tue votre stratégie, c'est que vous devez placer les transactions sur le courtier pourri et non sur le bon. Personnellement, je ne transfère pas de fonds à un courtier pourri.

Encore une fois, ce dont vous parlez est bien connu et ne fonctionne pas sur les comptes réels.

Edit : si vous avez une photo du graphique en tick du gars, postez-la.

 
zzuegg:

J'ai regardé les vidéos, ce type négocie deux comptes de démonstration. Vous pouvez le voir clairement. Ce qui tue votre stratégie, c'est que vous devez placer les transactions sur le courtier pourri et non sur le bon. Personnellement, je ne transfère pas de fonds à un courtier pourri.

Encore une fois, ce dont vous parlez est bien connu et ne peut pas fonctionner sur des comptes réels.

Edit : si vous avez une photo du graphique en tick du gars, postez-la.

OK... probablement que cela ne peut pas fonctionner "tel quel" sur des comptes réels, mais peut-être que cela peut nous donner un indice ou un avantage dans la direction des marchés.

Par tick charts, je faisais référence à la "déclaration", pas à la stratégie du gars. J'ai trouvé que sa stratégie avait quelques similitudes, c'est tout.


Pour en revenir à la mystérieuse déclaration d'Alpari UK, voici ce que j'ai fait : En utilisant Photoshop, j'ai comparé 4 flux de prix, tous de démonstration :

VantageFX Demo, FinFX Demo, Alpari UK Demo - Micro+Classic, DFMarkets Demo.

Devinez quoi, ils sont tous proches, avec des différences très mineures.

Maintenant vient la partie intéressante. La "déclaration" n'a pas été faite sur un compte de démonstration ordinaire mais sur un Alpari UK Pro-Demo.

Le flux est totalement différent de toutes les autres démos, y compris la démo Alpari UK - Micro+Classic.


Cela signifie que vous pouvez obtenir un flux presque en direct dans la Pro-Demo ? Je ne sais pas, mais regardez ça, en superposant les 5 dans Photoshop, j'ai trouvé quelque chose d'étonnant.

j'ai trouvé quelque chose d'étonnant : partout où il y avait une grande différence de prix (très visible dans l'échelle de temps 1M car les barres n'étaient pas du tout au même endroit).

pas du tout au même endroit), il y avait une opération d'achat ou de vente dans le "statement". Lorsque les prix correspondaient l'un à l'autre, il n'y avait aucune action.


Cela implique que le compte Alpari "near live" a été utilisé par rapport aux comptes démo pour effectuer les transactions, comme le type dit que vous devez le faire.

J'ai un compte en direct avec Vantage, je vais donc obtenir une capture d'écran de celui-ci et le comparer.


Ce que je ne comprends pas vraiment, c'est comment la démo pourrait guider un compte réel dans la direction des marchés... ça n'aurait aucun sens !

 

@Hardy (Peter) :

Supposons que vous dites la vérité : vous avez rencontré un type sur internet qui vous propose d'exécuter ce système de trading sur un compte de démonstration.

Pourquoi avez-vous choisi Alpari UK pour ce test ? Vous êtes allemand, votre anglais est - disons - limité et il y a une branche allemande d'Alpari. Alors pourquoi pas Alpari DE ? Le système ne fonctionne-t-il que sur les comptes de démonstration Alpari UK ?

 
pzacheo:


Ce que je ne comprends pas vraiment, c'est comment la démo pourrait conduire un compte live à la direction des marchés... ça n'aurait aucun sens !

Donc il semble que vous ayez compris, mais le compte LIVE dirige le compte DEMO. Et de ce fait, cela ne fonctionnera QUE sur la DEMO. Je l'ai vérifié aujourd'hui lorsque nous avons essayé une approche différente.

Les comptes Alpari Live mènent parfois pour plus que *Spread* sur les comptes démo. Cet arbitrage peut être exploité. Mais il ne fonctionnera jamais, jamais, jamais et jamais sur un compte réel.

Et le gars dans la vidéo négocie deux comptes DEMO. Un alpari avec un bon flux de données, (qui semble aussi ne pas être si bon) et un avec un flux de données merdique. Allez, comprenez-le, cette vidéo a été faite pour vous tromper. (Même pas bien faite)

 
zzuegg:

Il semble donc que vous ayez compris, mais le compte LIVE mène le compte DEMO. Et à cause de cela, il ne fonctionnera QUE sur DEMO. Je l'ai vérifié aujourd'hui lorsque nous avons essayé une approche différente.

Les comptes Alpari Live mènent parfois pour plus que *Spread* sur les comptes démo. Cet arbitrage peut être exploité. Mais il ne fonctionnera jamais, jamais, jamais et jamais sur un compte réel.

Et le gars dans la vidéo négocie deux comptes DEMO. Un alpari avec un bon flux de données, (qui semble aussi ne pas être si bon) et un avec un flux de données merdique. Allez, comprenez-le, cette vidéo a été faite pour vous tromper. (Même pas bien faite)

Bonjour zzuegg, je ne me soucie pas vraiment de la vidéo ou du système, j'ai juste exploré et pensé que c'était utile.

Quoi qu'il en soit, je voulais juste vous faire savoir que je viens de trader sur le compte de démonstration que le gars a laissé ici sur le forum

et j'ai réussi à faire quelques profits juste à la main en exploitant la différence (vérifiez). Ce n'est pas aussi rapide que vous pouvez le penser.


La différence est là pendant de nombreuses secondes, parfois plus de 10, ce qui permet de faire du trading en direct avec un EA.

Je n'ai aucun doute que vous pouvez remplir 1-2 lots instantanément. La seule chose que je me demande est ...

Le compte Alpari PRO en direct aura-t-il le même "comportement" que le compte Alpari PRO Demo ?


Avez-vous un compte Alpari PRO en direct pour le prouver ? Quoi qu'il en soit, c'est un bel exploit, je ne l'appellerais pas mort tant que nous n'aurons pas testé tous les courtiers.

Quelqu'un a un courtier en direct avec zéro argent pour que nous puissions tester le flux ?

Je ne pense pas avoir bien compris votre point de vue, mais ce que je veux dire, c'est que je teste le compte VantageFX en direct avec d'autres comptes de démonstration aussi, et ils montrent tous le même comportement.

Donc le seul "ralenti" est le Alpari UK PRO Demo, mais pourquoi le Alpari Demo Micro n'est pas "ralenti" ?


Pourquoi la démo PRO montre-t-elle un retracement et pas l'autre démo ?

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